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Gamma definition
Le gamma est un grec des options qui mesure la vitesse à laquelle le delta d’une option change lorsque le prix du sous-jacent évolue d’une unité. Il montre à quel point le delta lui-même est sensible aux mouvements du marché sous-jacent.
Le gamma est le plus élevé lorsqu’une option est proche de son prix d’exercice et de son échéance. À ce moment-là, le delta peut changer rapidement, de sorte que la sensibilité du prix de l’option augmente ou diminue fortement à mesure que le sous-jacent évolue.
Le delta mesure de combien le prix d’une option évolue lorsque le sous-jacent bouge ; le gamma mesure de combien ce delta évolue. Un gamma élevé fait varier plus rapidement les profits et pertes à mesure que le sous-jacent change, tandis qu’un gamma faible signifie que le delta dérive lentement. Les traders surveillent le gamma pour gérer le risque sur options, les besoins de couverture et l’exposition des positions.
Gamma Example
Une option d’achat a un delta de 0,50 et un gamma de 0,10.
Si l’action sous-jacente monte de 1 USD, le delta augmente de 0,50 à 0,60.
Si l’action baisse de 1 USD, le delta diminue de 0,50 à 0,40, en supposant que les autres facteurs restent identiques.
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