Slippage definition

Ang slippage ay ang diperensiya sa pagitan ng presyong inaasahan mo noong naglagay ka ng order at ng presyong aktuwal na napunan ng order. Lumilitaw ito sa forex, shares, commodities, indices, futures, at CFDs.

Nangyayari ang slippage kapag gumagalaw ang merkado sa pagitan ng sandaling isinumite mo ang isang order at ng sandaling na-execute ito, kadalasan sa mabilis gumalaw o manipis na mga merkado. Maaari itong maging negatibo, kung napunan sa mas masamang presyo kaysa inaasahan, o positibo, kung napunan sa mas magandang presyo. Ang mga market order ang pinaka-exposed, dahil kinukuha nila ang pinakamahusay na available na presyo sa halip na maghintay sa isang itinakdang antas.

Ang slippage ay hindi spread. Ang spread ay ang nakapirming pagitan ng bid at ask na tinatawid mo sa pagpasok, na alam bago ka mag-trade; ang slippage ay ang hindi inaasahang pagitan ng nilalayon mong presyo at ng fill, na nalalaman lamang pagkatapos. Inaalis ng limit order ang slippage sa presyo sa pamamagitan ng pagtangging mapunan lampas sa isang itinakdang antas, bagaman maaari naman itong hindi mapunan kailanman. Binabawasan ng mga trader ang slippage sa pamamagitan ng pagte-trade sa mga liquid na merkado at pag-iwas sa malalaking paglabas ng balita.