슬리피지는 주문을 넣을 때 기대한 가격과 실제로 주문이 체결된 가격의 차이입니다. 이는 외환, 주식, 원자재, 지수, 선물, CFD 전반에서 나타납니다.
슬리피지는 주문을 제출한 순간과 실제 체결되는 순간 사이에 시장이 움직일 때 발생하며, 특히 빠르게 움직이거나 유동성이 얇은 시장에서 자주 나타납니다. 예상보다 불리한 가격에 체결되는 음의 슬리피지일 수도 있고, 더 유리한 가격에 체결되는 양의 슬리피지일 수도 있습니다. 시장가는 정해진 가격 수준을 기다리지 않고 가장 좋은 가용 가격을 받아들이기 때문에 슬리피지에 가장 많이 노출됩니다.
슬리피지는 스프레드와 다릅니다. 스프레드는 거래 전에 이미 알 수 있는, 진입 시 넘어서야 하는 매수호가와 매도호가 사이의 고정된 차이이고, 슬리피지는 의도한 가격과 실제 체결가 사이의 예상치 못한 차이로 체결 후에야 알 수 있습니다. 지정가 주문은 설정한 수준을 넘어서 체결되지 않도록 함으로써 가격 슬리피지를 없애지만, 그 대신 전혀 체결되지 않을 수 있습니다. 트레이더는 유동성이 높은 시장을 거래하고 주요 뉴스 발표를 피함으로써 슬리피지를 줄입니다.
당신은 EUR/USD를 1.0850에 매수하는 시장가 주문을 넣습니다.
시장이 빠르게 움직여 주문이 1.0853에 체결됩니다. 슬리피지는 다음과 같습니다:
1.0853 - 1.0850 = 0.0003, 즉 3핍
이는 예상한 가격보다 더 불리한 가격에 체결되었기 때문에 음의 슬리피지입니다.