ประเด็นสำคัญ
- ICT ย่อมาจาก Inner Circle Trader ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา (price action) ของ Michael J. Huddleston ที่อ่านกลุ่มสภาพคล่องและความไม่สมดุลของราคาบนกราฟราคา แทนการพึ่งพาอินดิเคเตอร์ที่มีความล่าช้า
- แนวคิดของ ICT ทำงานเป็นลำดับเชื่อมโยงกัน โดยที่โครงสร้างตลาดกำหนดอคติของทิศทาง, สภาพคล่องกำหนดเป้าหมาย, displacement ยืนยันเจตนาของตลาด และ fair value gap หรือ order block เป็นโซนเข้าเทรด
- เวลาเป็นตัวกรองในวิธีการของ ICT ดังนั้นเทรดเดอร์ ICT จึงมุ่งเน้นที่ kill zones รอบช่วงการซื้อขายลอนดอนและนิวยอร์ก ซึ่งอ้างอิงตามเวลาท้องถิ่นนิวยอร์ก โดยเทรดเดอร์นอกสหรัฐฯ ต้องแปลงเวลาและปรับตามการเปลี่ยนแปลงเวลาออมแสง (daylight saving)
- ICT และ SMC มีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด เพราะ ICT เป็นวิธีดั้งเดิมของ Huddleston ขณะที่ smart money concepts (SMC) เป็นคำเรียกในกลุ่มรายย่อยที่กว้างกว่า สำหรับแนวคิดที่ส่วนใหญ่ต่อยอดมาจาก ICT และมักถูกเปลี่ยนชื่อหรือทำให้ง่ายขึ้น
- การเทรดแบบ ICT ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าทำกำไรได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานสาธารณะที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระซึ่งแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบที่เชื่อถือได้ ดังนั้นควรทดสอบกฎที่เขียนไว้อย่างชัดเจนกับข้อมูลย้อนหลังและบัญชีทดลอง พร้อมการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ก่อนนำเงินทุนจริงไปเสี่ยง
ICT Trading คืออะไร?
ICT trading เป็นวิธีการวิเคราะห์ price action แบบใช้ดุลยพินิจ ที่สอนให้เทรดเดอร์อ่านกราฟราคาเพื่อดู 2 สิ่ง คือ สภาพคล่องอยู่ตรงไหน และราคาวิ่งเร็วเกินไปจนไม่สามารถซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงไหน Michael J. Huddleston เป็นผู้สร้างวิธีการ ICT ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า inner circle trading และสอนภายใต้ชื่อ The Inner Circle Trader
วิธีของ ICT แทนที่อินดิเคเตอร์ที่มีความล่าช้า เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด โซนสภาพคล่อง และความไม่สมดุลของราคาโดยตรง เทรดเดอร์ ICT นำแนวคิดเดียวกันนี้ไปใช้กับการเทรดฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น และคริปโทเคอร์เรนซี เพราะวิธีนี้อ่านการเคลื่อนไหวของราคา ไม่ได้อิงกับข้อมูลเฉพาะของสินทรัพย์
ใครเป็นผู้คิดค้น ICT Trading? Michael J. Huddleston, The Inner Circle Trader
ICT trading ถูกพัฒนาโดย Michael J. Huddleston เทรดเดอร์และผู้สอนชาวอเมริกันที่สอนภายใต้ชื่อ The Inner Circle Trader จากคำบอกเล่าของเขาเองในฟอรัมการเทรดสาธารณะ Huddleston กล่าวว่าเขานำชื่อ "Inner Circle" มาจากสัมมนาการเทรดฟิวเจอร์ส Inner Circle ของ Larry Williams' และเริ่มใช้เป็นนามแฝงออนไลน์
Huddleston สร้างฐานผู้ติดตามผ่านการให้ความรู้ฟรี เขาเผยแพร่บทเรียนตลาดบน YouTube ต่อมาจึงเปิดโปรแกรม mentorship แบบส่วนตัวที่มีค่าใช้จ่าย และหลังจากนั้นได้ปล่อยซีรีส์ 2022 Mentorship แบบฟรี ซึ่งทำให้คำศัพท์ ICT ที่ใช้กันในปัจจุบันแพร่หลายอย่างมาก
แนวคิดหลักเบื้องหลังวิธี ICT: ราคาเคลื่อนไหวอย่างไร
ICT สอนว่าราคาถูกขับเคลื่อนไปยังกลุ่มคำสั่งที่รออยู่ และย้อนกลับเข้าสู่บริเวณที่ราคาเคลื่อนผ่านไปเร็วเกินไป Huddleston อธิบายกระบวนการนี้ว่าเป็น algorithmic price delivery และเรียกโมเดลพื้นฐานนี้ว่า Interbank Price Delivery Algorithm (IPDA)
ดังนั้น วิธีการของ ICT จึงมองว่าราคามีเป้าหมาย 2 แบบ เป้าหมายแรกคือสภาพคล่อง ซึ่งหมายถึงกลุ่มคำสั่ง stop-loss และ pending orders ที่อยู่เหนือ swing highs และต่ำกว่า swing lows เป้าหมายที่สองคือความไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงความไม่สมดุลของราคาที่เกิดขึ้นเมื่อแรงซื้อหรือแรงขายผลักราคาอย่างรวดเร็วจนอีกฝั่งของตลาดแทบไม่ได้รับการจับคู่คำสั่ง ICT นำเสนอสิ่งนี้ในฐานะโมเดลที่อธิบายว่าบรรดาสถาบันการเงินขนาดใหญ่และผู้เล่นระดับสถาบันขับเคลื่อนราคาอย่างไร ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันแล้วเกี่ยวกับพลวัตของตลาด ในการหาเป้าหมายทั้งสองแบบ เทรดเดอร์ต้องมีแผนที่ของ swing highs และ swing lows ก่อน ซึ่งเป็นบทบาทของโครงสร้างตลาด
แนวคิดหลักของ ICT Trading ตามลำดับที่ต่อยอดกัน
แนวคิดหลักของ ICT ทำงานเป็นลำดับเชื่อมโยงกัน โดยโครงสร้างตลาดกำหนดอคติของทิศทาง สภาพคล่องกำหนดเป้าหมาย displacement ยืนยันเจตนาของตลาด และ fair value gaps กับ order blocks เป็นจุดเข้า โดยมี premium และ discount เป็นตัวกรอง การเรียนรู้แนวคิด ICT ตามลำดับนี้จะช่วยให้เห็นว่าแต่ละแนวคิดมีไว้เพื่ออะไร แทนที่จะมองเป็นรูปแบบแยกจากกัน
โครงสร้างตลาด: Break of Structure และ Market Structure Shift
โครงสร้างตลาด คือ ลำดับของ swing highs และ swing lows ที่กำหนดแนวโน้มปัจจุบัน และ ICT ใช้โครงสร้างตลาดเพื่อกำหนดอคติด้านทิศทาง โครงสร้างตลาดขาขึ้นจะทำ higher highs (HH) และ higher lows (HL) ส่วนโครงสร้างตลาดขาลงจะทำ lower highs (LH) และ lower lows (LL)
| เหตุการณ์ | สิ่งที่เกิดขึ้น | สิ่งที่ ICT อ่านจากเหตุการณ์นั้น |
|---|---|---|
| Break of structure (BOS) | ราคาทะลุจุดสูงก่อนหน้าในแนวโน้มขาขึ้น หรือทะลุจุดต่ำก่อนหน้าในแนวโน้มขาลง | แนวโน้มหลักยังคงดำเนินต่อไป |
| Market structure shift (MSS) | ราคาทะลุ swing ที่ค้ำจุนแนวโน้ม เช่น higher low ล่าสุดในแนวโน้มขาขึ้น | แนวโน้มปัจจุบันอาจกำลังกลับตัว |
ในมุมมองของ ICT market structure shift จะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อเกิดพร้อมกับ displacement ซึ่งหมายถึงแท่งเทียนที่แข็งแรงและเคลื่อนไหวเร็ว ไม่ใช่การค่อย ๆ ไหลผ่านระดับนั้นอย่างช้า ๆ
สภาพคล่อง: Buy-Side, Sell-Side และ Liquidity Sweeps
สภาพคล่อง ใน ICT คือกลุ่มคำสั่งที่รออยู่ซึ่งคาดว่าราคาจะมุ่งไปหา และ ICT แบ่งสภาพคล่องออกเป็น buy side liquidity และ sell side liquidity buy side liquidity อยู่เหนือ swing highs ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ขายชอร์ตวางคำสั่ง stop-loss และเทรดเดอร์ breakout วางคำสั่ง buy-stop ส่วน sell side liquidity อยู่ต่ำกว่า swing lows ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ถือสถานะ long วางคำสั่ง stop-loss จุดสูงเท่ากันและจุดต่ำเท่ากันจะถูกมองว่าเป็นแหล่งสภาพคล่องที่เห็นได้ชัดเป็นพิเศษ
A liquidity sweep เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุผ่านจุดสูงหรือจุดต่ำ กระตุ้นคำสั่งที่รออยู่ แล้วกลับตัวไปในทิศทางตรงกันข้าม ICT มอง sweep ว่าเป็นการที่เทรดเดอร์สถาบันใช้ stop ของเทรดเดอร์รายย่อยเพื่อเติมคำสั่งขนาดใหญ่ ระดับสูงหรือต่ำระยะสั้นที่ดึงดูดให้เทรดเดอร์เข้าตลาดก่อนที่ราคาจะไปต่อในทิศทางของแนวโน้มใหญ่
Displacement
Displacement คือการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วและไปในทิศทางเดียว ประกอบด้วยแท่งเทียนลำตัวใหญ่หนึ่งแท่งหรือมากกว่าและมีไส้เทียนสั้น โดย ICT มอง displacement เป็นหลักฐานของเจตนาตลาดหลังจากเกิด liquidity sweep displacement ไม่เหมือนกับ fair value gap โดย displacement คือการเคลื่อนไหวของราคาเอง ขณะที่ fair value gap คือความไม่สมดุลของราคาที่ displacement มักทิ้งไว้เบื้องหลัง แท่ง displacement มักสร้างทั้ง fair value gap และ market structure shift ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม displacement จึงเชื่อมสภาพคล่องเข้ากับแนวคิดการเข้าเทรดที่ตามมา
Fair Value Gap (FVG), Inversion FVGs และ Balanced Price Range
A fair value gap (FVG) คือความไม่สมดุลของราคาแบบสามแท่งเทียน ซึ่งไส้เทียนของแท่งแรกและแท่งที่สามไม่ทับซ้อนกัน ทำให้เกิดช่วงราคาที่มีการซื้อขายเพียงทิศทางเดียว bullish fair value gap จะเกิดเมื่อจุดสูงของแท่งแรกต่ำกว่าจุดต่ำของแท่งที่สาม ส่วน bearish fair value gap จะเกิดเมื่อจุดต่ำของแท่งแรกสูงกว่าจุดสูงของแท่งที่สาม หากไส้เทียนของแท่งแรกและแท่งที่สามทับซ้อนกัน จะถือว่าไม่มี fair value gap
ICT คาดว่าราคาจะย้อนกลับมาที่ fair value gaps เพื่อปรับสมดุลของความไม่สมดุลนั้น เทรดเดอร์ ICT มักจับตาจุดกึ่งกลางของช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า consequent encroachment เพื่อใช้เป็นระดับอ้างอิง fair value gap จะถือว่าใช้ไม่ได้เมื่อราคาปิดทะลุขอบด้านไกลของช่องว่างนั้น
inversion fair value gap (IFVG) คือ fair value gap ที่ราคาปิดทะลุผ่านไปแล้ว ซึ่ง ICT จะมองต่อว่าเป็นแนวรับหรือแนวต้านจากฝั่งตรงข้าม ส่วน balanced price range (BPR) คือพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่าง bullish fair value gap และ bearish fair value gap ที่ก่อตัวใกล้กัน
Order Blocks และ Breaker Blocks
ในมุมมองของ ICT order block คือแท่งเทียนฝั่งตรงข้ามแท่งสุดท้ายก่อนการเคลื่อนไหวแบบ displacement และ ICT มอง order blocks เป็นโซนที่มีการวางคำสั่งของสถาบัน bullish order block คือแท่งขาลงแท่งสุดท้ายก่อนการพุ่งขึ้นอย่างแรง และทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับที่เป็นไปได้ ส่วน bearish order block คือแท่งขาขึ้นแท่งสุดท้ายก่อนการร่วงลงอย่างแรง และทำหน้าที่เป็นโซนแนวต้านที่เป็นไปได้
เทรดเดอร์ ICT จะให้น้ำหนักกับ order block มากขึ้นเมื่อมี 3 เงื่อนไข ได้แก่ order block นั้นกวาดสภาพคล่อง การเคลื่อนไหวออกจาก order block แสดง displacement หรือทิ้ง fair value gap ไว้ และราคายังไม่กลับมาที่ order block นั้น ซึ่ง ICT เรียกว่า unmitigated
A breaker block คือ order block ที่ล้มเหลว เพราะเมื่อราคาทะลุและปิดผ่าน order block ไป ICT จะมองโซนที่ล้มเหลวนั้นเป็น breaker ที่มีขั้วกลับด้าน ดังนั้น bullish order block ที่ล้มเหลวจะกลายเป็นแนวต้านที่เป็นไปได้ และ bearish order block ที่ล้มเหลวจะกลายเป็นแนวรับที่เป็นไปได้
Premium, Discount และ Optimal Trade Entry (OTE)
Premium และ discount ใช้อธิบายว่าราคาอยู่ตรงไหนภายใน dealing range ขณะที่ optimal trade entry (OTE) เป็นช่วงย่อตัวเฉพาะเจาะจง และ ICT ใช้ทั้งสองอย่างนี้เพื่อกรองจุดเข้าโดยอิงจากตำแหน่งราคา ICT แบ่ง dealing range ที่ระดับ 50% ซึ่งเรียกว่า equilibrium ราคาที่อยู่เหนือ equilibrium ถือว่าอยู่ใน premium ซึ่งเป็นบริเวณที่เทรดเดอร์ ICT มองหาจังหวะขาย ราคาที่อยู่ต่ำกว่า equilibrium ถือว่าอยู่ใน discount ซึ่งเป็นบริเวณที่เทรดเดอร์ ICT มองหาจังหวะซื้อ
Optimal trade entry มีความแคบกว่า โดย ICT กำหนดโซน OTE ไว้ราว 62% ถึง 79% ของการย่อตัวจากขาขยายที่เกิดหลัง market structure shift ซึ่งวัดด้วยเครื่องมือ Fibonacci ทั้งสองแนวคิดนี้มักถูกสับสนกัน แต่ premium และ discount ตอบคำถามว่า "ราคาในช่วงนี้ถูกหรือแพง?" ขณะที่ optimal trade entry ตอบคำถามว่า "ภายในการย่อตัวนี้ ICT ต้องการเข้าตรงไหน?"
PD Arrays: แนวคิด ICT เชื่อมโยงกันอย่างไร
PD arrays (price delivery arrays) เป็นคำรวมของ ICT สำหรับโซนอ้างอิงที่คาดว่าราคาจะตอบสนอง ซึ่งรวมถึง fair value gaps, order blocks, breaker blocks และจุดสูงจุดต่ำเดิม แนวคิดการเข้าเทรดแต่ละแบบข้างต้นถือเป็น PD array ประเภทหนึ่ง เทรดเดอร์ ICT จะอ่าน PD array ในบริเวณ premium เป็นโซนขายที่เป็นไปได้ และ PD array ในบริเวณ discount เป็นโซนซื้อที่เป็นไปได้
| PD array | เกิดจาก | บทบาทโดยทั่วไป |
|---|---|---|
| Fair value gap | Displacement ที่ทิ้งความไม่สมดุลแบบสามแท่งเทียนไว้ | โซนเข้าเมื่อราคาย้อนกลับมา |
| Order block | แท่งเทียนฝั่งตรงข้ามแท่งสุดท้ายก่อน displacement | โซนเข้าเมื่อราคาย้อนกลับมา |
| Breaker block | order block ที่ล้มเหลว | โซนเข้าที่มีขั้วกลับด้าน |
| จุดสูงเดิมหรือจุดต่ำเดิม | จุดสวิงก่อนหน้า | เป้าหมายสภาพคล่อง |
การรู้ว่าราคาอาจตอบสนองตรงไหน ยังทิ้งคำถามไว้อีกข้อว่าเมื่อไร ซึ่งเป็นบทบาทของเวลาในวิธีการ Circle Trader
เวลาในวิธีการ Circle Trader: Kill Zones และ Power of Three
ICT มองว่าเวลาของวันเป็นตัวกรอง โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการเทรดใน kill zones ซึ่งเป็นช่วงเวลารอบ session ลอนดอนและนิวยอร์กที่ ICT คาดว่าจะมีการมีส่วนร่วมจากสถาบันมากที่สุด ICT ยังใช้ Power of Three เพื่ออธิบายว่าหนึ่งวันเทรดมักดำเนินไปอย่างไร
เวลา Kill Zone ของ ICT สำหรับตลาดฟอเร็กซ์ (เวลานิวยอร์กและ UTC)
ICT kill zone คือช่วงเวลา ซึ่งอ้างอิงตามเวลาท้องถิ่นนิวยอร์ก ที่เทรดเดอร์ ICT ใช้มองหา setup ตารางนี้แสดงช่วงเวลาที่มักถูกอ้างถึงและค่าเทียบเท่าใน UTC เวลาออมแสงของสหรัฐฯ ทำให้ค่า UTC เปลี่ยนไปหนึ่งชั่วโมง และสหราชอาณาจักรกับสหรัฐฯ เปลี่ยนนาฬิกาในคนละวัน จึงทำให้ช่วงเวลาซ้อนทับระหว่างลอนดอนและนิวยอร์กแตกต่างกันอยู่สองสามสัปดาห์ในแต่ละปี
| Kill zone | เวลานิวยอร์ก | UTC (เวลามาตรฐานสหรัฐฯ, UTC-5) | UTC (เวลาออมแสงสหรัฐฯ, UTC-4) |
|---|---|---|---|
| เอเชีย | 20:00 ถึง 00:00 | 01:00 ถึง 05:00 | 00:00 ถึง 04:00 |
| ลอนดอน | 02:00 ถึง 05:00 | 07:00 ถึง 10:00 | 06:00 ถึง 09:00 |
| นิวยอร์ก | 07:00 ถึง 10:00 | 12:00 ถึง 15:00 | 11:00 ถึง 14:00 |
| ลอนดอนปิด | 10:00 ถึง 12:00 | 15:00 ถึง 17:00 | 14:00 ถึง 16:00 |
เวลา kill zone เป็นธรรมเนียมของ ICT ไม่ใช่กฎของตลาดซื้อขาย บทเรียนและผู้สอน ICT แต่ละรายอาจอ้างอิงช่วงเวลาที่ต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นเทรดเดอร์ ICT ควรเลือกชุดเวลาที่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนหนึ่งชุดและใช้ให้สม่ำเสมอ โดยทั่วไป session เอเชียมักสร้างกรอบราคา และ ICT จะจับตาดูว่า session ลอนดอนหรือ kill zones ของนิวยอร์กจะกวาดจุดสูงหรือจุดต่ำของกรอบนั้นหรือไม่
Power of Three (Accumulation, Manipulation, Distribution)
Power of Three (PO3) เป็นโมเดลของ ICT ที่อธิบายวันเทรดออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ accumulation, manipulation และ distribution ในช่วง accumulation ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบ ซึ่งมักเกิดใน session เอเชีย ในช่วง manipulation ราคาจะเคลื่อนไหวหลอกเพื่อกวาดสภาพคล่องด้านหนึ่งของกรอบ และในช่วง distribution ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่งมอบการเคลื่อนไหวหลักของวัน เทรดเดอร์ ICT ใช้ Power of Three เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดในช่วง manipulation
กลยุทธ์และโมเดล ICT Trading ที่ได้รับความนิยม
ไม่มี ICT trading strategy ที่ดีที่สุดเพียงแบบเดียว เพราะโมเดลของ ICT เป็นการจัดชุดผสมของแนวคิด ICT เดียวกันกับช่วงเวลาต่าง ๆ โมเดลที่มีการสอนอย่างแพร่หลายที่สุด 2 แบบคือ Silver Bullet และ ICT 2022 Model ส่วน setup แบบ optimal trade entry ซึ่งเป็นการเข้าเมื่อราคาย่อตัวแบบ OTE หลัง market structure shift ใช้กฎเดียวกับที่อธิบายในส่วน premium, discount และ OTE
| โมเดล | ข้อกำหนดด้านเวลา | ตัวกระตุ้น | โซนเข้า | ตำแหน่งวาง stop โดยทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| Silver Bullet | เฉพาะหน้าต่างเวลา 1 ชั่วโมง | liquidity sweep ภายในช่วงเวลา | fair value gap ที่ก่อตัวภายในช่วงเวลา | เลยไส้เทียนของ sweep |
| ICT 2022 Model | ควรอยู่ใน kill zone | liquidity sweep จากนั้นเกิด displacement และ market structure shift | fair value gap ที่เกิดจาก displacement | เลย swing ที่ก่อให้เกิด sweep |
| OTE setup | ควรอยู่ใน kill zone | market structure shift | การย่อตัว 62% ถึง 79% | เลย swing low หรือ high |
Silver Bullet
Silver Bullet เป็นกลยุทธ์ ICT ที่อิงเวลา โดยจะเข้าเทรดเฉพาะใน 3 ช่วงเวลาช่วงละ 1 ชั่วโมง คือ 03:00 ถึง 04:00, 10:00 ถึง 11:00 และ 14:00 ถึง 15:00 ตามเวลานิวยอร์ก ภายในช่วงเวลาเหล่านี้ เทรดเดอร์ ICT จะรอให้ราคากวาดสภาพคล่อง เช่น จุดสูงหรือจุดต่ำของ session จากนั้นจึงเข้าเมื่อราคาย้อนกลับเข้าสู่ fair value gap ที่ก่อตัวขึ้นภายในช่วงเวลาเดียวกัน เป้าหมายมักเป็นแหล่งสภาพคล่องฝั่งตรงข้าม หากไม่มี setup เกิดขึ้นภายในช่วงเวลา ก็จะไม่เข้าเทรด
ICT 2022 Model
ICT 2022 Model คือ setup ที่ Huddleston สอนใน 2022 Mentorship ฟรีของเขา โดยสร้างบนลำดับตายตัวคือ liquidity sweep ก่อน จากนั้นเกิด displacement ที่ทำให้เกิด market structure shift แล้วจึงเข้าเมื่อราคาย้อนกลับมาที่ fair value gap ที่เกิดจาก displacement นั้น stop จะวางเลย swing ที่ทำให้เกิด sweep และเป้าหมายคือสภาพคล่องฝั่งตรงข้าม ICT 2022 Model ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เริ่มต้น เพราะแต่ละขั้นตอนสามารถเขียนเป็นเงื่อนไขแบบใช่หรือไม่ใช่ได้ ซึ่งทำให้เป็นโมเดล ICT ที่ทดสอบได้ง่ายที่สุดด้วย
เทรดเดอร์ ICT สร้าง Setup อย่างไร: ตัวอย่างทีละขั้นตอน
เทรดเดอร์ ICT สร้าง setup เป็น 7 ขั้นตอน โดยไล่จากอคติในกรอบเวลาที่สูงกว่าไปสู่ stop, target และจุด invalidation ที่ชัดเจน แต่ละขั้นตอนด้านล่างรวมเงื่อนไขที่ทำให้ setup ใช้ไม่ได้ไว้ด้วย เพราะการรู้ว่าเมื่อไรไม่ควรเทรดก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธี ICT
- กำหนดอคติจากกรอบเวลาที่สูงกว่า: อ่านโครงสร้างตลาดบนกราฟรายวันหรือ 4 ชั่วโมง เพื่อตัดสินใจว่าจะมองหาจังหวะซื้อหรือขาย ใช้ไม่ได้หากโครงสร้างไม่ชัดเจนหรือแกว่งในกรอบโดยไม่มี break of structure ล่าสุด
- ทำเครื่องหมายสภาพคล่อง: ระบุ buy side liquidity และ sell side liquidity รวมถึงจุดสูงและจุดต่ำของวันก่อนหน้า และกรอบของ session เอเชีย ใช้ไม่ได้หากไม่มีแหล่งสภาพคล่องที่ชัดเจนอยู่ในทิศทางตรงข้ามกับอคติ
- รอช่วงเวลา: มองหา setup เฉพาะภายใน kill zone ที่เลือก เช่น session ลอนดอนหรือ kill zone ของนิวยอร์ก ใช้ไม่ได้หากช่วงเวลาปิดลงก่อนที่ขั้นตอนถัดไปจะครบ
- รอ liquidity sweep: ราคาต้องทะลุผ่านสภาพคล่องที่ทำเครื่องหมายไว้ในทิศทางสวนกับอคติ ใช้ไม่ได้หากราคาทะลุระดับนั้นแล้วไปต่อพร้อมการยอมรับราคาเหนือ/ใต้ระดับนั้น
- ยืนยัน displacement และ market structure shift: หลังจาก sweep แล้ว ราคาต้องเคลื่อนไหวอย่างแข็งแรงไปในทิศทางของอคติ และทะลุ swing ที่ค้ำจุนการเคลื่อนไหวสวนแนวโน้มนั้น ใช้ไม่ได้หากการเคลื่อนไหวช้า ซ้อนทับกัน และไม่มี market structure shift
- เข้าเทรดที่ PD array ในโซนที่ถูกต้อง: ใช้ fair value gap หรือ order block ที่เกิดจาก displacement โดยอยู่ใน discount สำหรับฝั่งซื้อ หรือ premium สำหรับฝั่งขาย ใช้ไม่ได้หากราคาปิดทะลุด้านไกลของ fair value gap ก่อนเข้าเทรด
- กำหนด stop, target และขนาดสถานะ: วาง stop เลย swing ของ sweep ตั้งเป้าหมายที่แหล่งสภาพคล่องฝั่งตรงข้าม และกำหนดขนาดสถานะให้การขาดทุนที่ stop อยู่ภายในขีดจำกัดความเสี่ยงคงที่ ใช้ไม่ได้หากระยะไปยังเป้าหมายไม่คุ้มกับความเสี่ยง
เช็กลิสต์ก่อนเข้าเทรดแบบ ICT
- กำหนดอคติจากกรอบเวลาที่สูงกว่าแล้ว (ขาขึ้นหรือขาลง)
- ทำเครื่องหมายเป้าหมายสภาพคล่องไว้ที่ฝั่งตรงข้ามแล้ว
- เวลาปัจจุบันอยู่ใน kill zone ที่เลือก
- เกิด liquidity sweep สวนกับอคติแล้ว
- displacement ทำให้เกิด market structure shift
- PD array สำหรับเข้าอยู่ใน discount สำหรับฝั่งซื้อ หรือ premium สำหรับฝั่งขาย
- กำหนด stop, target และขนาดสถานะก่อนเข้าแล้ว และความเสี่ยงอยู่ภายในขีดจำกัดคงที่
ขั้นตอนข้างต้นใช้คำศัพท์ของ ICT ตลอด ซึ่งนำไปสู่คำถามที่พบบ่อยว่า setup เดียวกันนี้จัดเป็น ICT หรือ smart money concepts กันแน่
ICT vs SMC: ต่างกันอย่างไร?
ICT คือวิธีการดั้งเดิมของ Michael J. Huddleston ขณะที่ smart money concepts (SMC) เป็นคำเรียกที่กว้างกว่าในกลุ่มเทรดเดอร์รายย่อย สำหรับแนวคิดการเทรดที่ส่วนใหญ่ต่อยอดมาจาก ICT และมักถูกทำให้ง่ายขึ้นหรือเปลี่ยนชื่อโดยผู้สอนรายอื่น คำศัพท์ส่วนใหญ่ของ SMC สามารถเทียบกับคำศัพท์ของ ICT ได้ แต่ ICT มีทั้งโมเดลที่อิงเวลาและกรอบแนวคิดที่ครบถ้วนกว่า ซึ่ง SMC หลายเวอร์ชันไม่ได้รวมไว้
| คุณลักษณะ | ICT | SMC |
|---|---|---|
| ที่มา | สอนโดย Michael J. Huddleston ภายใต้ชื่อ The Inner Circle Trader | คำเรียกกว้าง ๆ ที่ผู้สอนหลายรายใช้ โดยส่วนใหญ่สร้างบนแนวคิดของ ICT |
| แหล่งเนื้อหา | บทเรียนและซีรีส์ mentorship ของผู้สอนคนเดียว | คอร์ส วิดีโอ และหนังสืออิสระจำนวนมาก |
| คำเรียกการกลับตัวของแนวโน้ม | Market structure shift (MSS) | โดยทั่วไปใช้ change of character (CHoCH) |
| คำเรียกการต่อเนื่องของแนวโน้ม | Break of structure (BOS) | Break of structure (BOS) |
| โซนเข้า | PD arrays, fair value gaps, order blocks, breaker blocks | Points of interest (POI), order blocks, imbalances, supply and demand zones |
| สภาพคล่องที่ถูกกินก่อนการเคลื่อนไหว | Liquidity sweep, inducement | Liquidity grab, inducement |
| บทบาทของเวลา | เป็นแกนหลัก, kill zones, Silver Bullet, Power of Three | มักเป็นเรื่องรองหรือไม่มีเลย |
| ความเป็นมาตรฐาน | นิยามจากแหล่งเดียว แม้ว่านิยามจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละปี | แตกต่างกันไปตามผู้สอน |
ICT เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการแหล่งอ้างอิงเดียวและกรอบการทำงานที่อิงเวลา ส่วน SMC เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการคำศัพท์ที่เรียบง่ายกว่า แต่เทรดเดอร์ต้องตรวจสอบว่านิยามของผู้สอนคนใดกำลังถูกใช้อยู่ ไม่ว่าจะใช้คำเรียกแบบใด คำถามเดิมก็ยังคงอยู่: แนวทางนี้ใช้ได้ผลหรือไม่?
ICT Trading ใช้ได้ผลหรือไม่? หลักฐาน ข้อวิจารณ์ และข้อจำกัด
ไม่มีหลักฐานสาธารณะที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระซึ่งแสดงว่า ICT trading สามารถสร้างความได้เปรียบได้อย่างสม่ำเสมอ และผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับว่าเทรดเดอร์นำกฎที่ผ่านการทดสอบไปใช้ได้สม่ำเสมอเพียงใด ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เทรดเดอร์บางรายรายงานว่าทำกำไรได้ และบางรายรายงานว่าขาดทุน แต่รายงานเฉพาะบุคคลไม่สามารถยืนยันได้ว่าวิธีการ ICT เองมีความได้เปรียบหรือไม่
ICT ประเมินได้ยากด้วย 4 เหตุผล ประการแรก แนวคิดของ ICT ใช้ดุลยพินิจ ดังนั้นเทรดเดอร์สองคนอาจตีความกราฟราคาเดียวกันต่างกัน ประการที่สอง รูปแบบของ ICT มักระบุได้ง่ายหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งก่อให้เกิด hindsight bias ในตัวอย่างกราฟ ประการที่สาม setup ของ ICT หลายแบบใช้ stop แคบ ดังนั้นสเปรดและ slippage ในการเทรดฟอเร็กซ์จริงอาจทำให้ผลลัพธ์ต่างจากตัวอย่างบนกราฟ ประการที่สี่ นิยามของ ICT เปลี่ยนไปตามแต่ละปีของ mentorship ดังนั้น "the ICT strategy" จึงไม่ใช่ชุดกฎตายตัวเพียงชุดเดียว
| ข้ออ้างของ ICT | ทดสอบได้หรือไม่? | สิ่งที่ผู้เรียนสามารถทดสอบได้ |
|---|---|---|
| ราคามักย้อนกลับมาที่ fair value gaps | ได้ หากกำหนดนิยามให้ตายตัว | ราคาย้อนกลับมาที่ FVG ที่กำหนดไว้ภายในจำนวนแท่งเทียนที่กำหนดในตลาดเดียวบ่อยเพียงใด |
| liquidity sweeps มาก่อนการกลับตัว | ได้บางส่วน โดย sweep ต้องถูกนิยามอย่างเป็นกลาง | ผลลัพธ์หลังจากราคากวาดจุดสูงหรือจุดต่ำของวันก่อนหน้า |
| kill zones มี setup ที่ดีที่สุด | ได้ โดยประทับเวลาการเทรด | ผลลัพธ์ของ setup เดียวกันภายในเทียบกับภายนอก kill zones |
| ราคาถูกขับเคลื่อนโดยอัลกอริทึมของสถาบัน (IPDA) | ไม่มีการทดสอบสาธารณะโดยตรง | ไม่สามารถทดสอบได้จากข้อมูลรายย่อย |
ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า ICT ล้มเหลว แต่หมายความว่าคำกล่าวอ้างว่า ICT trading ทำกำไรได้ควรถูกมองว่ายังไม่ได้รับการพิสูจน์ จนกว่ากฎที่เทรดเดอร์เขียนขึ้นเองจะผ่านการทดสอบ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ICT Trading
ICT trading เหมาะกับผู้เริ่มต้นหรือไม่?
ผู้เริ่มต้นสามารถเรียนรู้ ICT trading ได้ แต่คำศัพท์ของ ICT มีความหนาแน่นสูง ผู้เริ่มต้นควรเริ่มจากโครงสร้างตลาดและสภาพคล่องก่อน แล้วค่อยเพิ่มแนวคิดการเข้าเทรดทีละอย่าง
ICT ใช้กับคริปโท หุ้น หรือฟิวเจอร์สได้หรือไม่ ไม่ใช่แค่ตลาดฟอเร็กซ์?
แนวคิดของ ICT เช่น สภาพคล่อง fair value gaps และ order blocks ใช้ได้กับทุกตลาดที่มีสภาพคล่อง kill zones ผูกกับ session ลอนดอนและนิวยอร์ก ดังนั้นตลาดที่เปิด 24/7 เช่น คริปโท อาจต้องปรับตัวกรองด้านเวลา
ICT trading มีทั้งหมดกี่แนวคิด?
ICT ไม่มีจำนวนแนวคิดอย่างเป็นทางการ ชุดแกนหลักประกอบด้วยโครงสร้างตลาด สภาพคล่อง displacement fair value gaps order blocks premium และ discount optimal trade entry และ kill zones
ICT trading ใช้อินดิเคเตอร์หรือไม่?
ICT trading ส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการใช้อินดิเคเตอร์ เครื่องมือหลักที่เทรดเดอร์ ICT ใช้คือ Fibonacci retracement ซึ่งใช้กำหนด equilibrium และโซน optimal trade entry
