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Gamma definition
La gamma è una Greek delle opzioni che misura quanto rapidamente il delta di un'opzione cambia quando il prezzo del sottostante si muove di un'unità. Mostra quanto il delta stesso sia sensibile ai movimenti del mercato sottostante.
La gamma è massima quando un'opzione è vicina al suo prezzo strike e prossima alla scadenza. In quel momento il delta può cambiare rapidamente, quindi la sensibilità del prezzo dell'opzione aumenta o diminuisce bruscamente man mano che il sottostante si muove.
Il delta misura di quanto si muove il prezzo di un'opzione quando si muove il sottostante; la gamma misura di quanto si muove quel delta. Una gamma elevata fa oscillare più rapidamente profitti e perdite al variare del sottostante, mentre una gamma bassa significa che il delta cambia lentamente. I trader osservano la gamma per gestire il rischio delle opzioni, le esigenze di copertura e l'esposizione della posizione.
Gamma Example
Un'opzione call ha un delta di 0,50 e una gamma di 0,10.
Se il titolo sottostante sale di 1 USD, il delta aumenta da 0,50 a 0,60.
Se il titolo scende di 1 USD, il delta diminuisce da 0,50 a 0,40, assumendo che gli altri fattori restino invariati.
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