Direkte Antwort: Ein Simple Moving Average oder SMA ist ein technischer Indikator, der den durchschnittlichen Schlusskurs eines Vermögenswerts über eine ausgewählte Anzahl von Perioden berechnet. Trader verwenden den SMA, um Kursdaten zu glätten, die Trendrichtung zu erkennen und dynamische Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus in einem Chart zu verfolgen.
Was ist ein Simple Moving Average (SMA)?
Ein Simple Moving Average ist der durchschnittliche Schlusskurs eines Vermögenswerts über eine feste Anzahl von Perioden. Ein SMA über 20 Perioden addiert zum Beispiel die letzten 20 Schlusskurse und teilt die Summe durch 20.
Der SMA gehört zur Familie der Moving Averages (MA). Er ist die einfachste Variante, weil jeder Schlusskurs innerhalb des ausgewählten Zeitraums gleich gewichtet wird.
Trader verwenden den SMA, um Kursschwankungen zu glätten und das Informationsrauschen im Chart zu reduzieren, damit sich die Trendrichtung klarer ablesen lässt.
Kerneigenschaften des SMA
Der SMA hat drei zentrale Merkmale. Der SMA verwendet eine gleiche Gewichtung, fungiert als nachlaufender Indikator und glättet kurzfristige Kursbewegungen.
Glättet den Kurs
Der SMA glättet den Kurs, indem er mehrere Schlusskurse zu einer Linie zusammenfasst. Dieser Prozess entfernt einen Teil des kurzfristigen Rauschens im Chart.
Gleiche Gewichtung
Gleiche Gewichtung bedeutet, dass jeder Schlusskurs den Durchschnitt in gleichem Maße beeinflusst. Der neueste Schlusskurs und der älteste Schlusskurs innerhalb des ausgewählten Zeitraums haben die gleiche Bedeutung.
Nachlaufender Indikator
Der SMA ist ein nachlaufender Indikator, weil die Berechnung auf vergangenen Kursen basiert. Die Linie reagiert erst, nachdem sich der Kurs bereits bewegt hat.
Wie funktioniert der Simple Moving Average (SMA) im Trading?
Addieren Sie die Schlusskurse für den ausgewählten Zeitraum und teilen Sie dann die Summe durch die Anzahl der Perioden.
SMA-Formel
In dieser Formel steht P für jeden Schlusskurs und n für die Anzahl der Perioden. Ein SMA über 20 Perioden verwendet die letzten 20 Schlusskurse.
Schritt-für-Schritt-Beispielrechnung
Angenommen, ein SMA über 5 Perioden verwendet diese Schlusskurse:
Schritt 1: Addieren Sie die fünf Schlusskurse.
10 + 11 + 12 + 11 + 14 = 58
Schritt 2: Teilen Sie die Summe durch 5.
58 / 5 = 11.6
Der SMA über 5 Perioden beträgt 11.6
Wenn der nächste Schlusskurs 15 beträgt, fällt der älteste Kurs, also 10, aus der Berechnung heraus. Der neue Satz lautet:
Schritt 3: Addieren Sie die aktualisierten fünf Kurse.
11 + 12 + 11 + 14 + 15 = 63
Schritt 4: Teilen Sie die neue Summe durch 5.
63 / 5 = 12.6
Der neue SMA über 5 Perioden beträgt 12.6
Diese rollierende Aktualisierung ist der Grund, warum sich der Durchschnitt über den Chart bewegt. Jede neue Kerze fügt einen Kurs hinzu, und der älteste Kurs fällt heraus.
Wie verwendet man den Simple Moving Average (SMA)?
Trader verwenden den SMA, um die Trendrichtung zu beurteilen, ihn als dynamische Unterstützung bzw. dynamischen Widerstand zu nutzen und auf Kreuzungen zu achten, die als Golden Cross und Death Cross bezeichnet werden.
Bestimmung der Trendrichtung
Der SMA hilft dabei, die Trendrichtung zu definieren, indem er zeigt, ob der Kurs im Allgemeinen über oder unter dem Durchschnitt liegt. Ein steigender SMA bei einem Kurs oberhalb der Linie stützt in der Regel die Annahme eines Aufwärtstrends.
Ein fallender SMA bei einem Kurs unterhalb der Linie stützt in der Regel die Annahme eines Abwärtstrends.
Die Neigung ist wichtig. Ein flacher SMA signalisiert oft schwaches Momentum oder eine Seitwärtsphase.
Unterstützung und Widerstand
Der SMA kann als dynamische Unterstützung oder dynamischer Widerstand fungieren.
In einem Aufwärtstrend kann der Kurs bis an einen steigenden SMA zurücksetzen, dort Unterstützung finden und wieder nach oben drehen. In einem Abwärtstrend kann der Kurs bis an einen fallenden SMA ansteigen und dann nach unten abgewiesen werden.
SMA-Kreuzungssignale (Golden Cross und Death Cross)
Eine Kreuzung entsteht, wenn ein gleitender Durchschnitt einen anderen kreuzt. Trader nutzen Kreuzungen, um eine mögliche Veränderung der Trendstärke zu beurteilen.
Golden Cross
Golden Cross: Simple Moving Average. Schwarz ist der 5-Tage-SMA und Blau ist der 20-Tage-SMA.
Ein Golden Cross entsteht, wenn ein kürzerer SMA einen längeren SMA nach oben kreuzt. Das signalisiert ein starkes Momentum, bei dem der Kurs konstant über dem Durchschnitt schließt.
Death Cross
Death Cross: Simple Moving Average. Schwarz ist der 5-Tage-SMA und Blau ist der 20-Tage-SMA.
Ein Death Cross entsteht, wenn ein kürzerer SMA einen längeren SMA nach unten kreuzt. Das signalisiert ein nachlassendes Momentum, wodurch der Kurs den längeren SMA eher als dynamisches Widerstandsniveau respektiert.
Gängige SMA-Perioden und ihre Bedeutung
Verschiedene SMA-Perioden eignen sich für unterschiedliche Trading-Horizonte. Kürzere Perioden reagieren schneller. Längere Perioden filtern mehr Rauschen heraus.
Die beste Einstellung hängt vom Zeitrahmen und vom Ziel ab.
Verwendung des SMA mit anderen Indikatoren
Der SMA funktioniert besser, wenn Trader ihn mit Konfluenz verwenden. Konfluenz bedeutet, dass ein zweites Signal dieselbe Marktrichtung bestätigt.
Nützliche Konfluenz für den SMA umfasst:
Einen Ausbruch aus einem Chartmuster, der oberhalb des SMA Bestand hat
RSI, der das Momentum in dieselbe Richtung bestätigt
MACD, der die Trendfortsetzung bestätigt
Steigendes Volumen bei der Bewegung weg vom SMA
Profi-Tipp: Verwenden Sie den SMA zunächst, um die Markt-Bias zu definieren. Nutzen Sie Konfluenz, um die Qualität des Einstiegs zu beurteilen.
Risikomanagement bei der Verwendung des SMA
Der SMA ist ein Strukturinstrument, kein eigenständiges Handelssystem.
Wie setzt man einen Stop-Loss mit dem SMA?
Ein SMA sollte nicht das exakte Stop-Niveau sein. Der Kurs handelt oft leicht über oder unter der Linie, bevor sich der Trend fortsetzt.
Eine bessere Methode ist, den Stop jenseits der Kursstruktur zu platzieren, die zeigt, dass der Trade falsch ist. In einem Long-Setup bedeutet das in der Regel unter dem jüngsten Swing-Low und unter dem relevanten SMA. In einem Short-Setup bedeutet das in der Regel über dem jüngsten Swing-High und über dem relevanten SMA.
Warum Sie sich nicht allein auf den SMA verlassen sollten
Der SMA ist ein nachlaufender Indikator. Ein spätes Signal ist weniger zuverlässig, wenn sich der Markt seitwärts bewegt, wenn die Volatilität sprunghaft ansteigt oder wenn das Signal der Struktur in höheren Zeiteinheiten widerspricht.
Der SMA wird häufig als dynamisches Referenzinstrument für Unterstützung/Widerstand und zur Trendbestimmung verwendet und benötigt daher mehr Kontext und zusätzliche Signale, um einen vollständigen Trading-Plan zu erstellen.
Vorteile und Einschränkungen des SMA
Der SMA glättet Kursdaten und macht die Trendrichtung leichter lesbar, weshalb Trader ihn als grundlegenden Trendfilter verwenden. Seine wichtigste Einschränkung ist die Verzögerung, da er langsamer reagiert als der Kurs und langsamer als schnellere Durchschnitte, wenn sich der Markt rasch verändert.
Vorteile
Vielseitig: Er wird im Chart für Trend, Momentum und dynamische Unterstützung/Widerstand eingeblendet.
Leicht zu interpretieren: Der Kurs im Verhältnis zum SMA liefert schnell einen Trendkontext.
Reduziert Rauschen: Kursdaten können im Zeitverlauf sehr chaotisch sein, und der SMA glättet sie, wodurch sie leichter lesbar werden.
Einschränkungen
Langsame Reaktion: Die Linie aktualisiert sich erst, nachdem sich der Kurs bereits bewegt hat.
Schwach in Seitwärtsmärkten: Wiederholte Kreuzungen liefern keine wertvollen Informationen.
SMA vs. EMA: Was ist der Unterschied?
Der Hauptunterschied zwischen dem SMA und dem Exponential Moving Average (EMA) ist die Gewichtung. Der SMA gewichtet alle Kurse innerhalb des Zeitraums gleich. Der EMA gewichtet jüngere Kurse stärker.
Dieser Unterschied verändert das Verhalten der beiden Linien. Der SMA ist glatter und langsamer. Der EMA ist schneller und reagiert empfindlicher auf kurzfristige Kursveränderungen.
Simple Moving Average FAQ
Was ist besser, EMA oder SMA?
Keiner der beiden Durchschnitte ist immer besser. Der SMA eignet sich besser für eine glattere Trendanalyse, während der EMA besser für eine schnellere Reaktion auf jüngste Kursveränderungen geeignet ist.
Was bedeutet 50 SMA?
Ein 50 SMA ist der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 50 Perioden. Trader verwenden den 50 SMA, um die mittelfristige Trendrichtung zu beurteilen und dynamische Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zu verfolgen.
Sollten Trader den 200 EMA oder den 200 SMA verwenden?
Die Wahl hängt vom Ziel ab. Ein 200 SMA bietet einen glatteren langfristigen Trendfilter, während ein 200 EMA schneller auf jüngste Kursveränderungen reagiert.
