MACD คืออะไร & วิธีการหาจุดเข้าและออกซื้อขาย

ตัวแกว่ง MACD คืออะไร?

ตัวแกว่ง Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ในการประเมินโมเมนตัมของตลาด พัฒนาในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ตัวชี้วัดนี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ต้องการระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม และโอกาสในการเทรด

MACD โดดเด่นในหมู่ตัวชี้วัดทางเทคนิคเนื่องจากผสมผสานองค์ประกอบของการติดตามแนวโน้มและการแกว่งตัวของโมเมนตัมเข้าด้วยกัน มอบเครื่องมือที่หลากหลายให้กับเทรดเดอร์ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน แตกต่างจากตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ที่ให้สัญญาณเพียงประเภทเดียว MACD มีหลายวิธีในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา

เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลากหลายเพื่อจับแนวโน้มตลาด คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในการเทรด และท้ายที่สุดเพื่อเทรดให้ประสบความสำเร็จหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเพื่อให้พวกเขาสามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบรรดาตัวชี้วัดเหล่านี้ MACD ได้รับความนิยมมาหลายทศวรรษเนื่องจากความมีประสิทธิภาพและความเรียบง่ายในระดับหนึ่ง

ประวัติและการพัฒนาของ MACD

Gerald Appel นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงและผู้จัดพิมพ์จดหมายข่าวทางการเงิน "Systems and Forecasts" ได้พัฒนา Moving Average Convergence Divergence ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เป้าหมายของเขาคือการสร้างตัวชี้วัดที่สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงในความแข็งแกร่ง ทิศทาง โมเมนตัม และระยะเวลาของแนวโน้มในราคาหุ้น'ได้

Appel ได้พัฒนาเส้น MACD และเส้นสัญญาณขึ้นมาก่อนในตอนแรก จนกระทั่งในปี 1986 Thomas Aspray ได้ปรับปรุงตัวชี้วัดนี้โดยเพิ่มฟีเจอร์ฮิสโตแกรม ซึ่งทำให้ MACD มีความชัดเจนและง่ายต่อการตีความสำหรับเทรดเดอร์มากขึ้น

แม้จะมีอายุมากกว่าสี่ทศวรรษ MACD ก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมการเทรดสมัยใหม่ ตั้งแต่ตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมไปจนถึงฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และแม้แต่การเทรดคริปโตเคอร์เรนซี ความยืนยาวนี้สะท้อนถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของมันในตลาดและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

ส่วนประกอบหลักของ MACD

ตัวชี้วัด MACD ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญสามอย่างที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าแก่เทรดเดอร์เกี่ยวกับสภาวะตลาด:

เส้น MACD

รูปที่ 1: คำอธิบายตัวชี้วัด MACD

เส้น MACD เป็นส่วนประกอบหลักของตัวชี้วัดและแสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลังสองค่า (EMA) โดยปกติคือ EMA 12 รอบและ EMA 26 รอบ เส้นนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นและลงเหนือเส้นศูนย์ (หรือที่เรียกว่ากลางเส้น) ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเข้าใกล้กัน ตัดกัน และแยกออกจากกัน

เมื่อ EMA ระยะสั้น (12 รอบ) ขึ้นเหนือ EMA ระยะยาว (26 รอบ) เส้น MACD จะเคลื่อนที่เหนือเส้นศูนย์ แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อ EMA ระยะสั้นต่ำกว่า EMA ระยะยาว เส้น MACD จะเคลื่อนที่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น

เส้นสัญญาณ

เส้นสัญญาณคือค่า EMA 9 รอบของเส้น MACD เอง เป็นกลไกที่ใช้ในการสร้างสัญญาณซื้อและขายเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นหรือลงผ่านเส้นสัญญาณ เส้นสัญญาณช่วยลดความผันผวนของเส้น MACD ทำให้ง่ายต่อการระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้

เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ จะสร้างสัญญาณขาขึ้น แสดงถึงโอกาสในการซื้อที่เป็นไปได้ เมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ จะสร้างสัญญาณขาลง บ่งชี้โอกาสในการขายที่เป็นไปได้

ฮิสโตแกรม MACD

รูปที่ 2: ฮิสโตแกรม MACD

ฮิสโตแกรม MACD แสดงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD กับเส้นสัญญาณ เมื่อเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมจะเป็นบวก (แสดงเป็นแท่งเหนือเส้นศูนย์) และจะเป็นลบเมื่อเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ (แสดงเป็นแท่งใต้เส้นศูนย์)

ความสูงของแท่งฮิสโตแกรมแสดงระยะห่างระหว่างเส้น MACD กับเส้นสัญญาณ เมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น แท่งฮิสโตแกรมจะสูงขึ้น แสดงถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้นในทิศทางของแนวโน้ม ในทางกลับกัน แท่งฮิสโตแกรมจะลดลงเมื่อระยะห่างลดลง บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแรงลง

การคำนวณ MACD ทำอย่างไร?

MACD สะท้อนความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลังระยะสั้นกับระยะยาว การเข้าใจการคำนวณช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจวิธีการทำงานของตัวชี้วัดและเหตุผลที่มันให้สัญญาณที่มีคุณค่า

สมการพื้นฐานที่ใช้คำนวณ MACD มีดังนี้:

เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์มักใช้ราคาปิดในช่วง 12 วันและ 26 วันเพื่อคำนวณ EMA ที่ใช้ในการคำนวณ MACD หลังจากนั้นจะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วันของเส้น MACD เองซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นสัญญาณเพื่อช่วยบ่งชี้จุดเปลี่ยนตลาด

ตัวอย่างการคำนวณทีละขั้นตอน

เพื่อให้เข้าใจวิธีการคำนวณ MACD ได้ดีขึ้น ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆ:

1. คำนวณ EMA 12 วันของราคาสินทรัพย์' สำหรับหุ้นที่มีราคาต่างกันในช่วง 12 วัน จะคำนวณ EMA 12 วันโดยให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า

2. คำนวณ EMA 26 วันของราคาสินทรัพย์' ในทำนองเดียวกัน จะคำนวณ EMA 26 วันซึ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาช้ากว่า EMA 12 วัน

3. คำนวณเส้น MACD นำ EMA 26 วันมาลบจาก EMA 12 วัน เส้น MACD = (EMA 12 วัน - EMA 26 วัน)

4. คำนวณเส้นสัญญาณ คำนวณ EMA 9 วันของเส้น MACD ที่คำนวณในขั้นตอนที่ 3

5. คำนวณฮิสโตแกรม MACD นำเส้นสัญญาณมาลบจากเส้น MACD ฮิสโตแกรม MACD = เส้น MACD - เส้นสัญญาณ
   

 รูปที่ 3: กระบวนการคำนวณ MACD

 รูปที่ 4: การแสดงผลกราฟ MACD

ตัวอย่างเช่น หาก EMA 12 วันเท่ากับ $105 และ EMA 26 วันเท่ากับ $100:

• เส้น MACD = $105 - $100 = $5

• ถ้า EMA 9 วันของเส้น MACD (เส้นสัญญาณ) เท่ากับ $4

• ฮิสโตแกรม MACD = $5 - $4 = $1

การปรับแต่งพารามิเตอร์ MACD

แม้ว่าพารามิเตอร์มาตรฐานของ MACD คือ 12, 26 และ 9 เทรดเดอร์สามารถปรับเปลี่ยนค่าเหล่านี้ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดหรือกรอบเวลาของตนได้:

• MACD ที่เร็วขึ้น: ใช้ช่วงเวลาที่สั้นลง (เช่น 5, 13 และ 4) เพื่อสร้างตัวชี้วัดที่ตอบสนองเร็วขึ้นและสร้างสัญญาณมากขึ้น แต่มีโอกาสเกิดสัญญาณเท็จมากขึ้น

• MACD ที่ช้าลง: ใช้ช่วงเวลาที่ยาวขึ้น (เช่น 19, 39 และ 9) เพื่อสร้างตัวชี้วัดที่ระมัดระวังมากขึ้น สร้างสัญญาณน้อยลงแต่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักทดลองตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อหาการผสมผสานที่ดีที่สุดสำหรับสไตล์การเทรด สินทรัพย์เฉพาะ และกรอบเวลาที่ต้องการ

วิธีตีความ MACD

MACD สร้างขึ้นจากการเคลื่อนไหว – คือการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เข้าใกล้กัน (convergence) หรือแยกออกจากกัน (divergence) ตัวชี้วัด MACD แกว่งขึ้นและลงเหนือเส้นศูนย์หรือเส้นกลาง การแกว่งนี้เป็นสัญญาณให้เทรดเดอร์ทราบว่า EMA ระยะสั้นได้ตัดผ่าน EMA ระยะยาวแล้ว

 รูปที่ 5: กราฟ MACD

การตัดผ่านเส้นศูนย์

การตัดผ่านเส้นศูนย์เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ผ่านเส้นกลาง (เส้นศูนย์) ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางแนวโน้ม:

• การตัดผ่านเส้นศูนย์ขาขึ้น: เมื่อเส้น MACD เคลื่อนจากต่ำกว่าไปสูงกว่าเส้นศูนย์ แสดงว่า EMA 12 วันได้ตัดขึ้นเหนือ EMA 26 วัน บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นไปได้ ซึ่งสามารถตีความเป็นโอกาสในการซื้อ
  
  

• การตัดผ่านเส้นศูนย์ขาลง: เมื่อเส้น MACD ตัดจากสูงกว่าไปต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงว่า EMA 12 วันได้ต่ำกว่า EMA 26 วัน บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจถือเป็นโอกาสในการขาย
  
  

การตัดผ่านเส้นศูนย์มักใช้เพื่อระบุทิศทางแนวโน้มโดยรวม เมื่อ MACD อยู่เหนือศูนย์ แนวโน้มโดยทั่วไปถือว่าเป็นขาขึ้น และเมื่ออยู่ต่ำกว่าศูนย์ แนวโน้มถือว่าเป็นขาลง

การตัดผ่านเส้นสัญญาณ

การตัดผ่านเส้นสัญญาณโดยเส้น MACD เป็นหนึ่งในสัญญาณหลักของตัวชี้วัด เส้นสัญญาณซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วันของเส้น MACD เอง เป็นการประเมินการเคลื่อนไหวของตัวแกว่งที่ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงขาขึ้นและขาลงของ MACD ได้ง่ายขึ้น

• การตัดผ่านเส้นสัญญาณขาขึ้น: เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ จะสร้างสัญญาณขาขึ้น แสดงถึงโอกาสในการซื้อที่เป็นไปได้ การตัดผ่านนี้บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น
  
  

• การตัดผ่านเส้นสัญญาณขาลง: เมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ จะสร้างสัญญาณขาลง บ่งชี้โอกาสในการขายที่เป็นไปได้ การตัดผ่านนี้บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น
  
  

การตัดผ่านเส้นสัญญาณมักเกิดบ่อยกว่าการตัดผ่านเส้นศูนย์ ทำให้มีโอกาสในการเทรดมากขึ้น แต่ก็อาจสร้างสัญญาณเท็จได้ โดยเฉพาะในตลาดที่แกว่งตัวหรือเคลื่อนไหวในกรอบแคบ

การเบี่ยงเบนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

 รูปที่ 6: การเบี่ยงเบนของ MACD

นักวิเคราะห์มักจับตาดู MACD เพื่อหาสัญญาณการเบี่ยงเบนจากการเคลื่อนไหวของราคา การเบี่ยงเบนเกิดขึ้นเมื่อราคาสินทรัพย์และตัวชี้วัด MACD เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น:

• การเบี่ยงเบนขาขึ้น: เมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลง แต่ MACD สร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น สร้างการเบี่ยงเบนขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนแรง อาจนำไปสู่การกลับตัวของแนวโน้มเป็นขาขึ้น
  
  

• การเบี่ยงเบนขาลง: เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น แต่ MACD สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง สร้างการเบี่ยงเบนขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรง อาจนำไปสู่การกลับตัวของแนวโน้มเป็นขาลง
  
  

การเบี่ยงเบนถือเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเกิดขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ยาวนานและในพื้นที่สุดขีด (เมื่อ MACD อยู่สูงหรือต่ำกว่าระดับศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ)

การวิเคราะห์ฮิสโตแกรม

ฮิสโตแกรม MACD ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม:

• ฮิสโตแกรมบวกที่เพิ่มขึ้น: เมื่อแท่งฮิสโตแกรมสูงขึ้นเหนือเส้นศูนย์ แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น

• ฮิสโตแกรมบวกที่ลดลง: เมื่อแท่งฮิสโตแกรมลดลงแต่ยังอยู่เหนือเส้นศูนย์ บ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแรง อาจเป็นสัญญาณเตือนการตัดผ่านเส้นสัญญาณขาลง

• ฮิสโตแกรมลบที่เพิ่มขึ้น: เมื่อแท่งฮิสโตแกรมสูงขึ้นใต้เส้นศูนย์ แสดงถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น
  ฮิสโตแกรมลบที่ลดลง: เมื่อแท่งฮิสโตแกรมลดลงแต่ยังอยู่ใต้เส้นศูนย์ บ่งชี้โมเมนตัมขาลงที่อ่อนแรง อาจเป็นสัญญาณเตือนการตัดผ่านเส้นสัญญาณขาขึ้น

การวิเคราะห์ฮิสโตแกรมมีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมในช่วงต้นก่อนที่จะเกิดการตัดผ่านจริง ช่วยให้เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

การหาจุดเข้าและออกด้วย MACD

รูปที่ 7: จุดเข้าและออก

หนึ่งในการใช้งานที่มีค่าสูงสุดของตัวชี้วัด MACD คือช่วยเทรดเดอร์ระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ การเข้าใจวิธีตีความสัญญาณ MACD สำหรับการจับจังหวะเทรดสามารถเพิ่มผลลัพธ์การเทรดได้อย่างมาก

จุดเข้าโดยใช้ MACD

MACD ให้สัญญาณหลายประเภทที่สามารถใช้เป็นจุดเข้าได้:

1. การตัดผ่านเส้นสัญญาณ สัญญาณซื้อ MACD ที่พบบ่อยที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ:

• สัญญาณซื้อ: เส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ

• สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น: เมื่อการตัดผ่านนี้เกิดขึ้นต่ำกว่าเส้นศูนย์ อาจบ่งชี้การกลับตัวจากแนวโน้มขาลง

2. การตัดผ่านเส้นศูนย์ เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์ แสดงว่า EMA ระยะสั้นได้ตัดขึ้นเหนือ EMA ระยะยาว:

• สัญญาณซื้อ: เส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์ แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นใหม่ที่เป็นไปได้

3. การเบี่ยงเบนขาขึ้น หนึ่งในสัญญาณ MACD ที่ทรงพลังที่สุด:

• สัญญาณซื้อ: เมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ แต่ MACD สร้างจุดต่ำสุดที่สูงกว่า

• ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนแรงแม้ว่าราคาจะยังคงลดลง

4. การกลับตัวของฮิสโตแกรม

• สัญญาณซื้อ: เมื่อฮิสโตแกรมเริ่มโตขึ้นจากพื้นที่ลบ (ลดความลบลง)

• ซึ่งสามารถบ่งชี้ล่วงหน้าก่อนการตัดผ่านเส้น MACD/เส้นสัญญาณจริง

จุดออกโดยใช้ MACD

ในทำนองเดียวกัน MACD สามารถช่วยระบุเวลาที่เหมาะสมในการออกจากสถานะ:

1. การตัดผ่านเส้นสัญญาณ

• สัญญาณขาย: เส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ

• สัญญาณขายที่แข็งแกร่งขึ้น: เมื่อการตัดผ่านนี้เกิดขึ้นเหนือเส้นศูนย์หลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่ยาวนาน

2. การตัดผ่านเส้นศูนย์

• สัญญาณขาย: เส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงจากโมเมนตัมขาขึ้นเป็นขาลง

3. การเบี่ยงเบนขาลง

• สัญญาณขาย: เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ แต่ MACD สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า

• ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงแม้ว่าราคาจะยังคงสูงขึ้น

4. MACD ที่ยืดตัวเกินไป

• สัญญาณขาย: เมื่อเส้น MACD ยืดตัวสูงเกินไปเหนือเส้นสัญญาณ

• ซึ่งมักบ่งชี้ถึงสภาวะซื้อเกินที่อาจเกิดการปรับฐาน

เคล็ดลับการเทรด MACD ที่ใช้งานได้จริง

1. หลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จ: ยืนยันสัญญาณ MACD ด้วยตัวชี้วัดอื่นหรือการเคลื่อนไหวของราคาก่อนเข้าเทรด

2. พิจารณาแนวโน้ม: สัญญาณ MACD ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเทรดตามแนวโน้มหลัก

3. กรอบเวลามีความสำคัญ: สัญญาณ MACD บนกรอบเวลาที่สูงกว่า (รายวัน รายสัปดาห์) มักน่าเชื่อถือกว่าบนกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (1 นาที 5 นาที)

4. ความแข็งแกร่งของสัญญาณ: การตัดผ่านที่แข็งแกร่งกว่า (ระยะห่างระหว่างเส้น MACD กับเส้นสัญญาณกว้างกว่า) มักบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวที่มีพลังมากกว่า

5. มองหาการยืนยันหลายจุด: โอกาสเทรดที่ทรงพลังที่สุดเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณ MACD หลายอย่างสอดคล้องกันพร้อมกัน

6. พิจารณาบริบท: การตัดผ่านเส้นสัญญาณมีความหมายต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับเส้นศูนย์
   
   

ตัวอย่างกลยุทธ์เข้าและออก MACD

นี่คือกลยุทธ์การเทรด MACD ง่ายๆ ที่เทรดเดอร์หลายคนใช้:

จุดเข้า (ซื้อ):

• รอให้เส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ

• ยืนยันว่าฮิสโตแกรมกำลังเพิ่มขนาดขึ้น

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดผ่านสอดคล้องกับแนวโน้มโดยรวม

• มองหาการเคลื่อนไหวของราคาที่สนับสนุน (เช่น การดีดตัวจากแนวรับ)

จุดออก (ขาย):

• เมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ

• เมื่อเกิดการเบี่ยงเบนขาลงหลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่ยาวนาน

• เมื่อถึงเป้าหมายกำไรตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

• เมื่อโดนจุดตัดขาดทุนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

จำไว้ว่าถึงแม้ MACD จะทรงพลัง แต่ไม่มีตัวชี้วัดใดสมบูรณ์แบบ ใช้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเสมอไม่ว่าจะมีสัญญาณ MACD ที่แข็งแกร่งแค่ไหน

กลยุทธ์การเทรด MACD

ความหลากหลายของ MACD ทำให้เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดที่หลากหลาย นี่คือวิธีการเทรด MACD ที่พบได้บ่อยและมีประสิทธิภาพ:

กลยุทธ์การตัดผ่าน MACD

กลยุทธ์การตัดผ่าน MACD เป็นวิธีการเทรด MACD ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด:

กฎการเข้าเทรด:

• สำหรับสถานะซื้อ: เข้าเทรดเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณในขณะที่ทั้งสองเส้นอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์

• สำหรับสถานะขาย: เข้าเทรดเมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณในขณะที่ทั้งสองเส้นอยู่เหนือเส้นศูนย์

กฎการออกเทรด:

• สำหรับสถานะซื้อ: ออกเมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ

• สำหรับสถานะขาย: ออกเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ

กลยุทธ์นี้เหมาะสมที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม และสามารถปรับปรุงได้โดยพิจารณาแนวโน้มตลาดโดยรวมและใช้ตัวชี้วัดยืนยันเพิ่มเติม

กลยุทธ์การตัดผ่านเส้นศูนย์

กลยุทธ์การตัดผ่านเส้นศูนย์เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหลัก:

กฎการเข้าเทรด:

• สำหรับสถานะซื้อ: เข้าเทรดเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์

• สำหรับสถานะขาย: เข้าเทรดเมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์

กฎการออกเทรด:

• สำหรับสถานะซื้อ: ออกเมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์

• สำหรับสถานะขาย: ออกเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์

กลยุทธ์นี้มักสร้างสัญญาณน้อยกว่ากลยุทธ์การตัดผ่าน MACD แต่สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สำคัญกว่า

กลยุทธ์การเทรดแบบเบี่ยงเบน

กลยุทธ์การเทรดแบบเบี่ยงเบนมองหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและค่า MACD:

กฎการเข้าเทรด:

• สำหรับสถานะซื้อ: เข้าเทรดเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนขาขึ้น (ราคาสร้างจุดต่ำสุดต่ำกว่าแต่ MACD สร้างจุดต่ำสุดสูงกว่า)

• สำหรับสถานะขาย: เข้าเทรดเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนขาลง (ราคาสร้างจุดสูงสุดสูงกว่าแต่ MACD สร้างจุดสูงสุดต่ำกว่า)

กฎการออกเทรด:

• สำหรับสถานะซื้อ: ออกเมื่อราคาถึงระดับแนวต้านก่อนหน้าหรือเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนขาลง

• สำหรับสถานะขาย: ออกเมื่อราคาถึงระดับแนวรับก่อนหน้าหรือเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนขาขึ้น

กลยุทธ์เบี่ยงเบนมักให้สัญญาณล่วงหน้าสำหรับการกลับตัวของแนวโน้ม แต่ต้องการประสบการณ์มากขึ้นในการระบุและตีความอย่างถูกต้อง

ข้อจำกัดของ MACD

แม้ว่า MACD จะเป็นตัวชี้วัดที่หลากหลายและได้รับความนิยม แต่ก็สำคัญที่จะต้องเข้าใจข้อจำกัดของมัน:

1. ตัวชี้วัดตามหลัง: เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่อิงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD จึงมีความล่าช้าตามการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อสัญญาณปรากฏขึ้น ส่วนใหญ่ของการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นไปแล้ว

2. สัญญาณเท็จ: MACD อาจสร้างสัญญาณเท็จจำนวนมาก โดยเฉพาะในตลาดที่แกว่งตัวหรือเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ซึ่งนำไปสู่การเทรดที่ไม่สำเร็จ

3. ไม่พิจารณาความผันผวน: แตกต่างจากตัวชี้วัดเช่น Bollinger Bands หรือ Average True Range MACD ไม่ได้คำนึงถึงความผันผวนของตลาด ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสัญญาณ

4. การตั้งค่ามาตรฐาน: การตั้งค่า 12, 26 และ 9 มาตรฐานอาจไม่เหมาะสมกับทุกหลักทรัพย์หรือกรอบเวลา การปรับแต่งอาจจำเป็นแต่ต้องใช้ประสบการณ์และการทดสอบ

5. ไม่ระบุแนวรับ/แนวต้าน: MACD ไม่ได้ระบุระดับราคาที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการตั้งจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายกำไร
   
   

การตระหนักถึงข้อจำกัดเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ใช้ MACD ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมักจะใช้ร่วมกับตัวชี้วัดเสริมอื่นๆ หรือปรับกลยุทธ์การเทรดตามความเหมาะสม

บทสรุป

MACD เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่หลากหลายซึ่งผสมผสานองค์ประกอบการติดตามแนวโน้มและโมเมนตัม ทำให้มีคุณค่าในสภาวะตลาดที่หลากหลาย ความสามารถในการระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม และจุดกลับตัวที่เป็นไปได้ ทำให้ MACD ยังคงได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์มาหลายทศวรรษ

ทุกครั้งที่เส้นสัญญาณถูกตัดผ่านในจุดที่สูงหรือต่ำสุดอย่างมาก ควรระมัดระวังก่อนดำเนินการ เช่นเดียวกัน หากการตัดผ่านดูตื้นหรือเคลื่อนขึ้นลงแล้วนิ่ง ควรระวังแต่ไม่ควรรีบตัดสินใจ ความผันผวนในหลักทรัพย์อาจทำให้ MACD เคลื่อนไหวในรูปแบบที่ผิดปกติ

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรปฏิบัติตามแนวทางดังนี้เมื่อใช้ MACD:

1. ใช้หลายกรอบเวลา: วิเคราะห์ MACD ในกรอบเวลาที่สูงกว่าเพื่อกำหนดแนวโน้มโดยรวม จากนั้นใช้กรอบเวลาที่ต่ำกว่าเพื่อหาสัญญาณเข้าเทรด

2. ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น: ใช้ MACD ร่วมกับตัวชี้วัดเสริมเพื่อยืนยันสัญญาณและกรองสัญญาณเท็จ

3. พิจารณาบริบทตลาด: ตีความสัญญาณ MACD แตกต่างกันตามว่าตลาดกำลังมีแนวโน้ม เคลื่อนไหวในกรอบ หรือมีความผันผวนสูง

4. ฝึกฝนความอดทน: รอสัญญาณที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง แทนที่จะพยายามเทรดทุกการตัดผ่าน MACD

5. บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม: ใช้คำสั่งตัดขาดทุนและการจัดการขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมเสมอไม่ว่าจะมีสัญญาณ MACD ที่แข็งแกร่งแค่ไหน

การฝึกฝนและใช้งาน MACD อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับรูปแบบและการเคลื่อนไหวทั่วไป และช่วยให้คุณมีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อเจอกับความผันผวนที่รุนแรงหรือผิดปกติ ยิ่งคุณใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลายนี้นานเท่าไร ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นในกลยุทธ์การเทรดของคุณ

เริ่มเทรดด้วย MACD ที่ TMGM

พร้อมที่จะนำการวิเคราะห์ MACD มาใช้ในกลยุทธ์การเทรดของคุณหรือยัง? TMGM มีเครื่องมือกราฟขั้นสูงพร้อมตัวชี้วัด MACD ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถผสมผสานวิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องเลือก TMGM สำหรับความต้องการเทรดของคุณ:

• แพลตฟอร์มกราฟขั้นสูง – เข้าถึงกราฟระดับมืออาชีพพร้อมการตั้งค่า MACD ที่ปรับแต่งได้และการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา

• แหล่งความรู้ – เรียนรู้การเทรด MACD ด้วยคู่มือครบถ้วน เว็บบินาร์ และข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

• การดำเนินการคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ – ดำเนินการเทรดด้วยความเร็วในการประมวลผลที่แข่งขันได้

• สเปรดที่แข่งขันได้ – เทรดด้วยสเปรดต่ำในเครื่องมือหลากหลาย

• การสนับสนุนการเทรด – รับความช่วยเหลือจาก นักวิเคราะห์ตลาด.

• การฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยง – ทดสอบกลยุทธ์ MACD ด้วยเงินเสมือนใน บัญชีทดลองฟรี.

เข้าร่วมกับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนับพันที่ไว้วางใจเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลังและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของ TMGM สัมผัสความแตกต่างของ TMGM ในการเดินทางเทรด MACD ของคุณ