Sụt giảm (Drawdown) definition

Sụt giảm là mức giảm từ đỉnh xuống đáy của số dư tài khoản hoặc vốn chủ sở hữu trong một khoảng thời gian. Nó cho thấy một tài khoản giao dịch giảm bao xa so với mức cao trước đó trước khi phục hồi.

Sụt giảm thường được biểu thị dưới dạng phần trăm của giá trị đỉnh của tài khoản. Mức sụt giảm càng lớn thì khoản lỗ càng sâu, và khoản lỗ càng sâu thì cần mức tăng càng mạnh để quay lại đỉnh trước đó.

Sụt giảm đo mức giảm từ một đỉnh, không phải khoản lỗ của một giao dịch đơn lẻ. Một lần giảm từ đỉnh xuống đáy là một mức sụt giảm; mức giảm lớn nhất như vậy trong toàn bộ giai đoạn là mức sụt giảm tối đa, và đó là con số mà nhà giao dịch dùng để xác định quy mô rủi ro và đặt giới hạn vị thế.

Sụt giảm (Drawdown) Example

Tài khoản của bạn tăng lên 10.000 USD rồi giảm xuống 8.000 USD.

Mức sụt giảm là:

10.000 USD - 8.000 USD = 2.000 USD

Tính theo phần trăm của mức đỉnh:

2.000 USD √∑ 10.000 USD √ó 100 = 20%

Tài khoản đang ở mức sụt giảm 20% trước khi có bất kỳ sự phục hồi nào.