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감마 (Gamma) definition
감마는 기초자산 가격이 한 단위 움직일 때 옵션의 델타가 얼마나 빠르게 변하는지를 측정하는 옵션 그릭스입니다. 즉, 기초시장 움직임에 대해 델타 자체가 얼마나 민감한지를 보여줍니다.
감마는 옵션이 행사가격 부근에 있고 만기까지 시간이 얼마 남지 않았을 때 가장 높습니다. 이 시점에는 델타가 빠르게 변할 수 있으므로, 기초자산이 움직일 때 옵션 가격의 민감도도 급격히 커지거나 작아집니다.
델타는 기초자산이 움직일 때 옵션 가격이 얼마나 변하는지를 측정하고, 감마는 그 델타가 얼마나 변하는지를 측정합니다. 감마가 높으면 기초자산 변화에 따라 손익 변동이 더 빠르게 커지고, 감마가 낮으면 델타가 천천히 움직입니다. 트레이더는 옵션 리스크, 헤지 필요성, 포지션 익스포저를 관리하기 위해 감마를 주시합니다.
감마 (Gamma) Example
한 콜옵션의 델타가 0.50이고 감마가 0.10입니다.
기초 주식이 1달러 상승하면 델타는 0.50에서 0.60으로 증가합니다.
주식이 1달러 하락하면, 다른 요인이 동일하다고 가정할 때 델타는 0.50에서 0.40으로 감소합니다.
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