การทะลุโครงสร้างราคา (BOS): ประเภท วิธีสังเกต และแนวทางการเทรด

ประเด็นสำคัญ

• BOS ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มอาจดำเนินต่อ: การทะลุโครงสร้างราคา (Break of Structure) เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดของสวิงที่เกี่ยวข้องในแนวโน้มขาขึ้น หรือหลุดจุดต่ำสุดของสวิงที่เกี่ยวข้องในแนวโน้มขาลง ซึ่งสนับสนุนทิศทางเดิมของตลาด
• BOS ขาขึ้นและขาลงมีโครงสร้างตรงกันข้าม: BOS ขาขึ้นเกิดจากการทะลุขึ้น ส่วน BOS ขาลงเกิดจากการทะลุลง ทั้งสองรูปแบบขึ้นอยู่กับลำดับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของสวิงโดยรอบ
• BOS ที่เข้าเกณฑ์ต้องพิจารณาบริบทของตลาด: การที่แท่งเทียนปิดเลยระดับสวิงที่มีนัยสำคัญเป็นเกณฑ์ยืนยันที่ใช้กันทั่วไป ส่วนการทะลุด้วยไส้เทียนเพียงอย่างเดียวและการทะลุโครงสร้างย่อยจำเป็นต้องตีความอย่างระมัดระวังมากขึ้น
• BOS แตกต่างจากการเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างราคา (Change of Character หรือ CHoCH): BOS สนับสนุนการดำเนินต่อของแนวโน้มเดิม ขณะที่ CHoCH บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่โครงสร้างจะเปลี่ยนไปในทิศทางตรงข้ามกับโครงสร้างหลักในขณะนั้น
• BOS ไม่ใช่สัญญาณเทรดที่รับประกันผล: ผู้เทรดสามารถใช้การทะลุที่ได้รับการยืนยันร่วมกับการกลับมาทดสอบระดับราคา การยืนยันจากพฤติกรรมราคา จุดตัดขาดทุน และการกำหนดขนาดสถานะ เพื่อวางรูปแบบการเข้าเทรด

Break of Structure (BOS) ในการเทรดคืออะไร?

การทะลุโครงสร้างราคา (Break of Structure หรือ BOS) ในการเทรด คือเหตุการณ์ทางพฤติกรรมราคาที่ตลาดทะลุจุดสวิงสำคัญก่อนหน้าไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มที่ก่อตัวอยู่ โดยบ่งชี้ว่าราคาเคลื่อนผ่านระดับที่เคยใช้กำหนดโครงสร้างของตลาด

ในแนวโน้มขาขึ้น ผู้เทรดจะมองหาการที่ราคาทะลุจุดสูงสุดของสวิงก่อนหน้า ส่วนในแนวโน้มขาลง จะมองหาการที่ราคาลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงก่อนหน้า

BOS มักเกี่ยวข้องกับแนวคิด Smart Money Concepts และคำศัพท์ของ Inner Circle Trader (ICT) อย่างไรก็ตาม หลักการพื้นฐานนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาแบบดั้งเดิม ซึ่งผู้เทรดศึกษาลำดับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเพื่อตีความทิศทางตลาด

ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แล้วปิดเหนือจุดสูงสุดของสวิงก่อนหน้า ผู้เทรดอาจระบุว่าเกิด BOS ขาขึ้น การทะลุดังกล่าวเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนการปรับขึ้นต่อ แม้ว่าราคายังอาจกลับทิศได้ในภายหลัง

BOS อธิบายการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดที่สังเกตได้ แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปิดเผยคำสั่งซื้อขายของสถาบัน รับประกันโมเมนตัม หรือระบุจุดที่ควรเข้าเทรดได้

Break of Structure ทำงานอย่างไร?

Break of Structure เกิดจากการที่ราคาเคลื่อนต่อไปตามลำดับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของสวิงเดิม เมื่อราคาเคลื่อนผ่านระดับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องในทิศทางของแนวโน้ม จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่ที่เกิดขึ้นจะสนับสนุนการตีความว่าแนวโน้มหลักยังคงอยู่

ความสำคัญของ BOS ขึ้นอยู่กับว่าราคาทะลุระดับสวิงใด และโครงสร้างตลาดโดยรอบสนับสนุนทิศทางนั้นหรือไม่

โครงสร้างตลาด: จุดสูงสุดที่สูงขึ้น จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น จุดสูงสุดที่ต่ำลง และจุดต่ำสุดที่ต่ำลง

โครงสร้างตลาด อธิบายรูปแบบที่เกิดจากลำดับยอดและฐานของราคา ผู้เทรดใช้คำเรียก 4 แบบเพื่อประเมินว่าตลาดมีแนวโน้มปรับขึ้นหรือปรับลง

โดยทั่วไป แนวโน้มขาขึ้นจะก่อตัวผ่านการทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น เมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง การเคลื่อนไหวนั้นอาจทำให้เกิด BOS ขาขึ้นอีกครั้ง

โดยทั่วไป แนวโน้มขาลงจะก่อตัวผ่านการทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง การหลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องอาจทำให้เกิด BOS ขาลงอีกครั้ง

ไม่ใช่ทุกครั้งที่แท่งเทียนทำจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่จะถือเป็นการทะลุโครงสร้าง ผู้เทรดต้องแยกจุดสวิงที่มีนัยสำคัญออกจากความผันผวนเล็กน้อยภายในการเคลื่อนไหวของราคาชุดเดียวกัน

ประเภทของ Break of Structure

Break of Structure แบ่งตามทิศทางได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ BOS ขาขึ้นและ BOS ขาลง นอกจากนี้ ผู้เทรดอาจจำแนกการทะลุเป็นโครงสร้างภายในหรือภายนอก โดยขึ้นอยู่กับว่าการทะลุนั้นส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาขนาดเล็กหรือโครงสร้างตลาดในภาพรวม

Break of Structure ขาขึ้น

Break of Structure ขาขึ้น เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุเหนือจุดสูงสุดของสวิงก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องภายในแนวโน้มขาขึ้นที่ก่อตัวอยู่ โดยสนับสนุนการตีความว่าฝั่งซื้อยังสามารถผลักดันราคาให้ทำจุดสูงสุดใหม่ของโครงสร้างได้

ลำดับการเกิด BOS ขาขึ้นโดยทั่วไปประกอบด้วย:

1. ราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น
2. ราคาย่อตัวและเกิดจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น
3. ราคาปรับขึ้นและปิดเหนือจุดสูงสุดของสวิงก่อนหน้า
4. การทะลุนี้จัดเป็น BOS ขาขึ้นตามเกณฑ์ยืนยันที่เลือกใช้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า EUR/USD ทำจุดสูงสุดของสวิงที่ 1.1050 จากนั้นย่อตัวลงมาทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นที่ 1.1000 หากต่อมาราคาปิดที่ 1.1070 ซึ่งอยู่เหนือจุดสูงสุดของสวิงก่อนหน้า การเคลื่อนไหวนี้จะเข้าเกณฑ์ BOS ขาขึ้นตามหลักการยืนยันด้วยราคาปิดของแท่งเทียน

จุดสูงสุดที่ถูกทะลุอาจกลายเป็นบริเวณแนวรับเมื่อราคาย่อตัวในภายหลัง แต่ไม่มีการรับประกันว่าราคาจะกลับมาทดสอบแล้วสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้

Break of Structure ขาลง

Break of Structure ขาลง เกิดขึ้นเมื่อราคาหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องระหว่างแนวโน้มขาลงที่ก่อตัวอยู่ โดยสนับสนุนการดำเนินต่อของโครงสร้างขาลงเดิมของตลาด

ลำดับการเกิด BOS ขาลงโดยทั่วไปประกอบด้วย:

1. ราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลง
2. ราคาฟื้นตัวและเกิดจุดสูงสุดที่ต่ำลง
3. ราคาปรับลงและปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงก่อนหน้า
4. การทะลุนี้จัดเป็น BOS ขาลงตามเกณฑ์ยืนยันที่เลือกใช้

ตัวอย่างเช่น GBP/USD ทำจุดต่ำสุดของสวิงที่ 1.2500 แล้วทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงที่ 1.2570 หากแท่งเทียนถัดมาปิดที่ 1.2470 ซึ่งต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า จะบ่งชี้ว่าเกิด BOS ขาลงภายในแนวโน้มขาลงนั้น

จุดต่ำสุดของสวิงที่ถูกทะลุอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านในภายหลัง อย่างไรก็ตาม การปิดต่ำกว่าระดับโครงสร้างเป็นหลักฐานว่ามีการทะลุเกิดขึ้น ไม่ใช่การยืนยันว่าราคาจะต้องปรับลงต่อ

Break of Structure ภายในและภายนอก

BOS ภายใน คือการทะลุระดับสวิงย่อยภายในการเคลื่อนไหวของราคา ส่วน BOS ภายนอก คือการทะลุระดับสวิงหลักที่ใช้กำหนดโครงสร้างตลาดในภาพรวม

ตัวอย่างเช่น กราฟรายวันอาจยังคงมีโครงสร้างขาลง ขณะที่กราฟ 15 นาทีเกิดการทะลุโครงสร้างภายในขาขึ้นหลายครั้งระหว่างการฟื้นตัวชั่วคราว

การทะลุขาขึ้นเหล่านั้นไม่ได้ทำให้แนวโน้มขาลงในกราฟรายวันสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ โครงสร้างขาลงในภาพรวมยังคงมีความสำคัญจนกว่าราคาจะทะลุระดับที่ใช้กำหนดโครงสร้างดังกล่าว

โครงสร้างภายในและภายนอกเป็นการจำแนกแบบสัมพัทธ์ สวิงที่ถือเป็นโครงสร้างภายนอกบนกราฟ 5 นาทีอาจเป็นโครงสร้างภายในเมื่อพิจารณาบนกราฟ 4 ชั่วโมง

วิธีระบุ Break of Structure ที่เข้าเกณฑ์

ในการระบุ Break of Structure ที่เข้าเกณฑ์ ให้กำหนดแนวโน้มที่มีอยู่ ทำเครื่องหมายจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของสวิงที่มีนัยสำคัญ และตรวจสอบว่าราคาปิดเลยระดับนั้นไปในทิศทางของแนวโน้มหรือไม่ คุณภาพของสัญญาณขึ้นอยู่กับทั้งบริบทของโครงสร้างและเกณฑ์ยืนยันที่ใช้

รายการตรวจสอบสำหรับระบุ BOS ในทางปฏิบัติมีดังนี้:

1. กำหนดแนวโน้มหลักในขณะนั้น: มองหาจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นสำหรับแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงสำหรับแนวโน้มขาลง
2. ทำเครื่องหมายจุดสวิงที่เกี่ยวข้อง: เลือกจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่เห็นได้ชัดและเชื่อมโยงกับการย่อตัวสวนแนวโน้มที่สิ้นสุดแล้ว แทนที่จะเลือกความผันผวนเล็กน้อยภายในการเคลื่อนไหวชุดเดียว
3. รอให้เกิดการทะลุโครงสร้าง: มองหาการที่ราคาเคลื่อนเหนือจุดสูงสุดที่เลือกไว้ในแนวโน้มขาขึ้น หรือต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่เลือกไว้ในแนวโน้มขาลง
4. ตรวจสอบราคาปิดของแท่งเทียน: ตามเกณฑ์ที่ใช้ราคาปิด แท่งเทียนต้องปิดเลยระดับที่เลือกไว้
5. ประเมินบริบทของตลาด: พิจารณาว่าการทะลุสอดคล้องกับโครงสร้างในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่าหรือไม่ ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบหรือไม่ และราคาเคลื่อนไหวไปมากแล้วหรือยัง

ตัวอย่างเช่น แท่งเทียนขาขึ้นที่ปิดเหนือจุดสูงสุดของสวิงที่ก่อตัวชัดเจน ให้หลักฐานของการทะลุโครงสร้างที่หนักแน่นกว่าแท่งเทียนที่เคลื่อนเหนือจุดสูงสุดเพียงชั่วครู่แต่ปิดต่ำกว่าระดับนั้น

ผู้เทรดสามารถกำหนดจุดสวิงโดยตั้งเงื่อนไขให้ยอดหรือฐานเฉพาะจุดมีแท่งเทียนที่ปิดแล้วจำนวนหนึ่งอยู่ทั้งสองด้าน วิธีนี้ช่วยให้การระบุจุดสวิงมีความสม่ำเสมอมากขึ้น แม้จะไม่มีวิธีเลือกจุดสวิงแบบใดแบบหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้เป็นมาตรฐานร่วมกันทั้งหมด

สิ่งสำคัญคือการใช้เกณฑ์เดียวกันในการระบุ ทดสอบ และประเมินรูปแบบการเข้าเทรดด้วย BOS การเปลี่ยนนิยามหลังจากเห็นผลลัพธ์แล้วทำให้เกิดอคติจากการมองย้อนหลัง

วิธียืนยัน BOS ด้วยราคาปิดของแท่งเทียน

การที่แท่งเทียน ปิดเลยระดับสวิงที่เกี่ยวข้อง เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการยืนยัน Break of Structure เพราะช่วยแยกการทะลุที่เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนปิดแล้วออกจากการทะลุชั่วคราวระหว่างที่แท่งเทียนยังไม่ปิด

ไม่ควรสับสนระหว่างสิ่งที่สังเกตได้ 3 แบบต่อไปนี้:

แท่งเทียนขาขึ้นที่ปิดเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าสามารถยืนยันการทะลุได้ แม้ว่าราคาจะลดลงต่ำกว่าระดับนั้นในภายหลัง ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นภายหลังเปลี่ยนการตีความเพื่อการเทรด แต่ไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ว่าแท่งเทียนปิดเลยระดับโครงสร้างไปแล้ว

แนวทางการเทรดบางแบบใช้การทะลุด้วยไส้เทียนหรือเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของราคาอย่างมีแรงส่ง ผู้เทรดควรระบุเกณฑ์ยืนยันของตนอย่างชัดเจน แทนที่จะสมมติว่านิยาม BOS ทุกแบบเหมือนกัน

กรอบเวลาใดเหมาะที่สุดสำหรับการระบุ BOS?

ไม่มีกรอบเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเทรด Break of Structure ในทุกกรณี กรอบเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือสถานะ กลยุทธ์ และระดับการยอมรับความผันผวนของราคาในระยะสั้นของผู้เทรด

ผู้เทรดอาจใช้กราฟ 4 ชั่วโมงเพื่อระบุโครงสร้างตลาดขาลง แล้วพิจารณากราฟ 15 นาทีเพื่อหา BOS ขาลงหลังจากราคาฟื้นตัวขึ้นชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม BOS ขาขึ้นบนกราฟ 15 นาทีไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มขาลงบนกราฟ 4 ชั่วโมงกลับทิศแล้วเสมอไป

ดังนั้น จึงควรตีความกรอบเวลาต่าง ๆ ว่าเป็นระดับของโครงสร้างตลาดที่เชื่อมโยงกัน ไม่ใช่สัญญาณที่แข่งขันกันโดยกรอบเวลาใดกรอบเวลาหนึ่งจะหักล้างข้อสังเกตอื่นทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

Break of Structure กับ Change of Character (CHoCH)

ความแตกต่างหลักระหว่าง การทะลุโครงสร้างราคา (BOS) กับการเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างราคา (CHoCH) คือทิศทางของการทะลุโครงสร้างเมื่อเทียบกับแนวโน้มเดิม BOS สนับสนุนการดำเนินต่อของแนวโน้ม ขณะที่ CHoCH บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่โครงสร้างจะเปลี่ยนไปในทิศทางตรงข้ามกับโครงสร้างหลักในขณะนั้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า EUR/USD ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นต่อเนื่องกัน การทะลุจุดสูงสุดของสวิงก่อนหน้าสนับสนุน BOS ขาขึ้น แต่หากราคากลับหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นซึ่งเคยรองรับแนวโน้มขาขึ้น ผู้เทรดอาจระบุว่าเกิด CHoCH ขาลง

ในแนวโน้มขาลงจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม โดยการทะลุเหนือจุดสูงสุดที่ต่ำลงซึ่งเกี่ยวข้องอาจบ่งชี้ว่าโครงสร้างกำลังเริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

การเปลี่ยนโครงสร้างตลาด (Market Structure Shift) (MSS) เป็นอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกัน และมักเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลาดที่ชัดเจนกว่า ความแตกต่างระหว่าง MSS กับ CHoCH แตกต่างกันไปตามแนวทางการสอน จึงไม่ควรถือว่าสองคำนี้ใช้แทนกันได้ในทุกกรณี

ตามหลักที่ใช้ในบทความนี้ BOS อธิบายการดำเนินต่อของแนวโน้ม ส่วน CHoCH อธิบายสัญญาณเตือนเบื้องต้นว่าอาจเกิดการกลับตัว จำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างและพฤติกรรมราคาเพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าการกลับตัวจะเกิดขึ้นต่อหรือไม่

วิธีเทรดด้วยกลยุทธ์ Break of Structure บน MT4/MT5

กลยุทธ์การเทรด Break of Structure ใช้การทะลุโครงสร้างที่ได้รับการยืนยันเพื่อกำหนดบริบทด้านทิศทาง ก่อนประเมินจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายกำไร ผู้เทรดสามารถดำเนินการตามขั้นตอนนี้ด้วยตนเองบน MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5) โดยใช้กราฟแท่งเทียนและระดับราคาแนวนอน

ขั้นตอนปฏิบัติมีดังนี้:

1. เปิดกราฟสำหรับเทรด: เปิด MT4 หรือ MT5 เลือกคู่เงินฟอเร็กซ์หรือตราสาร CFD อื่นที่มีให้บริการ แล้วเปลี่ยนเป็นมุมมองแท่งเทียน
2. ระบุแนวโน้มในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า: พิจารณากราฟ 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าราคากำลังทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น หรือจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง
3. ทำเครื่องหมายระดับโครงสร้าง: ใช้เครื่องมือวาดเส้นแนวนอนของแพลตฟอร์มเพื่อระบุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของสวิงก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง
4. รอการยืนยัน BOS: ตามเกณฑ์ที่ใช้ราคาปิด ให้รอแท่งเทียนในกรอบเวลาที่เลือกปิดเลยระดับโครงสร้างที่ทำเครื่องหมายไว้
5. ประเมินรูปแบบการเข้าเทรด: พิจารณาว่าราคากลับมาใกล้ระดับที่ถูกทะลุ บริเวณออร์เดอร์บล็อกที่เกี่ยวข้อง หรือช่องว่างมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Gap หรือ FVG) หรือไม่ บริเวณเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่อาจน่าสนใจ ไม่ใช่สัญญาณให้เข้าเทรดโดยอัตโนมัติ
6. กำหนดความเสี่ยงของการเทรด: ระบุระดับราคาที่ทำให้รูปแบบการเข้าเทรดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอีกต่อไป คำนวณขนาดสถานะที่ต้องการ และกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ก่อนส่งคำสั่ง

ผู้เทรดไม่จำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์ BOS โดยเฉพาะเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ สามารถทำเครื่องหมายระดับสวิงและโครงสร้างได้ด้วยตนเอง ขณะที่อินดิเคเตอร์อัตโนมัติอาจใช้เกณฑ์ตรวจจับจุดสูงสุด จุดต่ำสุด และการทะลุที่แตกต่างกัน

ควรเข้าเทรดตรงไหนหลังเกิด Break of Structure

โดยทั่วไป ผู้เทรดพิจารณาวิธีเข้าเทรด 2 แบบหลังเกิด BOS ได้แก่ เข้าใกล้จุดทะลุ หรือรอให้ราคาย้อนกลับมายังระดับที่ถูกทะลุ

การเข้าเทรดตามการทะลุ (Breakout Entry) คือการเข้าเทรดหลังแท่งเทียนยืนยันปิดในทิศทางของ BOS วิธีนี้ทำให้เข้าสู่ตลาดได้เร็วกว่า แต่อาจเป็นการเข้าหลังจากราคาเคลื่อนไหวไปมากแล้ว ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ราคาจะย่อตัวสวนกลับ

การเข้าเทรดเมื่อราคากลับมาทดสอบ (Retest Entry) คือการรอให้ราคากลับมายังระดับสวิงที่ถูกทะลุหรือบริเวณราคาใกล้เคียง ก่อนประเมินการเทรดตามแนวโน้มต่อ การกลับมาทดสอบอาจช่วยให้กำหนดระดับที่ทำให้เงื่อนไขการเข้าเทรดใช้ไม่ได้อย่างชัดเจนขึ้น แม้ว่าราคาอาจเคลื่อนต่อโดยไม่ย้อนกลับมาก็ตาม

พิจารณาตัวอย่างสมมติของรูปแบบการเข้าเทรด CFD ฟอเร็กซ์ขาขึ้น:

• จุดสูงสุดของสวิงก่อนหน้า: 1.1050
• ราคาปิดที่ยืนยัน BOS ขาขึ้น: 1.1070
• จุดเข้าที่อาจพิจารณาเมื่อราคากลับมาทดสอบ: 1.1055
• จุดตัดขาดทุนที่วางแผนไว้: 1.1025
• จุดทำกำไรที่อาจพิจารณา: 1.1115

ความเสี่ยงที่วางแผนไว้คือ 30 ปิ๊ป และผลตอบแทนที่เป็นไปได้คือ 60 ปิ๊ป จึงได้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในตัวอย่างสมมติที่ 1:2 ก่อนหักต้นทุนการเทรด

ระดับราคาเหล่านี้ใช้เพื่อประกอบตัวอย่าง ไม่ใช่ข้อมูลตลาดในอดีตหรือคำแนะนำให้เทรด EUR/USD การที่ราคากลับมาทดสอบ 1.1055 ไม่ได้รับประกันว่าราคาจะปรับขึ้นต่อ

ควรวางจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรตรงไหนเพื่อควบคุมความเสี่ยง

โดยทั่วไป จุดตัดขาดทุนสำหรับการเทรด BOS จะวางไว้เลยระดับโครงสร้างซึ่งหากราคาผ่านระดับนั้น รูปแบบการเข้าเทรดตามแนวโน้มต่อที่วางไว้จะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอีกต่อไป ตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวิธีเข้าเทรดและโครงสร้างสวิงที่ใช้เทรด

สำหรับการกลับมาทดสอบหลัง BOS ขาขึ้น ผู้เทรดอาจวางจุดตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดต่ำสุดของการทดสอบที่เกี่ยวข้อง หรือจุดสวิงที่ทำหน้าที่รองรับราคา สำหรับรูปแบบ BOS ขาลง อาจวางจุดตัดขาดทุนเหนือจุดสูงสุดของการทดสอบที่เกี่ยวข้อง หรือจุดสูงสุดที่ต่ำลง

สามารถประเมินระดับทำกำไรโดยใช้จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของสวิงสำคัญถัดไป โซนแนวรับหรือแนวต้านฝั่งตรงข้าม หรือเป้าหมายอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ขนาดสถานะควรสอดคล้องกับระยะห่างระหว่างจุดเข้ากับจุดตัดขาดทุน แทนที่จะใช้ปริมาณการเทรดเท่ากันในทุกรูปแบบการเข้าเทรด

ในการเทรด CFD จุดตัดขาดทุนช่วยกำหนดความเสี่ยงตามแผน แต่ไม่ได้รับประกันว่าคำสั่งจะดำเนินการได้ในราคาที่ระบุ ช่องว่างราคา สลิปเพจ สเปรด และสภาวะสภาพคล่องอาจทำให้ปิดสถานะได้ในราคาที่แตกต่างออกไป และอาจทำให้ขาดทุนเกินจำนวนที่วางแผนไว้เดิม

Break of Structure หลอกคืออะไร?

Break of Structure หลอก คือการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนเป็นการทะลุโครงสร้าง แต่ไม่พัฒนาไปเป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องในทิศทางที่คาดไว้ ราคาอาจทะลุระดับสวิงเพียงชั่วครู่ กระตุ้นคำสั่งเทรดตามการทะลุ แล้วกลับเข้าสู่กรอบเดิม

ตามนิยาม BOS ที่ใช้ราคาปิด ควรแยกความแตกต่างระหว่างการทะลุด้วยไส้เทียนเพียงอย่างเดียวกับการทะลุที่ได้รับการยืนยันแล้วแต่ไม่สามารถเคลื่อนต่อได้ในภายหลัง

สถานการณ์ที่พบบ่อยมี 3 แบบ:

• การทะลุด้วยไส้เทียนเท่านั้น: ราคาเคลื่อนเลยจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของสวิง แต่ปิดกลับเข้ามาในโครงสร้างเดิม ซึ่งอาจตีความว่าเป็นการกวาดสภาพคล่องมากกว่า BOS ที่ได้รับการยืนยัน
• การเคลื่อนต่อที่ล้มเหลวหลังแท่งเทียนปิด: แท่งเทียนปิดเลยระดับสวิง แต่แท่งเทียนถัดมากลับทิศอย่างรุนแรงเข้าสู่กรอบเดิม
• การทะลุโครงสร้างภายในขนาดเล็ก: ราคาเคลื่อนผ่านจุดสวิงย่อยโดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างตลาดที่มีนัยสำคัญกว่า การเคลื่อนไหวนี้อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็น BOS หลักเมื่อกรอบเวลาที่ใช้อ้างอิงไม่ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า EUR/USD ปิดเหนือจุดสูงสุดของสวิงก่อนหน้าที่ 1.1050 จากนั้นลดลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวทันทีและหลุดจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นล่าสุด การทะลุขาขึ้นในครั้งแรกเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ราคาปิด แต่พฤติกรรมราคาที่ตามมาลดน้ำหนักของรูปแบบการเข้าเทรดตามแนวโน้มต่อ

ผู้เทรดสามารถลดความไม่สม่ำเสมอในการตีความได้ด้วยการทำเครื่องหมายระดับโครงสร้างก่อนเกิดการทะลุ รอให้แท่งเทียนที่เลือกปิด และพิจารณาแนวโน้มโดยรอบ

ความสอดคล้องกับกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า การยืนยันเพิ่มเติมจากพฤติกรรมราคา และการหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดหลังราคาเคลื่อนไหวไปไกลผิดปกติ อาจช่วยให้ได้บริบทที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวกรองใดเหล่านี้ที่สามารถขจัดสัญญาณหลอกได้ทั้งหมด

ข้อดีและข้อจำกัดของการเทรด Break of Structure

การเทรด Break of Structure เป็นวิธีประเมินการดำเนินต่อของแนวโน้มอย่างเป็นระบบ แต่ประโยชน์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับการระบุจุดสวิงอย่างถูกต้องและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย

BOS มักให้ข้อมูลเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนกว่าเมื่อตลาดกำลังก่อตัวเป็นสวิงที่มีทิศทางให้เห็นได้ชัด ในตลาดไซด์เวย์ ราคาอาจเคลื่อนผ่านจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดย่อยซ้ำ ๆ โดยไม่เกิดการเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งคืออคติจากการมองย้อนหลัง กราฟที่เกิดขึ้นครบแล้วอาจทำให้จุดสวิงดูชัดเจน ทั้งที่จุดสวิงนั้นยังไม่ได้รับการยืนยัน ณ เวลาที่ต้องตัดสินใจเทรด

เพื่อให้กลยุทธ์การเทรด BOS มีความสม่ำเสมอ ผู้เทรดควรกำหนดวิธีเลือกจุดสวิง เกณฑ์ยืนยันด้วยแท่งเทียน กรอบเวลา เงื่อนไขการเข้าเทรด และเงื่อนไขที่ทำให้รูปแบบการเข้าเทรดใช้ไม่ได้ ก่อนประเมินผลลัพธ์ในอดีต

ดังนั้น จึงควรใช้ Break of Structure เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการวิเคราะห์ตลาด มากกว่าจะใช้เป็นเครื่องมือคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตเพียงอย่างเดียว