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Delta definition
Le delta est un grec des options qui mesure de combien le prix d’une option est censé évoluer lorsque l’actif sous-jacent évolue d’une unité. Il capture la sensibilité directionnelle de l’option, toutes choses égales par ailleurs.
Les options call ont un delta positif, car leur valeur tend à augmenter lorsque le sous-jacent monte. Les options put ont un delta négatif, car leur valeur tend à augmenter lorsque le sous-jacent baisse. Un delta absolu plus élevé signifie que le prix de l’option suit plus étroitement le sous-jacent, et un delta absolu plus faible signifie que l’option réagit moins au même mouvement.
Le delta, en tant que grec, est un nombre compris entre -1 et 1 attaché à une option individuelle. Delta One est une idée distincte : une catégorie de produits, tels que les ETF, les contrats à terme et les total return swaps, conçus pour maintenir un delta d’environ 1 afin d’évoluer presque point pour point avec le sous-jacent. L’un mesure la sensibilité ; l’autre désigne la famille de produits qui maintient cette sensibilité proche de 1.
Delta Example
Une option call a un delta de 0.60. L’action sous-jacente monte de 1 USD.
1 USD √ó 0.60 = 0.60 USD
Le prix de l’option est censé augmenter d’environ 0.60 USD, toutes choses égales par ailleurs. Si l’action baisse au contraire de 1 USD, le prix de l’option est censé baisser d’environ 0.60 USD.
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