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델타 (Delta) definition
델타는 기초자산이 1단위 움직일 때 옵션 가격이 얼마나 움직일 것으로 예상되는지를 측정하는 옵션 그릭스입니다. 이는 다른 요인을 고정한 상태에서 옵션의 방향 민감도를 나타냅니다.
콜옵션은 양(+)의 델타를 가집니다. 기초자산이 상승할수록 가치가 오르는 경향이 있기 때문입니다. 풋옵션은 음(-)의 델타를 가집니다. 기초자산이 하락할수록 가치가 오르는 경향이 있기 때문입니다. 델타의 절대값이 클수록 옵션 가격은 기초자산을 더 밀접하게 따라가고, 절대값이 작을수록 같은 움직임에 대한 반응이 더 작습니다.
그릭스로서의 델타는 개별 옵션에 붙는 -1에서 1 사이의 수치입니다. 반면 Delta One은 별개의 개념으로, ETF, 선물, 총수익스와프처럼 델타를 약 1로 유지하도록 설계되어 기초자산과 거의 일대일로 움직이는 상품군을 뜻합니다. 하나는 민감도를 측정하고, 다른 하나는 그 민감도를 1에 가깝게 유지하는 상품군의 이름입니다.
델타 (Delta) Example
한 콜옵션의 델타가 0.60입니다. 기초 주식이 USD 1 상승합니다.
USD 1 √ó 0.60 = USD 0.60
다른 요인이 변하지 않는다면 옵션 가격은 약 USD 0.60 상승할 것으로 예상됩니다. 반대로 주식이 USD 1 하락하면 옵션 가격은 약 USD 0.60 하락할 것으로 예상됩니다.
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