ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลคู่: วิธีการทำงานและวิธีใช้งาน

ประเด็นสำคัญ

1. DEMA ตอบสนองได้เร็วกว่า EMA มาตรฐาน โดยคำนวณ EMA ซ้ำสองครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน แล้วหักความล่าช้าส่วนเกินออก จึงช่วยยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้โดยมีความหน่วงน้อยกว่า

2. Patrick Mulloy พัฒนาตัวชี้วัดนี้ขึ้นในปี 1994 เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รุ่นก่อนหน้าทั้งหมดมีอยู่ และเผยแพร่วิธีการดังกล่าวใน Technical Analysis of Stocks & Commodities

3. คู่ครอสโอเวอร์มาตรฐานคือ 20 และ 50 ช่วงเวลา โดยนิยมใช้ 9 หรือ 21 สำหรับการอ่านสัญญาณระหว่างวันแบบรวดเร็ว และใช้ 200 สำหรับมุมมองแนวโน้มระยะยาว

4. อย่างไรก็ตาม DEMA ยังคงล่าช้าตามราคา เนื่องจากเป็นการยืนยันการเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นไปแล้ว ไม่ใช่การคาดการณ์ล่วงหน้า และจะให้สัญญาณหลอกมากขึ้นเมื่อตลาดหยุดเป็นแนวโน้ม

5. ตัวอย่างการคำนวณด้านล่างจะแสดงวิธีคำนวณอย่างชัดเจน และกรณีตัวอย่างที่ล้มเหลวจะแสดงให้เห็นว่าชุดของสัญญาณครอสโอเวอร์หลอกมีต้นทุนอย่างไรในตลาดไซด์เวย์ 

The Double Exponential Moving Average (DEMA) คือ ตัวชี้วัดทางเทคนิค ที่ติดตามแนวโน้มราคาด้วยความล่าช้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาตรฐาน โดยคำนวณ EMA ซ้ำสองครั้งในช่วงเวลาเดียวกันแล้วหักความล่าช้าส่วนเกินออก บทความนี้จะอธิบายวิธีคำนวณ DEMA พร้อมตัวอย่างการคำนวณ และวิธีที่เทรดเดอร์ใช้ตีความสัญญาณครอสโอเวอร์ แนวรับและแนวต้าน รวมถึงการตั้งค่าที่ใช้กันทั่วไป นอกจากนี้ยังครอบคลุมข้อจำกัดของ DEMA พร้อมกรณีตัวอย่างความล้มเหลวจากตลาดไซด์เวย์

Double Exponential Moving Average (DEMA) คืออะไร?

Double Exponential Moving Average หรือ DEMA คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช่วยลดความล่าช้าของ Exponential Moving Average (EMA) มาตรฐาน โดยคำนวณ EMA ซ้ำสองครั้งในช่วงเวลาเดียวกันแล้วหักความล่าช้าส่วนเกินออก Double Exponential Moving Average คือชื่อเต็มของ DEMA และเทรดเดอร์มักใช้ทั้งสองคำสลับกันเมื่อบริบทชัดเจน

Patrick Mulloy เปิดตัว DEMA ในปี 1994 ในนิตยสาร Technical Analysis of Stocks & Commodities เขาพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกประเภทมีร่วมกัน นั่นคือจะยืนยันแนวโน้มได้ก็ต่อเมื่อราคาได้เคลื่อนไหวไปแล้ว เทรดเดอร์ที่พึ่งพา EMA มาตรฐานในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวเร็วอาจเสียโอกาสไปหลายแท่ง และหลายแท่งนั้นอาจหมายถึงการเข้าตลาดหลังจากช่วงที่ดีที่สุดของการเคลื่อนไหวผ่านไปแล้ว

DEMA อยู่ในกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ฝั่งที่ตอบสนองเร็ว โดยเร็วกว่า EMA และเร็วกว่า SMA ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างมาก ส่วนเปรียบเทียบด้านล่างจะอธิบายอย่างชัดเจนว่าเร็วกว่าแค่ไหน และความเร็วนี้ต้องแลกมาด้วยสัญญาณหลอกอย่างไร

DEMA เป็นการยืนยันการเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นไปแล้ว ไม่ได้คาดการณ์ว่าราคาจะไปทางไหนต่อ

วิธีคำนวณ DEMA

สูตรคือ DEMA = (2 × EMA) − EMA(EMA) โดยทั้งสองค่าคำนวณจากช่วงเวลาเดียวกัน

การคำนวณ EMA เป็นครั้งที่สองจะช่วยจับว่าความล่าช้ายังคงเหลืออยู่ในเส้นแรกมากเพียงใด การนำ EMA ตัวที่สองมาหักออก แทนที่จะนำมาบวกเพิ่ม คือสิ่งที่ช่วยตัดความล่าช้าออก แทนที่จะเพิ่มความเรียบให้มากขึ้นไปอีก

ตารางด้านล่างแสดงขั้นตอนของ DEMA 5 ช่วงเวลา ตลอด 16 แท่งของราคาที่กำลังปรับตัวขึ้น

ลองคำนวณแถวสุดท้ายด้วยตัวเอง ที่แท่ง 16 ราคาปิดอยู่ที่ 111.00, EMA 5 ช่วงเวลาอยู่ที่ 109.35 และ EMA ของ EMA อยู่ที่ 107.80 สองเท่าของ 109.35 คือ 218.70 เมื่อลบ 107.80 จะได้ 110.90 ซึ่งเป็นค่า DEMA ในตาราง DEMA อยู่ใกล้กับราคาปิดจริงมากกว่า EMA ปกติประมาณ 1.55

ทั้งสองเส้นในตารางต้องมีการตั้งต้นก่อนจึงจะคำนวณได้อย่างถูกต้อง EMA (5) เริ่มที่แท่ง 5 โดยใช้ค่าเฉลี่ยอย่างง่ายของราคาปิด 5 ค่าแรก ส่วน EMA ของ EMA เริ่มที่แท่ง 9 โดยใช้ค่าเฉลี่ยอย่างง่ายของค่า EMA 5 ค่าแรก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทั้งสองคอลัมน์เริ่มต้นด้วยช่องว่าง

ในทางปฏิบัติ ไม่มีใครคำนวณสิ่งนี้ด้วยมือ แพลตฟอร์มเทรดจะคำนวณให้ทันทีเมื่อเพิ่ม DEMA ลงบนกราฟ

DEMA ยังต้องใช้ข้อมูลราคาในอดีตจำนวนหนึ่งก่อนที่เส้นจะมีความหมาย โดยประมาณคือสองเท่าของช่วงเวลาลบหนึ่ง DEMA 20 ช่วงเวลาจึงต้องการข้อมูลประมาณ 39 แท่ง ซึ่งเป็นอีกเหตุผลที่คอลัมน์ด้านบนเริ่มช้า

วิธีใช้ตัวชี้วัด DEMA

DEMA ช่วยบอกทิศทางของแนวโน้มปัจจุบันแก่เทรดเดอร์ และยืนยันทิศทางนั้นได้เร็วกว่าการใช้ EMA ในช่วงเวลาเดียวกัน หากใช้เพียงลำพัง DEMA ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวหรือระยะเวลาที่แนวโน้มจะคงอยู่ ดังนั้นจึงควรอ่านร่วมกับเครื่องมืออื่นเสมอ ไม่ควรใช้เดี่ยว ๆ

สัญญาณแนวโน้มจาก DEMA Crossovers

มีการตีความครอสโอเวอร์บนเส้น DEMA อยู่สองแบบ

แบบแรกคือราคาเทียบกับ DEMA เส้นเดียว การปิดเหนือเส้นบ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะสั้นอาจเปลี่ยนเป็นขาขึ้น และการปิดต่ำกว่าเส้นบ่งชี้ว่าอาจเปลี่ยนเป็นขาลง แต่เพียงลำพังยังเป็นแค่สัญญาณบอกการเปลี่ยนแปลง ยังไม่ใช่การยืนยัน เทรดเดอร์มักต้องการให้แท่งถัดไปอีกหนึ่งหรือสองแท่งยังคงอยู่ด้านเดียวกับเส้นก่อนจึงจะถือว่าการตัดผ่านนั้นมีน้ำหนัก

แบบที่สองคือ DEMA ที่เร็วกว่า ตัดผ่าน DEMA ที่ช้ากว่า โดยทั่วไปคือ DEMA 20 ช่วงเวลาตัดขึ้นเหนือ DEMA 50 ช่วงเวลา การที่เส้น 20 ตัดขึ้นเหนือเส้น 50 บ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนเป็นเชิงบวกเมื่อเทียบกับแนวโน้มระยะยาวกว่า และการตัดลงต่ำกว่าบ่งชี้ตรงกันข้าม สัญญาณนี้ถือว่าแข็งแรงกว่าการตัดผ่านของเส้นเดียว เพราะเป็นการเห็นพ้องกันของเส้นที่มีความเร็วต่างกันสองเส้น แต่ก็ยังต้องการการยืนยันต่อเนื่องแบบเดียวกันก่อนที่เทรดเดอร์จะลงมือ

สัญญาณตัดกันของ DEMA จะเกิดเร็วกว่าสัญญาณเดียวกันบน EMA ที่ใช้ช่วงเวลาเท่ากัน โดยมักเร็วกว่า 2 ถึง 4 แท่งในแนวโน้มที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่มาเร็วกว่านี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย มันช่วยให้เข้าเทรดได้เร็วขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวยังคงต่อเนื่อง และก็ให้สัญญาณหลอกได้เร็วขึ้นเช่นกันเมื่อการเคลื่อนไหวไม่ไปต่อ

การใช้ DEMA เป็นแนวรับและแนวต้าน

เทรดเดอร์มักอ่านเส้น DEMA เป็นแนวรับและแนวต้านในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้ม ในแนวโน้มขาขึ้น เส้น DEMA มักทำหน้าที่เป็นฐานรองรับแบบเคลื่อนที่ ราคาอาจย่อตัวลงมาใกล้เส้นแล้วปรับขึ้นต่อ และเทรดเดอร์จะจับตาการดีดกลับนั้นเป็นจุดสำหรับเพิ่มสถานะหรือเปิดสถานะใหม่ ในแนวโน้มขาลง เส้นเดียวกันจะทำหน้าที่เป็นเพดานแบบเคลื่อนที่ โดยราคาดีดขึ้นมาหาเส้นแล้วกลับตัวลงอีกครั้ง

เนื่องจาก DEMA ตอบสนองได้เร็วกว่า EMA ในช่วงเวลาเดียวกัน จึงเกาะราคามากกว่า ทำให้แนวรับหรือแนวต้านที่สร้างขึ้นอยู่ใกล้ราคาปัจจุบันมากกว่า EMA ที่เทียบเท่ากัน ความกระชับนี้มีประโยชน์ในแนวโน้มที่ชัดเจน แต่จะกลายเป็นข้อเสียเมื่อแนวโน้มหยุดลง ในตลาดไซด์เวย์ ระดับเหล่านี้จะถูกทะลุบ่อยมาก ซึ่งก็คือช่วงที่ DEMA ให้สัญญาณหลอกนั่นเอง

การตั้งค่าและช่วงเวลาของ DEMA ที่ใช้กันทั่วไป

เทรดเดอร์มักเลือกใช้ DEMA เพียงไม่กี่ช่วงเวลาหลัก DEMA 9 หรือ 21 ช่วงเวลาเหมาะกับการเทรดระหว่างวันแบบรวดเร็ว ซึ่งเทรดเดอร์ต้องการอ่านสัญญาณของการเคลื่อนไหวระยะสั้นให้เร็วที่สุด คู่ 20 และ 50 ช่วงเวลาเป็นชุดครอสโอเวอร์มาตรฐาน ใช้จับการเปลี่ยนแปลงระหว่างแนวโน้มระยะสั้นกับระยะยาว ส่วน DEMA 200 ช่วงเวลาใช้สำหรับดูอคติแนวโน้มระยะยาว ว่าตลาดโดยรวมอยู่เหนือหรือต่ำกว่าเส้นนี้

20 DEMA คือ DEMA ที่คำนวณจาก 20 ช่วงเวลา โดยมักใช้บนกราฟรายวันหรือรายชั่วโมงเพื่อจับจังหวะเข้าเทรดตามแนวโน้มระยะกลาง

เมื่อช่วงเวลายาวขึ้น เส้นจะเรียบมากขึ้น สัญญาณจะมาช้าลง และสัญญาณหลอกจะน้อยลง DEMA 200 ช่วงเวลาสะท้อนลักษณะนี้ได้ชัดที่สุด มันเคลื่อนไหวช้าพอที่การตัดผ่านเส้นจะถูกมองเป็นสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มภาพใหญ่ ไม่ใช่ตัวกระตุ้นจังหวะเข้าออกสำหรับการเทรดเพียงรายการเดียว

DEMA ใช้ได้กับตลาดและกรอบเวลาใดบ้าง?

DEMA สามารถใช้กับกราฟราคาฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโทเคอร์เรนซีได้ เทรดเดอร์ยังสามารถใช้เมื่อต้องการเทรด CFD ที่อ้างอิงตลาดอ้างอิงเหล่านี้ได้ด้วย วิธีคำนวณจะไม่เปลี่ยนไปตามตลาด เพราะ DEMA ใช้ข้อมูลราคาของตราสารที่เลือก’

DEMA ที่ใช้ช่วงเวลาสั้นกว่าจะตอบสนองไวกว่าและอาจเหมาะกับกราฟระหว่างวัน ขณะที่ช่วงเวลาที่ยาวกว่าจะให้ข้อมูลแนวโน้มที่เรียบกว่า เหมาะกับการวิเคราะห์แบบสวิงหรือถือสถานะ ปัจจัยที่กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมคือความผันผวนของตราสาร กรอบเวลาของกราฟ และกลยุทธ์ของเทรดเดอร์’’ มากกว่าจะขึ้นอยู่กับว่าตราสารนั้นถูกเทรดโดยตรงหรือผ่าน CFD

DEMA เทียบกับ EMA: แตกต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างเพียงข้อเดียวที่สำคัญระหว่าง DEMA และ EMA คือเรื่องจังหวะเวลา ในช่วงเวลาเดียวกัน DEMA จะตอบสนองต่อราคาได้เร็วกว่า EMA เพราะความล่าช้าที่เกิดจาก EMA ตัวที่สองถูกหักออกจากการคำนวณ แทนที่จะถูกนำมาซ้อนเพิ่มเข้าไป

การเลือกใช้ตัวใดของเทรดเดอร์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครองมากกว่าความชอบส่วนตัว เทรดเดอร์ที่ถือสถานะเป็นเดือนมักใช้ SMA หรือ EMA ระยะยาวเพื่อดูภาพรวม เทรดเดอร์สวิงที่ยืนยันการเคลื่อนไหวหลายวันมักใช้ EMA ส่วนเทรดเดอร์ที่จับจังหวะเข้าเทรดในระยะถือครองสั้นมักเลือก DEMA ซึ่งการอ่านสัญญาณที่เร็วกว่าให้ประโยชน์มากกว่าความผันผวนของสัญญาณที่เพิ่มขึ้น

เมื่ออธิบายตรง ๆ แล้ว ข้อแลกเปลี่ยนก็ชัดเจน สิ่งที่เทรดเดอร์ได้จาก DEMA ในด้านการจับจังหวะที่เร็วขึ้น ต้องแลกมาด้วยสัญญาณหลอกเมื่อแนวโน้มของตลาดไม่ชัดเจน ไม่มีตัวใดดีกว่าอีกตัวหนึ่งโดยสมบูรณ์ แต่ละแบบเหมาะกับระยะเวลาการถือครองและระดับการยอมรับสัญญาณหลอกที่แตกต่างกัน

หากต้องการดูการเปรียบเทียบแบบเต็มระหว่างอีกสองตัวโดยเฉพาะ โปรดดู EMA vs SMA

ข้อดีและข้อจำกัดของ DEMA

ข้อดีของการใช้ DEMA

DEMA มีข้อได้เปรียบเหนือ EMA มาตรฐานในช่วงเวลาเดียวกันอยู่สามประการ

• ความล่าช้าต่ำกว่า: ความล่าช้าที่ต่ำกว่าช่วยยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้โดยมีจำนวนแท่งหน่วงน้อยลง เทรดเดอร์ที่จับตาการเบรกเอาต์จากกรอบแคบจะเห็นการยืนยันนั้นได้เร็วกว่าเมื่อใช้ DEMA เทียบกับ EMA ที่ตั้งช่วงเวลาเท่ากัน

• เร็วกว่าในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวแรง: จุดเด่นด้านความเร็วนี้เห็นได้ชัดที่สุดในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวเร็ว ซึ่ง DEMA จะยืนยันการเปลี่ยนแปลงได้ก่อน EMA อย่างชัดเจน โดยมีความสำคัญมากเป็นพิเศษกับหุ้นที่เกิด gap หรือ spike มากกว่าหุ้นที่เคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มอย่างสม่ำเสมอ

• ใช้งานง่าย: DEMA ยังต้องการเพียงข้อมูลนำเข้าเดียวคือช่วงเวลา จึงเพิ่มลงบนกราฟได้ง่าย และอธิบายให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มอ่านตัวชี้วัดนี้เข้าใจได้ง่ายเช่นกัน

ข้อดีเหล่านี้เป็นข้อได้เปรียบด้านความเร็วในการอ่านสัญญาณ DEMA ไม่ได้เพิ่มโอกาสที่การเทรดจะสำเร็จ แต่เพียงลดระยะเวลาที่เทรดเดอร์ต้องรอเพื่อให้แนวโน้มได้รับการยืนยัน

ข้อจำกัดของการใช้ DEMA

DEMA มีข้อจำกัดสามประการที่อยู่ตรงข้ามกับข้อดีของมัน

• สัญญาณหลอกมากขึ้นในตลาดไซด์เวย์: DEMA จะให้สัญญาณหลอกมากขึ้นเมื่อตลาดหยุดเป็นแนวโน้มและเริ่มแกว่งตัวในกรอบ เพราะความเร็วเดียวกันที่ช่วยจับการเคลื่อนไหวจริงได้เร็ว ก็ช่วยจับสัญญาณรบกวนได้เร็วเช่นกัน

• ยังคงเป็นตัวชี้วัดแบบล่าช้า: มันยังคงเป็นตัวชี้วัดแบบล่าช้า โดยยืนยันการเคลื่อนไหวที่เริ่มขึ้นแล้วแทนที่จะนำหน้า ดังนั้นเทรดเดอร์ที่ใช้ DEMA เพียงอย่างเดียวจะยังคงตอบสนองช้ากว่าราคาอยู่หนึ่งจังหวะเสมอ

• กระตุ้นให้เทรดมากเกินไป: ความเร็วของมันยังอาจล่อให้เกิดการเทรดมากเกินไป เส้นที่ตอบสนองเร็วขนาดนี้จะให้สัญญาณตัดกันบ่อยพอที่เทรดเดอร์อาจลงมือกับทุกการแกว่งเล็กน้อย แทนที่จะรอแนวโน้มจริง

เมื่อ DEMA ให้สัญญาณหลอก

ลองนึกถึงช่วงเวลาสองสัปดาห์ที่ราคาเคลื่อนไหวด้านข้างอยู่ระหว่างจุดสูงและจุดต่ำที่กำหนดไว้ โดยไม่มีแนวโน้มจริงไปทางใดทางหนึ่ง DEMA 20 และ 50 ช่วงเวลาจะตัดกันไปมาถึงหกครั้งในช่วงนั้น ขณะที่ราคาเคลื่อนผ่านทั้งสองเส้นไปมา ครอสทั้งหกครั้งนั้นเป็นสัญญาณหลอกทั้งหมด เทรดเดอร์ที่ลงมือทุกครั้งจะต้องจ่ายสเปรดซ้ำถึงหกครั้ง และมีแนวโน้มถูกตัดขาดทุนในเกือบทุกครั้ง เพราะราคาไม่เคยไปต่ออย่างชัดเจนในด้านใดด้านหนึ่ง

ก่อนลงมือกับสัญญาณตัดกันของ DEMA ใด ๆ ให้ตรวจสอบสองเรื่อง เรื่องแรกคือแนวโน้มบนกรอบเวลาที่สูงกว่า เพราะสัญญาณตัดกันที่สวนกับแนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงกว่ามีโอกาสเป็นสัญญาณหลอกประเภทนี้มากกว่า เรื่องที่สองคือมองหาการยืนยันอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่น ปริมาณการซื้อขายหรือการอ่านค่าโมเมนตัม แทนที่จะเชื่อสัญญาณตัดกันเพียงอย่างเดียว

หากดูช่วงไซด์เวย์เดียวกันโดยใช้เพียง DEMA 50 ช่วงเวลา ภาพจะเปลี่ยนไป เส้นเดี่ยวที่ช้ากว่าจะตอบสนองต่อความผันผวนระยะสั้นน้อยมาก จึงให้สัญญาณตัดกันน้อยลงมาก แต่สัญญาณที่เกิดขึ้นจะมาช้ากว่า นี่คือข้อแลกเปลี่ยนอย่างตรงไปตรงมา สัญญาณหลอกน้อยลงแลกกับการยืนยันที่ช้าลง

วิธีเพิ่มตัวชี้วัด DEMA ลงใน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5

DEMA มีอยู่ใน MetaTrader 5 โดยตรง แต่ไม่ได้รวมอยู่ในไลบรารีตัวชี้วัดมาตรฐานของ MetaTrader 4’ ดังนั้น เทรดเดอร์ TMGM จึงสามารถเพิ่ม DEMA ลงบนกราฟ MT5 ได้โดยตรง ขณะที่ผู้ใช้ MT4 ต้องติดตั้งตัวชี้วัดแบบกำหนดเองที่รองรับก่อน คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับเวอร์ชันเดสก์ท็อปของทั้งสองแพลตฟอร์ม

วิธีเพิ่ม DEMA ลงใน MetaTrader 5

MetaTrader 5 แสดง DEMA เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มที่มีอยู่ในระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้ไฟล์เพิ่มเติมหรือปลั๊กอินใด ๆ

1. เปิดแพลตฟอร์ม TMGM MetaTrader 5 และเลือกกราฟที่คุณต้องการวิเคราะห์

2. เลือก Insert จากเมนูหลัก

3. เลือก Indicators จากนั้นเลือก Trend

4. เลือก Double Exponential Moving Average

5. กรอกช่วงเวลา DEMA ที่ต้องการในหน้าต่างการตั้งค่า เช่น 20 period

6. เลือกข้อมูลราคาที่ต้องการให้ DEMA นำไปคำนวณ โดยทั่วไปนิยมใช้ราคาปิด แม้ว่า MT5 จะรองรับราคาเปิด ราคาสูง ราคาต่ำ ราคากลาง ราคาทั่วไป และราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วย

7. เลือกสี รูปแบบ และความหนาของเส้น

8. เลือก OK เพื่อเพิ่ม DEMA ลงบนกราฟราคาโดยตรง

ช่วงเวลาจะกำหนดว่า DEMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วเพียงใด ช่วงเวลาที่สั้นกว่าจะติดตามราคาล่าสุดได้ใกล้ชิดกว่า แต่จะเกิดความผันผวนมากกว่า ขณะที่ช่วงเวลาที่ยาวกว่าจะสร้างเส้นที่เรียบกว่าและตอบสนองช้ากว่า ช่วงเวลานี้อ้างอิงตามจำนวนแท่งบนกราฟ ไม่ใช่ระยะเวลาคงที่ ตัวอย่างเช่น DEMA 20 ช่วงเวลาจะใช้แท่ง 5 นาทีจำนวน 20 แท่งบนกราฟ 5 นาที และใช้แท่งรายวัน 20 แท่งบนกราฟรายวัน

วิธีติดตั้ง DEMA บน MetaTrader 4

MetaTrader 4 ไม่มี DEMA อยู่ในกลุ่มตัวชี้วัดทางเทคนิคมาตรฐาน จำเป็นต้องติดตั้งไฟล์ DEMA ที่รองรับก่อน จึงจะสามารถเพิ่มตัวชี้วัดลงบนกราฟ TMGM MT4 ได้

• ดาวน์โหลดตัวชี้วัด DEMA ในรูปแบบ MQ4 หรือ EX4 จากแหล่งที่เชื่อถือได้

• เปิดแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป TMGM MetaTrader 4

• เลือก File จากนั้นเลือก Open Data Folder

• เปิดโฟลเดอร์ MQL4 แล้วเปิดโฟลเดอร์ Indicators

• วางไฟล์ตัวชี้วัด DEMA ไว้ในโฟลเดอร์ Indicators

• กลับไปที่ MT4 แล้วรีสตาร์ทแพลตฟอร์ม หรืออีกทางหนึ่ง ให้เปิด Navigator คลิกขวาที่ Indicators แล้วเลือก Refresh

• ขยายเมนู Indicators หรือ Custom Indicators ใน Navigator

• ดับเบิลคลิกตัวชี้วัด DEMA ที่ติดตั้งไว้ หรือลากไปวางบนกราฟที่ต้องการ

• กำหนดช่วงเวลา แหล่งข้อมูลราคา และลักษณะการแสดงผล จากนั้นเลือก OK

ชื่อพารามิเตอร์อาจแตกต่างกันระหว่างตัวชี้วัด DEMA แบบกำหนดเองแต่ละตัว เพราะแต่ละไฟล์อาจถูกเขียนโค้ดต่างกัน ควรยืนยันว่าตัวชี้วัดใช้สูตรมาตรฐานดังนี้:

DEMA = 2 × EMA₁ − EMA₂

ในสูตรนี้ EMA₁ คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียลของราคา และ EMA₂ คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียลของ EMA₁ ตัวชี้วัดที่อธิบายว่าเป็น “double EMA crossover” อาจแสดง EMA ปกติสองเส้นแทนการคำนวณ DEMA ดังนั้นควรตรวจสอบทั้งชื่อและสูตรก่อนใช้งาน

ติดตั้งตัวชี้วัดแบบกำหนดเองเฉพาะจากแหล่งที่คุณเชื่อถือเท่านั้น การคำนวณ DEMA พื้นฐานโดยปกติไม่จำเป็นต้องเข้าถึงเว็บภายนอกหรือนำเข้า DLL อย่าเปิดใช้งานสิทธิ์เพิ่มเติม เว้นแต่เอกสารของตัวชี้วัดจะอธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมจึงจำเป็น

วิธีเพิ่ม DEMA สองเส้นเพื่อวิเคราะห์ครอสโอเวอร์

การตั้งค่า DEMA แบบเส้นเร็วและเส้นช้าต้องใช้ตัวชี้วัดสองอินสแตนซ์แยกกัน เพิ่ม DEMA ลงบนกราฟหนึ่งครั้งด้วยช่วงเวลาที่สั้นกว่า แล้วทำซ้ำอีกครั้งด้วยช่วงเวลาที่ยาวกว่า กำหนดสีให้แต่ละเส้นต่างกันเพื่อให้สามารถแยกความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้งสองได้ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจใช้ DEMA 20 ช่วงเวลาเป็นเส้นที่เร็วกว่า และ DEMA 50 ช่วงเวลาเป็นเส้นที่ช้ากว่า การที่ DEMA 20 ช่วงเวลาขยับขึ้นเหนือ DEMA 50 ช่วงเวลา บ่งชี้ว่าราคาระยะสั้นกำลังแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวกว่า ส่วนการเคลื่อนลงต่ำกว่าจะบ่งชี้ว่าทิศทางราคาระยะสั้นกำลังอ่อนแรงลง
ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่ค่ามาตรฐานที่ใช้ได้กับทุกกรณี ชุดค่าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับตราสาร กรอบเวลาของกราฟ ความผันผวน และวัตถุประสงค์ในการเทรด ควรทดสอบการตั้งค่ากับข้อมูลในอดีตหรือบัญชีทดลองของ TMGM ก่อนนำสัญญาณไปใช้ในการเทรดจริง เพราะ DEMA ที่เร็วกว่าอาจให้สัญญาณครอสโอเวอร์บ่อยในช่วงที่ตลาดไซด์เวย์

คำถามที่พบบ่อย

DEMA เป็นตัวชี้วัดนำหรือช้า?

DEMA เป็นตัวชี้วัดแบบล่าช้า เพราะยืนยันแนวโน้มหลังจากที่ราคาได้เคลื่อนไหวไปแล้ว เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่นทั้งหมด ความแตกต่างที่แท้จริงจาก EMA มีเพียงมันล่าช้าน้อยกว่า ไม่ใช่เปลี่ยนประเภทของตัวชี้วัด มันไม่ได้คาดการณ์ว่าราคาจะไปทางไหนต่อ แต่ตอบสนองต่อสิ่งที่ราคาได้เคลื่อนไหวไปแล้ว

ความแตกต่างระหว่าง DEMA และ TEMA คืออะไร?

The Triple Exponential Moving Average (TEMA) ใช้กระบวนการทำให้เรียบแบบเดียวกันเป็นครั้งที่สาม ซึ่งทำให้ตอบสนองได้เร็วกว่า DEMA มากขึ้น และจับสัญญาณรบกวนระยะสั้นได้มากขึ้นตามไปด้วย DEMA เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการการอ่านสัญญาณที่เร็วกว่า EMA แต่ยังไม่ถึงขั้น TEMA ขณะที่ TEMA เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการสัญญาณที่เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้บนกรอบเวลาที่สั้นที่สุด

Double Moving Average เหมือนกับ DEMA หรือไม่?

ไม่เหมือนกัน Double Moving Average โดยทั่วไปหมายถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นที่แสดงบนกราฟเดียวกัน เช่น เส้น 20 ช่วงเวลาและ 50 ช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันเพื่อดูครอสโอเวอร์ ส่วน DEMA แตกต่างออกไป เพราะเป็นเส้นเดียวที่สร้างขึ้นจากการคำนวณ EMA หนึ่งเส้นซ้ำสองครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน แล้วนำผลลัพธ์ทั้งสองมารวมกัน

ตัวชี้วัดใดใช้ร่วมกับ DEMA ได้ดี?

DEMA ใช้ร่วมกับเครื่องมือที่วัดสิ่งอื่นนอกเหนือจากทิศทางราคาได้ดี ตัวชี้วัดโมเมนตัม เช่น RSI ช่วยบอกว่าการเคลื่อนไหวนั้นมีแรงหนุนหรือไม่ ตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขายช่วยบอกว่ามีการมีส่วนร่วมจริงรองรับสัญญาณครอสโอเวอร์หรือไม่ การจับคู่เครื่องมือในลักษณะนี้ไม่ได้รับประกันโอกาสที่ดีกว่า แต่ช่วยให้เทรดเดอร์มีเหตุผลอิสระข้อที่สองในการเชื่อถือสัญญาณที่ DEMA ให้มาแล้ว

DEMA ใช้ได้กับกรอบเวลาระหว่างวันหรือไม่?

ได้ DEMA ทำงานบนกราฟระหว่างวันในลักษณะเดียวกับที่ทำงานบนกราฟรายวัน เส้นที่เร็วขึ้นบนกรอบเวลาที่ต่ำกว่าจะจับสัญญาณรบกวนได้มากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง ดังนั้นขั้นตอนการยืนยันจึงสำคัญมากกว่าบนกราฟระหว่างวันเมื่อเทียบกับกราฟรายวัน ไม่ใช่น้อยกว่า

DEMA เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?

สูตรอาจดูซับซ้อนบนกระดาษ แต่ไม่มีเทรดเดอร์คนใดคำนวณด้วยมือ เพราะแพลตฟอร์มจะคำนวณให้ทันทีเมื่อเพิ่ม DEMA ลงบนกราฟ ส่วนที่ยากกว่าสำหรับผู้เริ่มต้นคือการอ่านเส้นที่ตอบสนองเร็วโดยไม่เทรดมากเกินไป ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนไม่ว่าตัวชี้วัดจะถูกสร้างขึ้นอย่างไร