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Gamma definition
Gamma é uma grega das opções que mede a rapidez com que o delta de uma opção muda quando o preço do ativo subjacente se move uma unidade. Mostra quão sensível o próprio delta é ao movimento no mercado subjacente.
O gamma é mais elevado quando uma opção está próxima do seu preço de exercício e perto do vencimento. Nesse ponto, o delta pode mudar rapidamente, por isso a sensibilidade do preço da opção sobe ou desce de forma acentuada à medida que o subjacente se move.
O delta mede quanto o preço de uma opção se move quando o subjacente se move; o gamma mede quanto esse delta se move. Um gamma elevado faz com que lucros e perdas oscilem mais rapidamente à medida que o subjacente muda, enquanto um gamma baixo significa que o delta varia lentamente. Os traders acompanham o gamma para gerir o risco das opções, as necessidades de cobertura e a exposição da posição.
Gamma Example
Uma opção de compra tem um delta de 0.50 e um gamma de 0.10.
Se a ação subjacente subir USD 1, o delta aumenta de 0.50 para 0.60.
Se a ação cair USD 1, o delta diminui de 0.50 para 0.40, assumindo que os outros fatores permanecem iguais.
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