แนวรับและแนวต้าน: ความหมาย ประเภท วิธีการลากระดับราคา และกลยุทธ์การเทรด

ประเด็นสำคัญ

• แนวรับคือโซนราคาที่ผู้ซื้อเข้ามาและหยุดการปรับตัวลง ขณะที่แนวต้านคือโซนที่ผู้ขายเข้ามาและหยุดการปรับตัวขึ้น
• ให้ลากระดับหลังจากเกิดการตอบสนองที่ราคาเดียวกันอย่างน้อยสามครั้ง โดยเว้นระยะห่างกันตามเวลา จากนั้นขยายเส้นให้เป็นโซน
• ระดับที่ถูกทะลุมักสลับบทบาท ดังนั้นแนวต้านที่ถูกทะลุอาจกลายเป็นแนวรับ และแนวรับที่ถูกทะลุอาจกลายเป็นแนวต้าน
• วางจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ไว้เลยขอบโซนออกไปเล็กน้อย และตั้งเป้าหมายที่ระดับถัดไปในทิศทางตรงข้าม
• มองทุกระดับเป็นเพียงความน่าจะเป็น ไม่ใช่การรับประกัน และยืนยันการเบรกเอาต์ด้วยการปิดราคาเลยโซนพร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น

แนวรับและแนวต้านคืออะไร?

แนวรับและแนวต้านคือโซนบนกราฟราคาที่แรงซื้อหรือแรงขายได้ชะลอหรือกลับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ซ้ำ ๆ แนวรับเกิดขึ้นเมื่อราคาที่กำลังปรับตัวลงพบกับอุปสงค์มากพอที่จะหยุดการลดลง แนวต้านเกิดขึ้นเมื่อราคาที่กำลังปรับตัวขึ้นพบกับอุปทานมากพอที่จะหยุดการปรับตัวขึ้น เมื่อราคาแตะหรือทะลุระดับหนึ่งเพียงชั่วคราวแล้วกลับตัว เทรดเดอร์จะเรียกว่าตลาดกำลังทดสอบระดับนั้น

แนวรับและแนวต้านเป็นแนวโน้มที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยราคาสามารถและเกิดการทะลุผ่านระดับเหล่านี้ได้

แนวรับเทียบกับแนวต้าน: ความแตกต่างสำคัญ

แนวรับเป็นระดับที่อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และแนวต้านเป็นระดับที่อยู่สูงกว่าราคาปัจจุบัน ดังนั้นเส้นเดียวกันอาจเป็นได้ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับว่าราคาซื้อขายอยู่ตรงไหน เส้นจะเป็นแนวรับหากราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้นนั้น และเป็นแนวต้านหากราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าเส้นนั้น

คำถามถัดไปคือเหตุใดราคาจึงตอบสนองที่จุดเหล่านี้โดยเฉพาะ

เหตุใดระดับแนวรับและแนวต้านจึงก่อตัวขึ้น

ระดับแนวรับและแนวต้านก่อตัวขึ้นในบริเวณที่การซื้อขายในอดีตสร้างกลุ่มคำสั่งซื้อและคำสั่งขายจำนวนมากที่ราคาเฉพาะเจาะจง เมื่อราคาร่วงลงเข้าใกล้แนวรับ เทรดเดอร์ที่มองเห็นมูลค่าจะวางคำสั่งซื้อ และอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจะชะลอหรือพลิกกลับการลดลง เมื่อราคาปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้าน ผู้ถือสถานะอาจทำกำไรหรือปิดสถานะใกล้จุดคุ้มทุน และเทรดเดอร์รายอื่นอาจเปิดสถานะขาย (short) ทำให้คำสั่งขายที่เพิ่มขึ้นชะลอหรือพลิกกลับการปรับตัวขึ้น จิตวิทยาตลาดยิ่งเสริมผลกระทบนี้ เพราะเทรดเดอร์จำนวนมากจับตาระดับสำคัญเดียวกันและลงมือพร้อมกัน

การสลับบทบาท: เมื่อแนวรับกลายเป็นแนวต้าน

การสลับบทบาทคือแนวโน้มที่แนวรับที่ถูกทะลุจะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน และแนวต้านที่ถูกทะลุจะทำหน้าที่เป็นแนวรับ หลังจากราคาหลุดต่ำกว่าแนวรับ เทรดเดอร์ที่ซื้อที่ระดับนั้นอาจขายเมื่อราคากลับขึ้นมาถึงอีกครั้ง โดยหวังจะออกจากสถานะใกล้จุดคุ้มทุน หลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือแนวต้าน ผู้ซื้ออาจปกป้องแนวต้านเดิมในฐานะแนวรับใหม่

อะไรทำให้ระดับหนึ่งมีความแข็งแกร่ง (เช็กลิสต์ 5 ปัจจัย)

ระดับแนวรับหรือแนวต้านจะแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อราคาตอบสนองต่อระดับนั้นหลายครั้ง โดยมีช่วงเวลาห่างกันชัดเจน หลังการเคลื่อนไหวที่รุนแรง บนปริมาณการซื้อขายที่โดดเด่น และบนกรอบเวลาที่สูงกว่า เช็กลิสต์ด้านล่างเป็นแนวทางในการจัดอันดับ ไม่ใช่สูตรตายตัว

ประเภทของแนวรับและแนวต้าน

ประเภทหลักของแนวรับและแนวต้าน ได้แก่ ระดับแนวนอน เส้นแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จุดพิวอต Fibonacci retracement ระดับจิตวิทยาแบบเลขกลม และระดับที่อิงตามปริมาณการซื้อขาย เช่น volume profile

ระดับคงที่จะอยู่ที่ราคาเดิมตลอด ส่วนระดับเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนไปตามเวลา เช่น เส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ระดับแนวนอนเป็นพื้นฐานของเครื่องมืออื่น ๆ ดังนั้นหัวข้อถัดไปจะแสดงวิธีการลากระดับประเภทนี้

วิธีลากเส้นแนวรับและแนวต้าน

ในการลากระดับแนวรับหรือแนวต้าน ให้หาราคาที่ตลาดกลับตัวหรือชะงักอย่างน้อยสามครั้งโดยมีช่วงเวลาคั่นระหว่างการตอบสนอง ลากเส้นแนวนอนผ่านจุดนั้น แล้วขยายเส้นให้เป็นโซน

วิธีทีละขั้นตอน (7 ขั้นตอน)

ค้นหาระดับแนวรับและแนวต้านในเจ็ดขั้นตอนดังนี้:

1. เลือกกรอบเวลาและช่วงข้อมูลย้อนหลัง โดยแนะนำให้ใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่กี่เดือนประมาณ 3 ถึง 6 เดือนสำหรับระดับระยะสั้น และ 1 ปีขึ้นไปประมาณ 12 ถึง 18 เดือนสำหรับระดับระยะยาว
2. ทำเครื่องหมายจุดสูงและจุดต่ำของสวิงที่ชัดเจน เพราะนี่คือยอดและฐานที่ราคามีการเปลี่ยนทิศทาง
3. มองหาการตอบสนองซ้ำ ๆ เพื่อหาราคาที่ตลาดลังเลหรือกลับตัวอย่างชัดเจนอย่างน้อยสามครั้ง โดยเว้นระยะห่างกันตามเวลา
4. ลากเส้นแนวนอนโดยเชื่อมการตอบสนองเหล่านั้น เส้นจะเป็นแนวรับหากราคาซื้อขายอยู่เหนือเส้น และเป็นแนวต้านหากราคาซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้น ใน MT4 ให้เลือก Insert จากนั้นเลือก Lines แล้วเลือก Horizontal Line ใน MT5 ให้เลือก Insert จากนั้นเลือก Objects แล้วเลือก Lines แล้วเลือก Horizontal Line
5. ขยายเส้นให้เป็นโซนโดยใช้แนวทางความกว้างของโซนในหัวข้อย่อยถัดไป ใน MT4 และ MT5 ให้วาดสี่เหลี่ยมจากเมนู Shapes แล้วขยายให้ครอบคลุมปลายไส้เทียนและขอบตัวแท่งเทียนเพื่อทำเครื่องหมายโซน
6. จัดอันดับระดับและให้คะแนนด้วยเช็กลิสต์ 5 ปัจจัย
7. เก็บไว้เฉพาะระดับที่ใกล้ที่สุด และลบเส้นที่อยู่ไกลหรืออ่อนแอออก เพื่อให้ระดับที่สำคัญยังคงมองเห็นได้ชัด

การลากแนวรับและแนวต้านด้วยเส้นแนวโน้ม

ในการลากแนวรับด้วยเส้นแนวโน้ม ให้เชื่อมจุดต่ำที่ยกตัวสูงขึ้นต่อเนื่องกันอย่างน้อยสามจุดในแนวโน้มขาขึ้น และในการลากแนวต้านด้วยเส้นแนวโน้ม ให้เชื่อมจุดสูงที่ลดต่ำลงต่อเนื่องกันอย่างน้อยสามจุดในแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์ใช้เส้นแนวโน้มเพราะระดับแนวนอนทำงานได้ไม่ดีเมื่อราคายังคงทำจุดสูงใหม่ที่สูงขึ้นหรือจุดต่ำใหม่ที่ต่ำลง การลากเส้นขนานผ่านจุดสวิงฝั่งตรงข้ามจะก่อให้เกิดแชนเนล

โซนควรกว้างแค่ไหน? ไส้เทียนเทียบกับตัวแท่งเทียน

โซนแนวรับหรือแนวต้านควรกว้างพอที่จะครอบคลุมไส้เทียนและการทะลุเกินเล็กน้อยรอบจุดสวิง และไม่มีความกว้างแบบเดียวที่เหมาะกับทุกสินทรัพย์ แนวทางที่ใช้งานได้จริงแต่ไม่ใช่มาตรฐาน คือเริ่มจากเปอร์เซ็นต์ของราคาหรือหลายเท่าของค่าเฉลี่ยช่วงการเคลื่อนไหวจริง (Average True Range) แล้วปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของสินทรัพย์นั้น

แนวทางที่สม่ำเสมอคือวางแกนหลักของโซนไว้บนตัวแท่งเทียน และให้ขอบโซนยื่นไปยังจุดสุดขั้วของไส้เทียน

วิธีคำนวณและค้นหาระดับด้วยสูตรและอินดิเคเตอร์

ไม่มีอินดิเคเตอร์ใดดีที่สุดเพียงตัวเดียว แต่จุดพิวอตจะคำนวณระดับจากจุดสูง จุดต่ำ และราคาปิดของช่วงเวลาก่อนหน้า' ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Fibonacci retracement ให้ค่าประมาณแบบเคลื่อนไหว

สูตร Pivot Point (พร้อมตัวอย่างคำนวณ)

สูตรมาตรฐานของ Pivot Point คือ P = (High + Low + Close) / 3 และระดับแนวต้านกับแนวรับลำดับที่หนึ่งและสองจะคำนวณต่อจากค่านี้

• R1 = (2 × P) - Low
• S1 = (2 × P) - High
• R2 = P + (High - Low)
• S2 = P - (High - Low)

ตัวอย่างด้านล่างใช้ตัวเลขสมมติ

โดยทั่วไปเครื่องมือ Pivot point จะให้ระดับแนวรับสามระดับและแนวต้านสามระดับ และผลลัพธ์จะแตกต่างจากระดับที่ลากด้วยตนเอง เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งและใช้อย่างสม่ำเสมอ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Fibonacci ในฐานะระดับแบบเคลื่อนไหว

A ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบเคลื่อนไหวเมื่อราคาตอบสนองซ้ำ ๆ ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยในขณะที่แนวโน้มยังดำเนินต่อไป เทรดเดอร์มักจับตา 50 และ 200 EMA และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว เช่น 200 EMA ก็เป็นระดับที่เทรดเดอร์จำนวนมากให้ความสำคัญ

Fibonacci retracement ใช้อัตราส่วนกับจุดสูงและจุดต่ำของสวิงเพื่อคาดการณ์แนวรับที่เป็นไปได้ระหว่างการย่อตัว

อินดิเคเตอร์แนวรับและแนวต้านที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดระหว่างวัน

ไม่มีอินดิเคเตอร์ใดดีที่สุดสำหรับการเทรดระหว่างวัน แต่จุดพิวอตเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ใช้กันทั่วไปในการเทรดระหว่างวัน เพราะคำนวณจากช่วงเวลาก่อนหน้าก่อนที่เซสชันจะเริ่มต้น

จุดพิวอตและ VWAP มักต้องใช้อินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองบน MT4 และ MT5 ขณะที่ระดับแนวนอนที่ลากด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ Fibonacci retracement มีให้ใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น

ระดับจากเครื่องมือใดก็ตามต้องอ้างอิงกรอบเวลาของกราฟ ซึ่งเป็นการตัดสินใจถัดไป

ควรใช้กรอบเวลาใด?

ใช้กรอบเวลาของกราฟให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่คุณวางแผนจะถือสถานะ โดยใช้กราฟนาทีสำหรับการเทรดระหว่างวัน กราฟรายวันสำหรับสวิงเทรด และกราฟรายสัปดาห์สำหรับการถือสถานะระยะยาว

กลยุทธ์การเทรดแนวรับและแนวต้าน

สามวิธีหลักในการเทรดแนวรับและแนวต้านคือ การเทรดเด้งกลับที่ระดับนั้น การเทรดเบรกเอาต์ผ่านระดับนั้น และการเทรดรีเทสต์หลังการทะลุ ตารางนี้เพิ่มกรณี false breakout ไว้เพื่อใช้อ้างอิง

การเทรดเด้งกลับ (Range Trading)

การเทรดเด้งกลับคือการซื้อใกล้โซนแนวรับหรือขายใกล้โซนแนวต้าน โดยคาดว่าราคาจะกลับตัวที่ระดับนั้น เข้าสถานะหลังมีสัญญาณยืนยันเท่านั้น และวางจุดหยุดขาดทุนไว้เลยโซน เพราะระดับดังกล่าวเป็นแนวกั้นตามธรรมชาติสำหรับ stop-loss การเทรดเด้งกลับเหมาะที่สุดกับตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ

เบรกเอาต์และรีเทสต์

การเทรดเบรกเอาต์คือการเข้าสถานะไปตามทิศทางของการทะลุเมื่อราคาปิดเลยโซนแนวรับหรือแนวต้าน ขณะที่การเทรดรีเทสต์จะรอให้ราคากลับมาที่ระดับที่ถูกทะลุและยังคงยืนอยู่ได้ การเบรกเอาต์จะน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อมีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น การรีเทสต์ช่วยลดความเสี่ยงจากการหลอกทะลุ แต่ก็อาจพลาดการเคลื่อนไหวหากราคาไม่ย้อนกลับมาอีก

การยืนยันด้วยแท่งเทียนที่ระดับราคา

แท่งเทียนยืนยัน candlestick แสดงให้เห็นว่าราคาได้ปฏิเสธระดับนั้นก่อนที่คุณจะเข้าสถานะ pin bar ที่แนวรับซึ่งมีไส้เทียนล่างยาว แสดงว่าผู้ขายถูกปฏิเสธ รูปแบบยืนยัน เช่น pin bar หรือ engulfing bar มีโอกาสทำงานได้ดีกว่าเมื่อเกิดที่ระดับแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ สำหรับสถานะซื้อ ให้วางจุดหยุดขาดทุนไว้ใต้ไส้เทียน

จุดตัดขาดทุน เป้าหมาย และอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง

วางจุดตัดขาดทุนไว้เลยขอบด้านนอกของโซน ตั้งเป้าหมายที่ระดับฝั่งตรงข้ามถัดไป และเปรียบเทียบผลตอบแทนกับความเสี่ยงก่อนเข้าสถานะ

ตัวอย่างด้านล่างใช้ราคาสมมติและไม่ใช่คำแนะนำ

แนวรับและแนวต้านในตลาดหุ้นและฟอเร็กซ์

วิธีการใช้แนวรับและแนวต้านเหมือนกันทั้งในตลาดหุ้นและตลาดฟอเร็กซ์ แต่พฤติกรรมราคาที่ระดับต่าง ๆ ในแต่ละตลาดจะแตกต่างกัน

เมื่อแนวรับและแนวต้านใช้ไม่ได้ผลหรือไม่มีอยู่

แนวรับและแนวต้านเป็นเรื่องของความน่าจะเป็น ไม่ใช่การรับประกัน และจะใช้ไม่ได้ผลเมื่อราคาปิดทะลุผ่านอย่างชัดเจน เมื่อข่าวสารเปลี่ยนสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือเมื่อระดับนั้นหมดความสำคัญไปตามกาลเวลา

ควรทำอย่างไรเมื่อราคาอยู่ที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดตลอดกาล

เมื่อราคาอยู่ที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดตลอดกาล จะไม่มีระดับแนวนอนในอดีตให้อ้างอิง ดังนั้นเทรดเดอร์จึงใช้ตัวแทน เช่น เส้นแนวโน้ม เลขกลม Fibonacci extension และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในสถานการณ์นี้ให้ใช้เส้นแนวโน้ม และใช้ความผันผวนหรือเส้นแนวโน้มในการวางจุดหยุดขาดทุน ตัวแทนเหล่านี้เป็นเพียงการประมาณว่าราคาอาจตอบสนองที่ใด และไม่ใช่ระดับในอดีตที่ได้รับการยืนยัน

การหลอกทะลุและการเสื่อมความสำคัญของระดับ

การหลอกทะลุเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวเลยโซนแนวรับหรือแนวต้านแล้วปิดกลับเข้ามาด้านใน การรอให้แท่งเทียนปิดเลยโซนและรอการรีเทสต์ช่วยลดความเสี่ยงได้ การเสื่อมความสำคัญของระดับคือการที่ระดับเก่าสูญเสียความเกี่ยวข้องหลังจากราคาเคลื่อนไปอยู่ในกรอบใหม่ ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดจึงควรได้รับน้ำหนักมากกว่า

แนวรับและแนวต้านเทียบกับโซนอุปสงค์และอุปทาน

ระดับแนวรับและแนวต้านระบุได้จากการตอบสนองของราคาซ้ำ ๆ ที่ราคาเดียวกัน ขณะที่โซนอุปสงค์และอุปทานมักระบุจากบริเวณที่การเคลื่อนไหวรุนแรงเริ่มต้นขึ้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแนวรับและแนวต้าน

1. คุณยืนยันแนวรับหรือแนวต้านได้อย่างไร?

   ตรวจสอบจำนวนครั้งที่แตะ ระยะห่างตามเวลา ขนาดของปฏิกิริยา ปริมาณการซื้อขาย และกรอบเวลา ระดับที่มีการแตะหลายครั้งโดยเว้นระยะห่างกันดีและมีปฏิกิริยารุนแรงจะมีความแข็งแกร่งมากกว่า

2. แนวรับและแนวต้านใช้ได้ผลจริงหรือไม่?

   แนวรับและแนวต้านใช้ได้ผลในฐานะความน่าจะเป็น ไม่ใช่ความแน่นอน ทุกระดับสามารถล้มเหลวได้ ดังนั้นควรใช้ stop-loss

3. ควรใช้ไส้เทียนหรือตัวแท่งเทียนในการลากระดับ?

   ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวอย่างสม่ำเสมอ เช่น วางแกนหลักของโซนบนตัวแท่งเทียนและขยายขอบไปยังจุดสุดขั้วของไส้เทียน

4. แนวรับและแนวต้านสามารถเป็นเส้นทแยงได้หรือไม่?

   ได้ แนวรับและแนวต้านสามารถเป็นเส้นทแยงได้ เพราะเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากผ่านจุดต่ำที่ยกตัวสูงขึ้นทำหน้าที่เป็นแนวรับ และเส้นแนวโน้มขาลงที่ลากผ่านจุดสูงที่ลดต่ำลงทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

5. ราคาต้องแตะแนวรับหรือแนวต้านกี่ครั้ง?

   ราคาควรแตะระดับอย่างน้อยสามครั้ง โดยเว้นระยะห่างกันตามเวลา ก่อนที่ระดับนั้นจะถือว่าเชื่อถือได้