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Delta definition
Delta ist eine Optionsgrieche, die misst, wie stark sich der Preis einer Option voraussichtlich bewegt, wenn sich der Basiswert um eine Einheit bewegt. Es erfasst die Richtungssensitivität der Option, wobei andere Faktoren konstant gehalten werden.
Call-Optionen haben ein positives Delta, weil ihr Wert tendenziell steigt, wenn der Basiswert steigt. Put-Optionen haben ein negatives Delta, weil ihr Wert tendenziell steigt, wenn der Basiswert fällt. Ein höheres absolutes Delta bedeutet, dass der Optionspreis dem Basiswert enger folgt, und ein niedrigeres absolutes Delta bedeutet, dass die Option auf dieselbe Bewegung weniger stark reagiert.
Delta als Grieche ist eine Zahl zwischen -1 und 1, die einer einzelnen Option zugeordnet ist. Delta One ist ein separates Konzept: eine Klasse von Produkten wie ETFs, Futures und Total Return Swaps, die so aufgebaut sind, dass sie ein Delta von etwa 1 halten und sich daher nahezu eins zu eins mit dem Basiswert bewegen. Das eine misst die Sensitivität; das andere bezeichnet die Produktfamilie, die diese Sensitivität nahe 1 hält.
Delta Example
Eine Call-Option hat ein Delta von 0.60. Die zugrunde liegende Aktie steigt um 1 USD.
1 USD √ó 0.60 = 0.60 USD
Es wird erwartet, dass der Optionspreis um etwa 0.60 USD steigt, wenn alle anderen Faktoren unverändert bleiben. Wenn die Aktie stattdessen um 1 USD fällt, wird erwartet, dass der Optionspreis um etwa 0.60 USD fällt.
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