外汇日内交易新手策略

什么是外汇日内交易？    

外汇日内交易是一种短线策略，交易者在同一交易日内买卖货币对。为捕捉小幅价格波动，持仓通常在数分钟到数小时内开立并平仓，不隔夜持有。该方法依赖于较高的市场流动性、快速决策，并常借助技术分析在外汇价格行为中寻找短暂机会。  

外汇日内交易的市场结构和时机 

图1：外汇交易时间重叠

交易时段

外汇交易在全球主要金融中心每天 24 小时进行，分为三个主要的交易时段：亚洲时段（东京）、欧洲时段（伦敦）和北美时段（纽约）。

市场活动最为显著的时段通常出现在不同交易时段的重叠期间，特别是在伦敦与纽约时段重叠时，交易者将迎来高度的流动性和波动性。因此，成功的外汇日内交易策略应考虑在最佳交易时段内进行交易：

• 亚洲交易时段（东京）：美国东部时间晚上 7 点至凌晨 4 点

• 欧洲交易时段（伦敦）：美国东部时间凌晨 3 点至中午 12 点

• 北美交易时段（纽约）：美国东部时间上午 8 点至下午 5 点

对于初学者而言，外汇日内交易策略的最佳机会通常出现在这些时段重叠的时期：

• 伦敦/纽约交叠时段（美国东部时间上午 8 点至中午 12 点）通常提供最高的波动性和流动性，是最理想的交易时机。

• 东京/伦敦交易时段（美国东部时间凌晨 3 点至 4 点）对于某些货币对，提供独特的交易机会。

货币对选择 

外汇日内交易中的货币对代表两种货币之间的汇率，买入一种货币，卖出另一种货币。价格波动会带来交易机会。制定外汇日内交易策略时，货币对的选择至关重要：

图2：外汇货币对

主要货币对

主要货币对通常提供最小的点差和最高的流动性，使其成为初学者日内交易策略的理想选择：

• EUR/USD（欧元/美元）

• GBP/USD（英镑/美元）

• USD/JPY（美元/日元）

• USD/CHF（美元/瑞士法郎）

交叉对

交叉货币对（不涉及美元）可以为外汇日内交易策略提供更多机会，但价差通常更大：

• EUR/GBP（欧元/英镑）

• EUR/JPY（欧元/日元）

• GBP/JPY（英镑/日元）

奇异货币对

对于初学者来说，日内交易策略通常会避免使用外来货币对，因为其价差较大且流动性较低：

• USD/TRY（美元/土耳其里拉）

• USD/ZAR（美元/南非兰特）

外汇日内交易的必备技术分析

作为外汇日内交易者，您最需要了解哪些技术分析工具？

图3：外汇技术分析

图表类型

不同的外汇走势图类型在外汇日内交易策略中有不同的用途：

• 蜡烛图可以揭示市场心理，由于其能够直观地呈现价格行为，因此在大多数日内交易策略中，初学者更倾向于使用蜡烛图。

• 条形图以更简洁的格式提供类似的信息

• 折线图简化了价格走势，并有助于识别整体趋势。

• Renko图表则通过专注于价格走势来过滤市场噪音。

时间范围选择

在实施外汇日内交易策略时，时间范围的选择至关重要。 时间框架图表表示特定时间段内的价格变动，例如 1 分钟、5 分钟或 15 分钟间隔，可帮助交易者分析市场趋势并做出明智的交易决策。

• 1分钟图表：常用于剥头皮策略，但可能会产生较大的噪音。

• 5分钟图表：是大多数日内外汇交易策略中常用的时间框架。

• 15分钟图表：提供更清晰的信号，噪音较少。

• 30 分钟和 1 小时图表：通常用于初学者的日内交易策略确认。

关键技术指标

技术指标是基于价格、成交量或未平仓合约的数学计算，帮助交易者分析市场趋势、识别进场和出场点，并做出明智的交易决策。

有效的外汇日内交易策略通常会结合多个技术指标：

趋势指标

• 移动平均线：简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）帮助识别趋势方向。

• MACD（移动平均线收敛散度） ：用于信号的动量变化，帮助确认市场趋势的转变。

• 抛物线转向指标：提供潜在的反转点

动量指标

• RSI（相对强弱指数） ：用于识别超买/超卖条件。

• 随机震荡指标：比较收盘价与特定时间段内价格范围的关系。

• CCI（商品通道指数） ：用于识别周期性趋势。

波动率指标

• 布林带：衡量市场波动性和潜在的价格目标。

• ATR（平均真实波动范围）：量化市场的波动性。

• 肯特纳通道：类似于布林带，但使用 ATR 进行带宽计算。

具体的外汇日内交易策略

1. 移动平均线交叉策略

移动平均线交叉是最简单的外汇日内交易策略之一，它有助于识别潜在的趋势转变。当快速EMA（8周期）向上穿越慢速EMA（21周期）时，表示买入机会；而当快速EMA向下穿越慢速EMA时，则表示潜在的卖出信号。

具体做法是，将 8 和 21 周期 EMA 应用于 15 分钟图，当快速 EMA 向上穿越慢速 EMA 时入场做多，并将止损设在近期波动低点下方。您可以按照 1:2 的风险回报率或 EMA 再次穿越时获利。

2. 支撑位和阻力位交易

支撑位和阻力位为交易者提供了结构化的入场点和出场点。支撑位是指下行趋势因买入压力而暂停的价格水平，而阻力位是指上行趋势因卖出压力而放缓的价格水平。

要应用此策略，请在日线图上识别关键支撑/阻力位，然后监测5分钟或15分钟图上的价格走势以进行确认。在支撑位做多，在阻力位做空，并使用K线形态进行确认。在支撑位或阻力位之外设置止损单，以最大程度地降低风险。

3. 突破交易策略

突破交易关注的是价格突破三角形、矩形和旗形等盘整形态后的走势。交易者会监测成交量以确认突破，并在价格突破支撑位或阻力位且成交量增加时入场。

止损位设置在形态内部，而获利水平等于形态的高度，让交易者能够利用动量。

4. 斐波那契回撤策略

斐波那契回撤水平用于识别潜在的趋势反转点。该策略包括绘制从波动低点到高点（上升趋势）或波动高点到低点（下降趋势）的斐波那契回撤线，并寻找关键水平（例如38.2%、50%和61.8%的回撤位）的价格反应。

交易通过K线形态或其他指标确认，止损点设在下一个斐波那契水平线之外。一旦掌握，这种方法将成为外汇日内交易策略中一个宝贵的工具。

5. RSI 背离策略

RSI 背离有助于交易者识别潜在的趋势反转。当价格创下更高的高点，但 RSI 形成更低的高点时，就会出现看跌背离，这预示着潜在的下行趋势。

看涨背离发生在价格创下更低低点，但RSI形成更高低点时，预示可能出现上涨趋势。交易可以通过K线形态或其他技术指标确认，止损单设置在近期波动点之外。这种更高级的技术对于掌握了基本策略的交易者来说非常有用。

6.订单流交易

订单流交易关注的是买家和卖家之间的平衡。交易员会分析时间和销售数据，以识别大型机构订单，并监控可用的限价订单簿。他们寻找买入或卖出压力的吸收点，并在订单不平衡的情况下进行交易。

虽然这种方法需要更深入地了解市场机制，但一旦掌握了基本技巧，它就可以增强日内交易策略。

每种策略都为外汇日内交易提供了一种结构化的方法，帮助交易者改进他们的技术并建立一种有纪律的、风险管理的市场方法。

外汇日内交易的风险管理 

图 4：用半圆形刻度指示风险等级的风险计量表

头寸规模

适当的仓位规模对所有外汇日内交易策略都至关重要。仓位规模可以根据账户规模、风险承受能力和止损距离确定合适的交易量或手数，从而有效地管理风险。

建议初学者采用 1% 规则进行日间交易策略：

• 单笔交易的风险切勿超过交易资本的 1%

• 使用以下公式计算头寸规模：头寸规模 = （账户规模 × 风险百分比）÷ 止损点数 

设置止损

在外汇日内交易策略中，有效的止损设置至关重要。止损是指预先设定的价位，达到该价位时交易将自动平仓，以限制潜在损失并管理风险。

1. 基于波动性的止损：根据 ATR 乘数设置止损（例如 1.5× ATR）

2. 基于结构的止损：将止损设置在支撑/阻力位或摆动点之外

3. 基于时间的止损：在指定时间范围内，如果交易对您不利，则退出交易

对于初学者来说，日间交易策略应该始终在进入之前纳入预先定义的止损。

获利策略

盈利的外汇日内交易策略需要明确的获利规则：

1. 固定风险回报：按风险倍数设定止盈（1：2、1：3）

2. 技术水平：在支撑位/阻力位获利

3. 部分盈利：不同层级的仓位扩展

4. 追踪止损：随着交易的进展，移动止损以锁定利润

外汇日内交易的心理因素 

图5：外汇交易心理

维持纪律

精神纪律是外汇日内交易成功的基础。 初学者必须制定策略来应对心理挑战，例如坚持明确的交易计划、遵守预先定义的风险参数以及避免在亏损后进行报复性交易。

定期休息有助于保持头脑清醒，而记录详细的交易日志可以让交易者客观地分析业绩并改进他们的方法。

处理损失

外汇交易中亏损是不可避免的，因此健康的心态对于长期成功至关重要。

交易者应该将亏损视为交易过程的正常组成部分，客观分析亏损交易以改进交易，并无论近期结果如何都保持一致的仓位规模。在连续亏损后执行止损交易规则可以防止情绪化决策，同时专注于交易执行而非短期结果，从而确保稳步前进。

初学者的实际实施 

图 6：外汇交易计划。

结构合理的交易计划对于外汇日内交易的成功至关重要。为了保持一致性，初学者应该明确自己的交易目标、时间框架、入场和出场标准以及风险管理规则。清晰的交易时间表和日常安排有助于确保纪律性，而跟踪绩效指标则使交易者能够随着时间的推移不断完善策略。

在投入真实资金之前，交易者应该在不同条件下测试他们的策略。利用历史数据进行回测有助于识别潜在的业绩趋势，而通过模拟账户进行前向测试则可以让交易者在实时市场条件下验证他们的方法。在过渡到真实交易时，从小仓位开始，逐渐增加交易规模，可以确保更平稳地适应并控制风险。

维护详细的交易记录对于长期成功至关重要。交易者应在交易前截取图表截图，记录交易参数（入场、出场、风险、收益），并记录市场状况和交易理由。每周回顾交易记录有助于识别优势、劣势和需要改进的领域。通过遵循这种严谨的数据驱动方法，交易者可以提高外汇日内交易的决策能力和长期盈利能力。

图 6：MetaTrader 4 与 MetaTrader 5  

技术要求 

实施外汇日间交易策略需要适当的技术：

交易平台

MetaTrader 4/MetaTrader 5：具有广泛指标库的行业标准

• cTrader：具有深度市场功能的高级平台

• TradingView：具有社交功能的出色图表

• NinjaTrader：具有广泛定制选项的高级平台

执行工具 

一些外汇日内交易策略受益于专门的工具：

• 一键交易功能

• 自动交易管理（追踪止损、部分退出）

• 用于精确调整仓位的风险计算器

• 交易日志软件

监管考虑

了解监管方面对于外汇日间交易策略非常重要：

• 初学者的日内交易策略应考虑经纪商监管（FCA、ASIC、CFTC/NFA）

• 了解频繁交易的税收影响

• 注意某些司法管辖区的模式日内交易者规则

• 考虑账户结构（个人、公司、自营）

 制定学习路径

掌握外汇日间交易策略需要持续的教育和完善，取决于个人的兴趣、市场条件和风险管理控制。

日内交易的渐进式方法始于精通一种策略，然后再逐步增加复杂性，确保打下坚实的基础。风险管理应优先考虑利润最大化，因为保住资本是长期成功的关键。随着技能的提升，交易者可以逐步引入更高级的策略，同时保持纪律性。

寻求指导或加入交易社区能够提供宝贵的见解和反馈，加速成长。此外，定期审查和完善策略有助于交易者适应不断变化的市场环境，并提升业绩。

图7：外汇技术

外汇日内交易的未来 

不断发展的技术正在改变我们看待和充分利用外汇日间交易策略的方式：

• 算法交易对散户来说越来越容易实现

• 大数据分析提供新见解

• 模式识别的机器学习应用

• 为初学者提供日内交易策略的社交交易和复制交易平台

制定有效的外汇日间交易策略需要技术知识、心理纪律和实践经验。 对于探索日间交易策略的新手来说，旅程应该从教育开始，经过结构化的实践，最终以经过充分测试的方法的不一致应用而告终。

请记住，成功的外汇日内交易策略注重的是一致性，而非超额收益。通过适当管理风险、保持情绪自律并不断改进方法，您可以制定适合初学者的日内交易策略，并将其发展为精妙的策略，助您在复杂而回报丰厚的货币交易世界中游刃有余。

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