ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA): ความหมาย สูตรคำนวณ และวิธีใช้งาน

A ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย หรือ SMA คือ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ที่คำนวณราคา ปิดเฉลี่ยของสินทรัพย์ในจำนวนช่วงเวลาที่เลือกไว้ เทรดเดอร์ใช้ SMA เพื่อทำให้ข้อมูลราคามีความเรียบขึ้น ระบุทิศทางแนวโน้ม และติดตามแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิกบนกราฟ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคือราคา ปิดเฉลี่ยของสินทรัพย์ในจำนวนช่วงเวลาคงที่ ตัวอย่างเช่น SMA 20 ช่วงเวลา จะนำราคาปิด 20 ครั้งล่าสุดมารวมกัน แล้วหารผลรวมด้วย 20

SMA อยู่ในกลุ่ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) โดย SMA เป็นสมาชิกที่เรียบง่ายที่สุดของกลุ่มนี้ เพราะราคาปิดทุกค่าภายในช่วงเวลาที่เลือกมีน้ำหนักเท่ากัน

เทรดเดอร์ใช้ SMA เพื่อทำให้ความผันผวนของราคาดูเรียบขึ้น ลดสัญญาณรบกวนบนกราฟ เพื่อให้มองเห็นทิศทางแนวโน้มหลักได้ง่ายกว่าการดูแท่งเทียนเพียงอย่างเดียว การเข้าใจว่า SMA คืออะไรและอยู่ตรงไหนในกลุ่ม Moving Average จะนำไปสู่คำถามถัดไปว่า คุณลักษณะเฉพาะใดที่ทำให้มันมีพฤติกรรมเช่นนั้น

ลักษณะสำคัญของ SMA

SMA มีคุณลักษณะหลัก 3 ประการ ได้แก่ การให้น้ำหนักเท่ากัน ความเป็นอินดิเคเตอร์แบบล่าช้า และการทำให้ราคาดูเรียบขึ้น

ทำให้ราคาดูเรียบขึ้น

SMA ทำให้ราคาดูเรียบขึ้นด้วยการเฉลี่ยราคาปิดหลายค่าให้อยู่ในเส้นเดียว กระบวนการเฉลี่ยนี้ช่วยตัดสัญญาณรบกวนระยะสั้นบางส่วนออกจากกราฟ ทำให้การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในภาพรวมทำได้ง่ายกว่าการดูแท่งเทียนดิบเพียงอย่างเดียว

การให้น้ำหนักเท่ากัน

การให้น้ำหนักเท่ากันหมายความว่าราคาปิดแต่ละค่ามีผลต่อ SMA เท่ากัน ราคาปิดล่าสุดและราคาปิดที่เก่าที่สุดภายในช่วงเวลาที่เลือกมีความสำคัญเท่ากันในการคำนวณ กล่าวคือ SMA ไม่ได้ให้น้ำหนักกับการเคลื่อนไหวของราคาระยะล่าสุดมากกว่าราคาในอดีต

อินดิเคเตอร์แบบล่าช้า

SMA เป็นอินดิเคเตอร์แบบล่าช้า เพราะการคำนวณใช้เฉพาะราคาในอดีตเท่านั้น เส้น SMA จะตอบสนองหลังจากที่ราคาเคลื่อนไหวไปแล้ว ไม่ใช่ก่อนหน้า เนื่องจากไม่มีระบบการให้น้ำหนักหรือการคาดการณ์ข้อมูลใหม่

คุณลักษณะทั้งสามนี้แสดงให้เห็นว่า การให้น้ำหนักเท่ากัน ความล่าช้า และการทำให้เรียบขึ้น เป็นผลโดยตรงจากวิธีการคำนวณของ SMA และสูตรคำนวณเองก็แสดงความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างชัดเจน

Simple Moving Average (SMA) ในการเทรดทำงานอย่างไร?

SMA คำนวณโดยนำราคาปิดที่เลือกมารวมกัน แล้วหารผลรวมด้วยจำนวนช่วงเวลา

สูตร SMA

SMA = (P₁ + P₂ + P₃ + ... + Pₙ) / n

ในสูตรนี้ P แทนราคาปิดแต่ละค่า และ n แทนจำนวนช่วงเวลา SMA 20 ช่วงเวลาใช้ราคาปิด 20 ครั้งล่าสุด ส่วน SMA 200 ช่วงเวลาใช้ราคาปิด 200 ครั้งล่าสุด

ตัวอย่างการคำนวณแบบทีละขั้นตอน

วิธีที่ชัดเจนที่สุดในการดูว่าสูตร SMA ทำงานอย่างไร คือการไล่ดูด้วยตัวเลขจริง

สมมติว่า SMA 5 ช่วงเวลา ใช้ราคาปิดดังนี้: 10, 11, 12, 11, 14

ขั้นตอนที่ 1: นำราคาปิดทั้งห้าค่ามาบวกกัน 10 + 11 + 12 + 11 + 14 = 58

ขั้นตอนที่ 2: นำผลรวมหารด้วย 5 58 / 5 = 11.6

SMA 5 ช่วงเวลาคือ 11.6.

ตัวอย่างที่อัปเดต: หากราคาปิดถัดไปคือ 15 ราคาที่เก่าที่สุด (10) จะถูกตัดออกจากการคำนวณ ชุดราคาทั้งห้าชุดใหม่จะกลายเป็น: 11, 12, 11, 14, 15

ขั้นตอนที่ 3: นำราคาทั้งห้าค่าชุดใหม่มาบวกกัน 11 + 12 + 11 + 14 + 15 = 63

ขั้นตอนที่ 4: นำผลรวมใหม่หารด้วย 5 63 / 5 = 12.6

SMA 5 ช่วงเวลาใหม่คือ 12.6.

การอัปเดตแบบเลื่อนต่อเนื่องนี้เกิดจากการเพิ่มราคาปิดล่าสุดและตัดราคาที่เก่าที่สุดออก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ SMA เคลื่อนที่ไปตามกราฟเมื่อแท่งเทียนใหม่ก่อตัวขึ้น การเข้าใจว่า SMA ถูกสร้างขึ้นอย่างไร จะช่วยอธิบายได้ว่ามันสามารถและไม่สามารถบอกอะไรแก่เทรดเดอร์ได้เมื่อถูกนำไปใช้กับกราฟจริง ซึ่งเป็นคำถามถัดไป

วิธีใช้ Simple Moving Average (SMA)

เทรดเดอร์ใช้ SMA เพื่อประเมินทิศทางแนวโน้ม ใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก และอ่านสัญญาณการตัดกันระหว่าง SMA สองเส้น

การระบุทิศทางแนวโน้ม

SMA แสดงทิศทางแนวโน้มผ่านความชันของเส้นและตำแหน่งของเส้นเมื่อเทียบกับราคา SMA ที่กำลังปรับตัวขึ้นพร้อมกับราคาที่ซื้อขายอยู่เหนือเส้น มักสนับสนุนมุมมองขาขึ้น ส่วน SMA ที่กำลังปรับตัวลงพร้อมกับราคาที่ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้น มักสนับสนุนมุมมองขาลง ขณะที่ SMA ที่แบนราบมักบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอหรือตลาดแกว่งตัวในกรอบ มากกว่าจะเป็นแนวโน้มที่ชัดเจน

แนวรับและแนวต้าน

SMA สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิกได้ ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาอาจย่อตัวลงมาที่ SMA ซึ่งกำลังปรับขึ้น พบแนวรับบริเวณนั้น และดีดตัวขึ้นต่อ ในแนวโน้มขาลง ราคาอาจรีบาวด์ขึ้นมาที่ SMA ซึ่งกำลังปรับลง พบแนวต้านบริเวณนั้น และถูกกดกลับลง

สัญญาณการตัดกันของ SMA (Golden Cross และ Death Cross)

การตัดกันเกิดขึ้นเมื่อ SMA เส้นหนึ่งตัดผ่าน SMA อีกเส้นที่มีช่วงเวลาต่างกัน เทรดเดอร์ใช้การตัดกันเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

A Golden Cross เกิดขึ้นเมื่อ SMA ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือ SMA ระยะยาว ซึ่งส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมกำลังแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากราคาปิดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง

Golden Cross: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย สีดำคือ SMA 5 วัน และสีน้ำเงินคือ SMA 20 วัน

Golden Cross: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย สีดำคือ SMA 5 วัน และสีน้ำเงินคือ SMA 20 วัน

A Death Cross เกิดขึ้นเมื่อ SMA ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่า SMA ระยะยาว ซึ่งส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนแรงลง หลังจากนั้นราคามักมอง SMA ระยะยาวเป็นแนวต้านแบบไดนามิก

Death Cross: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย สีดำคือ SMA 5 วัน และสีน้ำเงินคือ SMA 20 วัน

Death Cross: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย สีดำคือ SMA 5 วัน และสีน้ำเงินคือ SMA 20 วัน

การเรียกชื่อ Golden Cross และ Death Cross อธิบายว่าสัญญาณการตัดกันบ่งชี้อะไร ส่วนขั้นตอนถัดไปคือการดูว่าการนำสัญญาณนั้นไปใช้จริงมีลักษณะอย่างไรในตัวอย่างการเทรดที่อธิบายครบถ้วนหนึ่งรายการ

ตัวอย่างการเทรด SMA Crossover แบบอธิบายครบถ้วน

Golden Cross สามารถใช้เป็นสัญญาณเข้าซื้อ (Long) และ Death Cross ที่ตามมาสามารถใช้เป็นสัญญาณออกจากสถานะ โดยตัวอย่างด้านล่างนี้อธิบายด้วยตัวเลขสมมติแบบกลม ๆ เพื่อประกอบความเข้าใจเท่านั้น

สมมติว่าหุ้น ABC ซื้อขายอยู่ที่ 100 เมื่อ SMA 5 วันตัดขึ้นเหนือ SMA 20 วัน ซึ่งเป็น Golden Cross เทรดเดอร์ที่ใช้สัญญาณนี้จึงเปิดสถานะ Long ที่ 100 ในช่วงหลายสัปดาห์ถัดมา ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง SMA 5 วันตัดกลับลงต่ำกว่า SMA 20 วัน ซึ่งเป็น Death Cross ที่ราคา 118 การปิดสถานะ ณ จุดนั้นจะให้กำไรเชิงตัวอย่าง 18 จุดจากการเทรดสมมติรายการนี้

ตัวอย่างนี้แสดงเฉพาะกลไกของการเข้าและออกตามสัญญาณการตัดกันเท่านั้น ไม่ใช่การอ้างผลการดำเนินงาน ผลการทดสอบย้อนหลัง หรือคำแนะนำในการลงทุน ในตลาดที่แกว่งตัวในกรอบ กฎเดียวกันนี้อาจทำให้เกิด Golden Cross และ Death Cross ติดต่อกันในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยมีกำไรเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างสัญญาณ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสัญญาณการตัดกันจึงมักถูกใช้ร่วมกับการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการยืนยันสัญญาณร่วมที่กล่าวถึงในภายหลังของบทความนี้

ช่วงเวลา SMA ที่ใช้บ่อยและความหมายของแต่ละช่วง

ช่วงเวลา SMA ที่ต่างกันเหมาะกับกรอบเวลาการเทรดที่ต่างกัน ช่วงเวลาที่สั้นกว่าจะตอบสนองต่อราคาได้เร็วกว่า และช่วงเวลาที่ยาวกว่าจะกรองสัญญาณรบกวนได้มากกว่า

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับกรอบเวลาและวัตถุประสงค์ของเทรดเดอร์ เมื่อเลือกช่วงเวลาแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการนำไปแสดงบนกราฟด้วยการตั้งค่า SMA ให้ถูกต้อง

วิธีเพิ่มอินดิเคเตอร์ SMA บน MT4/MT5

Simple Moving Average ถูกเพิ่มบน MT4/MT5 ผ่านรายการอินดิเคเตอร์ Trend ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม โดยต้องตั้งค่าวิธีการคำนวณเป็น Simple อย่างชัดเจน

1. เปิดกราฟของตราสารที่ต้องการแสดง SMA

2. ไปที่ Insert > Indicators > Trend > Moving Average.

3. ในหน้าต่างตั้งค่า Moving Average ให้กำหนดช่อง Period เป็นความยาวของ SMA (เช่น 20 หรือ 200)

4. ตั้งค่าช่อง MA Method เป็น Simple โดยเครื่องมือ Moving Average ของ MT4/MT5 ยังรองรับวิธี Exponential, Smoothed และ Linear Weighted ด้วย ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงเป็นสิ่งที่กำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการแสดง SMA ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่น

5. ยืนยันว่า Apply to ถูกตั้งเป็น Close เนื่องจาก SMA คำนวณจากราคาปิด จากนั้นเลือก OK เพื่อแสดงเส้นบนกราฟ

เมื่อแสดง SMA ได้อย่างถูกต้องแล้ว คำถามถัดไปคือจะอ่านค่าอย่างไรร่วมกับเครื่องมืออื่นบนกราฟเดียวกัน

หากต้องการความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการใช้งานกราฟของคุณ โปรดดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ การใช้งานอินเทอร์เฟซ MetaTrader 4 อย่างเชี่ยวชาญ และ การใช้งานพื้นที่ทำงาน MetaTrader 5.

การใช้ SMA ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น

SMA จะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับสัญญาณที่สองซึ่งเป็นอิสระจากกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่เทรดเดอร์เรียกว่า confluence

การยืนยันสัญญาณร่วมที่มีประโยชน์สำหรับ SMA ได้แก่ การเบรกเอาต์จากรูปแบบกราฟที่ยืนเหนือ SMA, RSI ที่ยืนยันโมเมนตัมไปในทิศทางเดียวกัน, MACD ที่ยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้ม และปริมาณการซื้อขายที่ขยายตัวเมื่อราคาเคลื่อนออกจาก SMA แนวทางเชิงปฏิบัติคือใช้ SMA เพื่อกำหนดอคติของตลาดก่อน แล้วจึงใช้อินดิเคเตอร์ยืนยันสัญญาณร่วมเพื่อประเมินคุณภาพของจุดเข้า

การบริหารความเสี่ยงเมื่อใช้ SMA

SMA เป็นเครื่องมือด้านโครงสร้าง ไม่ใช่ระบบการเทรดที่สมบูรณ์ในตัวเอง ดังนั้นสัญญาณของมันจึงต้องมีวิธีกำหนดจุดตัดขาดทุน (stop loss) ที่ชัดเจนเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ไม่ควรใช้ SMA เป็นระดับ stop loss ที่แน่นอน เพราะราคามักเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำกว่าเส้นเล็กน้อยก่อนที่แนวโน้มจะกลับมาดำเนินต่อ วิธีที่เชื่อถือได้มากกว่าคือวาง stop ไว้นอกโครงสร้างราคาที่จะพิสูจน์ได้ว่าการเทรดนั้นผิดทาง ในสถานะ Long โดยทั่วไปหมายถึงต่ำกว่าจุดต่ำสุดสวิงล่าสุดและต่ำกว่า SMA ที่เกี่ยวข้อง ส่วนในสถานะ Short โดยทั่วไปหมายถึงสูงกว่าจุดสูงสุดสวิงล่าสุดและสูงกว่า SMA ที่เกี่ยวข้อง

SMA เป็นอินดิเคเตอร์แบบล่าช้า และสัญญาณที่มาช้าอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยลงในตลาดไซด์เวย์ ระหว่างช่วงที่ความผันผวนพุ่งสูง หรือเมื่อขัดแย้งกับโครงสร้างของกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า ด้วยเหตุนี้ SMA จึงเหมาะที่สุดสำหรับใช้เป็นจุดอ้างอิงแบบไดนามิกสำหรับแนวโน้มและแนวรับ/แนวต้าน ไม่ใช่ใช้เป็นแผนการเทรดแบบเดี่ยว ๆ

ข้อดีและข้อจำกัดของ SMA

SMA ช่วยทำให้ข้อมูลราคาดูเรียบขึ้นและทำให้อ่านทิศทางแนวโน้มได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์ใช้เป็นตัวกรองแนวโน้มพื้นฐาน แต่ข้อจำกัดหลักคือความล่าช้า เนื่องจากมันตอบสนองช้ากว่าราคา และช้ากว่าค่าเฉลี่ยที่ตอบสนองได้เร็วกว่าเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ข้อดี

• ใช้งานได้หลากหลาย: SMA สามารถวางทับบนกราฟเพื่ออ่านแนวโน้ม ดูบริบทของโมเมนตัม และใช้เป็นแนวรับ/แนวต้านแบบไดนามิก

• ตีความได้ง่าย: ตำแหน่งของราคาเมื่อเทียบกับ SMA ช่วยให้เห็นบริบทของแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว

• ลดสัญญาณรบกวน: SMA ช่วยทำให้ข้อมูลราคาที่ผันผวนดูเรียบขึ้น ทำให้อ่านกราฟได้ง่ายขึ้น

ข้อจำกัด

• ตอบสนองช้า: เส้น SMA จะอัปเดตหลังจากที่ราคาเคลื่อนไหวไปแล้วเท่านั้น

• มีประสิทธิภาพต่ำในตลาดไซด์เวย์: การตัดกันของ SMA ซ้ำ ๆ ในตลาดที่แกว่งตัวในกรอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์น้อย

SMA vs EMA: แตกต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างหลักระหว่าง SMA และ Exponential Moving Average (EMA) คือการให้น้ำหนัก โดย SMA ให้น้ำหนักเท่ากันกับราคาทุกค่าในช่วงเวลา ขณะที่ EMA ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า

ความแตกต่างด้านการให้น้ำหนักนี้เป็นสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมของแต่ละเส้น SMA จะเรียบกว่าและตอบสนองช้ากว่า ขณะที่ EMA จะเร็วกว่าและไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาระยะสั้นมากกว่า ซึ่งเป็นผลจากสูตรคำนวณ ไม่ใช่การออกแบบแยกต่างหาก อีกประเภทหนึ่งคือ Weighted Moving Average (WMA) ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทั้งสอง โดยให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาเก่าเช่นกัน แต่ทำในลักษณะเชิงเส้นแทนที่จะเป็นแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล จึงตอบสนองน้อยกว่า EMA แต่ตอบสนองมากกว่า SMA

หากต้องการดูรายละเอียดแบบครบถ้วนว่า EMA คำนวณอย่างไรและใช้งานเดี่ยว ๆ อย่างไร โปรดดูคู่มือของ TMGM's guide to the Exponential Moving Average (EMA) indicator.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Simple Moving Average

EMA หรือ SMA แบบไหนดีกว่ากัน?

ไม่มีค่าเฉลี่ยแบบใดดีกว่าเสมอไป SMA เหมาะกว่าสำหรับการอ่านแนวโน้มที่เรียบกว่า ขณะที่ EMA เหมาะกว่าสำหรับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาระยะล่าสุดได้เร็วกว่า

50 SMA หมายถึงอะไร?

50 SMA คือราคา ปิดเฉลี่ยของ 50 ช่วงเวลาล่าสุด เทรดเดอร์ใช้ 50 SMA เพื่อประเมินทิศทางแนวโน้มระยะกลางและติดตามแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก

เทรดเดอร์ควรใช้ 200 EMA หรือ 200 SMA?

ทางเลือกขึ้นอยู่กับเป้าหมาย 200 SMA ให้ตัวกรองแนวโน้มระยะยาวที่เรียบกว่า ขณะที่ 200 EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาระยะล่าสุดได้เร็วกว่า

ฉันควรใช้ SMA หรือ EMA สำหรับการตั้งค่า 20 หรือ 50 ช่วงเวลา?

ทั้ง SMA และ EMA สามารถตั้งค่าเป็น 20 หรือ 50 ช่วงเวลาได้ โดยเวอร์ชัน SMA จะเรียบกว่าและตอบสนองช้ากว่า ขณะที่เวอร์ชัน EMA จะติดตามราคาได้ใกล้ชิดกว่า

นำการวิเคราะห์ Simple Moving Average ไปใช้จริง

แพลตฟอร์ม MetaTrader ของ TMGM ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดค่า Simple Moving Average (SMA) ตามช่วงเวลา ราคาที่ใช้คำนวณ และกรอบเวลา ใช้การตั้งค่าที่สม่ำเสมอเพื่อระบุทิศทางแนวโน้มที่ชัดเจน ทดสอบข้อสังเกตของคุณกับโครงสร้างราคาจริง และกำหนดความเสี่ยงของคุณเสมอก่อนลงมือเทรด

พร้อมทดสอบกลยุทธ์ SMA ของคุณแล้วหรือยัง? เปิดบัญชีจริง เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการเทรด CFD ของคุณวันนี้ หรือเปิดบัญชีเดโม เพื่อฝึกฝนแบบไร้ความเสี่ยง