Algorithmischer Handel leicht gemacht: Python mit MetaTrader 5 verwenden

Was ist algorithmischer Handel? 

Beim algorithmischen Handel, oft auch als Algo-Trading bezeichnet, werden Computerprogramme eingesetzt, um verschiedene Aspekte des Handels zu automatisieren. So wie Automatisierung ein leistungsstarkes Werkzeug in unserem Alltag ist, kann auch die Automatisierung von Teilen Ihrer Handelsstrategie für Trader von Vorteil sein. Einige Gründe, warum Trader algorithmischen Handel in Betracht ziehen, sind: 

• Geschwindigkeit und Präzision: Algorithmen können Daten analysieren und auf Marktbewegungen schneller reagieren als Menschen, wodurch sich die Ausführungsgeschwindigkeit von Trades erheblich erhöht.  

• Optimierung: Die Automatisierung von Handelssystemen kann helfen, emotionale Entscheidungen zu reduzieren und bestimmte Handelsstrategien zu optimieren.  

• Skalierbarkeit: Algorithmen können mehrere Trades gleichzeitig über verschiedene Märkte hinweg verarbeiten und geben Tradern so die Flexibilität, ihre Aktivitäten zu skalieren. 

Kurz gesagt können Algorithmen Tradern den entscheidenden Vorteil verschaffen, um in der schnelllebigen Welt des Tradings erfolgreich zu sein.  

Über die MetaTrader 5 API 

MetaTrader 5 ist eine führende Handelsplattform, die für ihre fortschrittlichen technischen Tools und ihre Flexibilität bekannt ist. Zu den wichtigsten Funktionen von MT5 für den algorithmischen Handel gehören: 

1. Integrierte Analysetools: Trader können mit den in MT5’ verfügbaren Indikatoren und Charting-Funktionen fortgeschrittene technische Analysen durchführen. 

2. Anpassbare Handelssysteme: MT5 verfügt über eine robuste Integration für algorithmischen Handel, sodass Trader ihre Handelsstrategien entwickeln und automatisieren können.  

3. API-Integration: MT5 umfasst eine Integration der Application Programming Interface (API), sodass Trader ihre Live-Handelskonten nahtlos mit benutzerdefinierten Automatisierungsskripten verbinden können.  

Verwendung von Python 

Python ist eine der weltweit beliebtesten Programmiersprachen und bekannt für ihre Vielseitigkeit und einfache Erlernbarkeit. 

1. Einsteigerfreundlich: Die klare Struktur von Python’ macht es Anfängern leicht, sie zu erlernen – selbst ohne vorherige Programmiererfahrung.  
   
   

2. Bibliotheksunterstützung: Beliebte Bibliotheken wie pandas  (Datenanalyse), matplotlib  (Visualisierung) und MetaTrader5 (Trading-Operationen) vereinfachen den Prozess der Entwicklung und Automatisierung von Handelsstrategien.  
   
   

3. Große Community und starker Support: Mit einer aktiven globalen Community bietet Python umfangreiche communitybasierte Ressourcen, Foren und Anleitungen zur Fehlerbehebung und zum Lernen.  

In Kombination mit der MT5-API können Trader Python nutzen, um Handelsalgorithmen effektiv zu entwickeln, zu testen und auszuführen.  

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten eines Handelsalgorithmus mit Python und MT5 

1. MT5 und Python herunterladen und installieren 

• Laden Sie den  TMGM MT5-Client 

• Installieren Sie Python von  python.org  

• Verwenden Sie  Pip , um die wesentlichen Bibliotheken zu installieren  

• pandas  (Datenanalyse, Zeitreihen und Statistik) 

• matplotlib  (Diagrammerstellung) 

• Metatrader 5  (für die MT5-API mit Python) 

 
Tipps:  

• Wenn Sie Python in Ihrem bevorzugten Terminal ausführen und der Befehl ‘python’ nicht funktioniert, versuchen Sie es mit ‘python3’.  

• Führen Sie das Terminal als Administrator aus, um Berechtigungsprobleme zu vermeiden.  

2. Python mit MT5 verbinden  

• Öffnen Sie  MT5  und  melden Sie sich  bei Ihrem Handelskonto oder Demokonto an. 

• Gehen Sie zu  Tools > Options > Expert Advisors und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen “Allow Algorithmic Trading” aktiviert ist.  

• Öffnen Sie  die Eingabeaufforderung  als Administrator.   

• Führen Sie das untenstehende Python-Skript aus, um die Verbindung mit MT5 zu validieren.  

• Beispiel-Python-Code: 

3. Live-Marktdaten abrufen 

• Mit der MT5-API können wir Live-Preis- und Marktdaten abrufen. Zum Beispiel können wir die Daten für EURUSD abrufen. 

• Dadurch wird eine Visualisierung der Live-Daten ausgegeben, wie unten dargestellt.  

4. Die Handelsregeln definieren 

• Wenden Sie einen Handelsalgorithmus auf Basis bestimmter Regeln oder Bedingungen an. In diesem Beispiel verwenden wir eine einfache Strategie auf Basis eines gleitenden Durchschnittskreuzes, wie unten dargestellt: 
  

Kaufsignal: Der kurzfristige gleitende Durchschnitt kreuzt über den langfristigen gleitenden Durchschnitt. 

Verkaufssignal: Der kurzfristige gleitende Durchschnitt kreuzt unter den langfristigen gleitenden Durchschnitt.   

• Um die gleitenden Durchschnitte zu visualisieren, können wir matplotlib verwenden, um sie mit dem untenstehenden Beispielcode auszugeben: 

• Die gleitenden Durchschnitte (MA) sollten wie unten dargestellt ausgegeben werden.  

5. Skript für algorithmischen Handel 

• Beispielhafter Codeausschnitt unten:

• Der Algorithmus läuft in einer Endlosschleife, und die Trades werden dann automatisch auf Basis der festgelegten Handelsregeln platziert.  

• Sie können die platzierten Trades im Toolbox-Fenster in MT5 anzeigen.  

• Um  den Algorithmus zu stoppen, verwenden Sie einfach einen Tastaturabbruch im Eingabeaufforderungs- oder Terminalfenster, indem Sie “Control + C” drücken.  

Erklärung und Hinweise zum Beispielcode 

1. Handelsdaten abrufen und vorbereiten 

Ruft historische Kurse für das angegebene Symbol (EURUSD) und den Zeitrahmen (M1 – 1 Minute) ab. 

Berechnet zwei gleitende Durchschnitte (short_ma und long_ma) mithilfe der pandas-Methode rolling(). 

2. Signale generieren 

Es wird eine Signalspalte hinzugefügt, um Handelsaktionen auf Basis des Kreuzens der gleitenden Durchschnitte anzuzeigen. 

3. Trades platzieren 

Basierend auf dem zuletzt generierten Signal platziert das Skript eine Kauf- oder Verkaufsorder.  

4. Risikomanagement 

Das Skript geht von einem festen Volumen von 0,1 aus. Passen Sie dies entsprechend Ihrer Risikotoleranz und Handelsstrategie an.  

5. Tests 

Testen Sie Ihre automatisierten Handelsstrategien und Skripte vor dem Live-Trading mit einem Demokonto, um Fehler zu beheben.  

Entdecken Sie algorithmischen Handel mit TMGM 

Was wir hier gezeigt haben, ist nur ein einfaches Beispiel – es gibt unzählige Möglichkeiten, Ihre Handelsalgorithmen zu erstellen und zu verfeinern. Python und MT5 ermöglichen es Tradern, Handelsstrategien zu entwickeln und zu optimieren, die sich durch Geschwindigkeit, Präzision und Markteffizienz auszeichnen. 

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen und innovativen Broker wie TMGM, damit Sie über die richtigen Tools und die passende Unterstützung verfügen, um im algorithmischen Handel erfolgreich zu sein. 

Mit TMGM können Sie Ihren algorithmischen Handel auf die nächste Stufe heben: Zugang zu fortschrittlichen Trading-Tools, der MetaTrader 5 API, tiefer Liquidität und vielfältigen Märkten. Ganz gleich, ob Sie Einsteiger oder erfahrener, technikaffiner Trader sind – TMGM bietet Ihnen die Ressourcen, Weiterbildung und eine robuste Handelsumgebung, um Ihre individuellen Handelsstrategien nahtlos zu integrieren und zu automatisieren. 

Bereit loszulegen?  

Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie in weniger als 3 Minuten Zugang zu globalen Märkten.  

Jetzt traden, oder  unser Demokonto ausprobieren